चलती औसत प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति तेजी से चलती औसत ((Fast MA) और धीमी गति से चलती औसत ((Slow MA) की गणना और तुलना करके बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करने के लिए, प्रवृत्ति का पालन करने के लिए लंबी स्थिति या छोटी स्थिति बनाने के लिए। जब तेजी से चलती औसत पर धीमी गति से चलती औसत को पार करते हैं, तो अधिक करें; जब तेजी से चलती औसत के नीचे धीमी गति से चलती औसत को पार करते हैं, तो खाली करें। साथ ही स्टॉप लॉस और स्टॉप को सेट करें, और जोखिम को नियंत्रित करें।
सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क एक चलती औसत पर आधारित एक सुनहरा कांटा है। चलती औसत बाजार के औसत मूल्य में बदलाव की प्रवृत्ति को अच्छी तरह से दर्शाता है। तेजी से औसत की लंबाई छोटी है, जो कीमत में बदलाव के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करती है; धीमी औसत की लंबाई लंबी है, जो बाजार की अधिक प्रवृत्ति की दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। जब तेजी से औसत पर धीमी औसत से गुजरता है, तो यह दर्शाता है कि स्थिति एक बहुमुखी प्रवृत्ति में प्रवेश कर रही है; जब तेजी से औसत धीमी औसत से नीचे से गुजरता है, तो यह दिखाता है कि स्थिति एक हवा की प्रवृत्ति में प्रवेश कर रही है।
विशेष रूप से, इस रणनीति में 50 चक्र और 200 चक्र की लंबाई के साथ तेजी से और धीमी गति से चलती औसत की गणना की जाती है। प्रत्येक K लाइन के समापन पर, यह निर्धारित किया जाता है कि क्या तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से ऊपर या नीचे है। यदि ऊपर की रेखा (पीली रेखा पर लाल रेखा पार) होती है, तो अगले K लाइन के उद्घाटन पर बाजार मूल्य के साथ अधिक ऑर्डर किया जाता है; यदि नीचे की रेखा (पीली रेखा के नीचे लाल रेखा पार) होती है, तो अगले K लाइन के उद्घाटन पर बाजार मूल्य के साथ खाली प्रवेश किया जाता है।
स्थिति में प्रवेश करने के बाद, ट्रेलस्टॉप स्टॉप को ट्रैक करता है और मुनाफे को लॉक करता है। इसके अलावा, एटीआर-आधारित मानों को स्टॉपलॉस और स्टॉपलॉस को निर्धारित करने के लिए सेट किया गया है।
लाभ
यह एक अधिक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, जिसके निम्नलिखित फायदे हैंः
- चलती औसत का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने में अधिक सटीकता और बेहतर जीत दर
- विभिन्न गति समरेखा संयोजनों का उपयोग करके, बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करें और प्रमुख रुझानों को पकड़ें
- स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करें, जो एकल नुकसान को नियंत्रित करता है और लाभ की संभावना को बढ़ाता है
- अधिकतम निकासी और शार्प स्वीकृति के स्तर पर अच्छा प्रतिक्रिया
- रणनीति तर्क सरल और समझने में आसान है, पैरामीटर को सामान्य व्यापारियों के लिए लचीला रूप से समायोजित किया जाता है
जोखिम
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
- जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो चलती औसत से उत्पन्न संकेतों में देरी हो सकती है और झूठी ब्रेकआउट के लिए अतिसंवेदनशील हो सकते हैं
- स्टॉप लॉस या स्टॉप स्टॉप को गलत तरीके से सेट करने से नुकसान या हानि हो सकती है
- अति-निर्भर पैरामीटर सेटिंग, गलत पैरामीटर नीति प्रभाव को काफी प्रभावित कर सकते हैं
- कीमतों की जांच और पुनर्गठन से होने वाले छोटे नुकसान से पूरी तरह से बचने में असमर्थ
- मूल बातें और प्रमुख समाचार घटनाओं के बाजार पर प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा
समाधान के लिएः
- उचित मूल्यांकन और चलती औसत अवधि पैरामीटर सेट करें
- मैन्युअल सेटअप त्रुटियों से बचने के लिए अनुकूलित स्टॉप और स्टॉप मोड का उपयोग करना
- जटिलता विश्लेषण और प्रतिक्रिया के माध्यम से अनुकूलन पैरामीटर
- स्टॉप लॉस रेंज को उचित रूप से ढीला करना और स्थिति को बड़ा करना
- मौलिक विश्लेषण और प्रमुख घटनाओं के संयोजन के साथ प्रतिक्रिया योजना तैयार करना
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाने के लिए जगह हैः
- बहु-समूह संकेतों के लिए कई चक्रों के चलती औसत संयोजनों को जोड़ना
- ट्रेंड सिग्नल की सटीकता की पुष्टि करने के लिए लेनदेन, उतार-चढ़ाव और अन्य संकेतकों को बढ़ाएं
- गतिशील रूप से पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करना
- समायोज्य रोकथाम तंत्र सेट करें
- बाजार की भावनाओं, निवेशकों के ध्यान के साथ-साथ अन्य संकेतकों पर विचार करें
- विभिन्न किस्मों की सार्वभौमिकता का परीक्षण
- अधिक जटिल सफलता सूचकांक या मॉडल के साथ
संक्षेप
कुल मिलाकर, यह रणनीति एक सरल प्रवृत्ति ट्रैक करने वाली प्रवेश रणनीति है, जो बाजार के रुझानों को समझने और ट्रैक करने के लिए एक सरल चलती औसत गोल्डन फोर्क डेड फोर्क के साथ-साथ जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक उचित स्टॉप-लॉस स्टॉप के साथ लागू करने के लिए आसान है। यह पैरामीटर, स्टॉप-लॉस तंत्र, अनुकूलन विधियों आदि के लिए आगे के अध्ययन और अनुकूलन के लायक है, ताकि रणनीति की प्रभावशीलता अधिक उत्कृष्ट हो सके।
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start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
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*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KasperKvist
//@version=4
strategy("EURCHF Smart Money Strategy", overlay=true)
// Input Parameters
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slowLength = input(200, title="Slow MA Length")
riskRewardRatio = input(2, title="Risk-Reward Ratio")
// Calculate Moving Averages
fastMA = sma(close, fastLength)
slowMA = sma(close, slowLength)
// Strategy Conditions
longCondition = crossover(fastMA, slowMA)
shortCondition = crossunder(fastMA, slowMA)
// Execute Strategy
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)
// Set Stop Loss and Take Profit
atrValue = atr(14)
stopLoss = atrValue * 1
takeProfit = atrValue * riskRewardRatio
strategy.exit("ExitLong", from_entry="Long", loss=stopLoss, profit=takeProfit)
strategy.exit("ExitShort", from_entry="Short", loss=stopLoss, profit=takeProfit)
// Plot Moving Averages
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plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")