मोमेंटम ब्रेकआउट गोल्डन क्रॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह एक मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति है जो MACD, RSI और ईएमए चलती औसत को जोड़ती है। यह बाजार के मध्य-लंबी रुझानों को ट्रैक करने के लिए एक स्टॉप-लॉस आउट के रूप में MACD गोल्डफ़ोर्क, RMSI उच्च रिवर्स और ईएमए चलती औसत से नीचे की कीमतों का उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन संकेतकों के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल का आकलन करती है और रणनीति को लागू करती हैः
एमएसीडीः एक त्वरित रेखा, धीमी रेखा और एक एमएसीडी स्तंभ की गणना करना। रणनीति एक त्वरित और धीमी लाइन कांटा के माध्यम से खरीदने का समय निर्धारित करती है।
आरएसआईः 14 चक्रों के आरएसआई मानों की गणना करें और ओवरबॉट ओवरसोल लाइन सेट करें। ओवरबॉट के जोखिम से बचने के लिए रणनीति का उपयोग करें।
ईएमएः 50 दिन ईएमए औसत रेखा की गणना करें। रणनीति को रोकना और नुकसान के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए कीमतों को इस औसत रेखा से नीचे गिरने के लिए सेट करना है।
एक खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब एमएसीडी फास्ट लाइन धीमी रेखा को तोड़ती है और नीचे से गोल्डन फोर्क बनाती है। साथ ही, इस समय की परिधि आरएसआई संकेतक को 50 से अधिक की आवश्यकता होती है, जो कि ओवरबॉय की स्थिति में है, जो कि इस दौर के बाजार की स्थिति के ऊपर की ओर प्रवृत्ति को पकड़ने में मदद करता है। अंत में, कीमत 50 दिन की ईएमए से ऊपर होने पर खरीदारी का संचालन वास्तव में किया जाता है।
यदि कीमत 50 दिन की ईएमए या एमएसीडी गति रेखा के नीचे गिरती है, तो स्टॉप-लॉस-प्लिसिंग ऑपरेशन किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में MACD, RSI और EMA के तीन सूचकांकों का लाभ शामिल है, जो बेहतर ब्रेकआउट ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करता है।
MACD गोल्डन फोर्क्स में एक निश्चित अग्रिमता है, जो बाजार में खरीदारी के समय को जल्दी पकड़ सकता है।
परिपत्र आरएसआई के आधार पर, यह शॉर्ट-टर्म ओवरबॉय को प्रभावी रूप से फ़िल्टर कर सकता है, और इस दौर में लंबी लाइन में बढ़त की प्रवृत्ति को पकड़ सकता है।
ईएमए स्टॉप लॉस सुडोंग ट्रेडों पर समय पर स्टॉप लॉस कर सकता है और डीडी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है।
कुल मिलाकर, यह रणनीति मध्य-लंबी रेखा पर सफलता के अवसरों को पकड़ने में कामयाब रही, और जब यह ऊपर की ओर बढ़ता है, तो यह अच्छी कमाई कर सकता है।
जोखिम विश्लेषण
निम्नलिखित जोखिमों पर ध्यान देंः
MACD गोल्डन फोर्क में कुछ लेगिंग है, जो बाजार के सर्वश्रेष्ठ खरीद बिंदु को याद कर सकता है।
आरएसआई और ईएमए के लिए पैरामीटर सेटिंग को बार-बार परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह विफल हो सकता है।
सबसे अच्छी खरीद बिंदुओं को तोड़ने के लिए जरूरी नहीं कि वे गोल्डन फॉर्क के समय हों, एक निश्चित समय का जोखिम है।
स्टॉप लॉस सेटिंग्स को बहुत ढीला करने से बड़ा डीडी हो सकता है, जबकि बहुत सख्त सेटिंग्स को ब्रेकथ्रू एंट्री के लिए आसान बनाया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में कुछ अनुकूलन शामिल हैंः
बेहतर संतुलन बिंदु खोजने के लिए MACD पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है।
आरएसआई चक्र और ओवरबॉय ओवरसोल लाइन भी पैरामीटर अनुकूलन कर सकते हैं।
ईएमए की गतिशीलता को भी उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है ताकि बेहतर पैरामीटर मिल सके।
उच्च तकनीकी संकेतकों के आधार पर खरीद के समय की दूसरी पुष्टि की जा सकती है, जैसे कि केडीजे सूचकांक आदि का संयोजन।
स्टॉप लॉस आउटफील्ड रणनीति का परीक्षण किया जा सकता है, प्रतिशत चलती स्टॉप या मात्रात्मक स्टॉप लॉस रणनीति का उपयोग करके स्टॉप लॉस को और अधिक बुद्धिमान बनाया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर एक अधिक विशिष्ट प्रकार के ट्रैक मध्यम लंबी लाइन रणनीति. यह MACD, RSI और ईएमए जैसे कई संकेतकों के संयोजन में खरीदने के समय के लिए निर्णय लेने के लिए, एक बेहतर प्रवेश समय प्राप्त करने के लिए. यह भी व्यापार जोखिम को नियंत्रित करने के लिए नुकसान को रोकने के उपायों को लागू करता है. इस रणनीति के लिए उपयुक्त है मध्यम लंबी लाइन ट्रैक प्रकार के निवेशकों, और आगे अनुकूलन के लिए जगह है. यदि पैरामीटर सही ढंग से समायोजित किया जाता है, तो यह भी काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD, EMA, and RSI Strategy", overlay=true)
// Input for MACD
fastLength = input(5, title="Fast Length")
slowLength = input(13, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
// Input for EMA
emaLength = input(21, title="EMA Length")
// Input for RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(50, title="RSI Overbought Level")
// Calculate MACD on the weekly timeframe
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// Calculate 50-day EMA
ema50 = ta.ema(close, emaLength)
// Calculate RSI on the weekly timeframe
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Condition for Buy Entry
buyCondition = ta.crossover(macdLine, 0) and dayofweek == dayofweek.monday and rsi > rsiOverbought
// Condition for Sell Exit
sellCondition = ta.crossunder(close, ema50) or ta.crossunder(macdLine, 0)
// Execute Buy Entry on the next day's open
if buyCondition
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
// Execute Sell Exit on the next day's open
if sellCondition
strategy.close("My Long Entry Id")
// Plotting MACD and EMA
plot(macdLine - signalLine, title="MACD Histogram", color=color.blue, style=plot.style_histogram)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(ema50, title="50-day EMA", color=color.red)
// Plotting RSI
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.red)
plot(rsi, title="RSI", color=color.green)