गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति

अवलोकन

यह रणनीति XAUUSD ((गोल्ड) की 30 दिन की सरल चलती औसत ((MA30) और 200 दिन की सरल चलती औसत ((MA200) के क्रॉसिंग की गणना करके गोल्डफ़ॉर्क्स खरीदने और बेचने के लिए एक मात्रात्मक लेनदेन को लागू करती है। यह रणनीति एक ही समय में स्टॉप-लॉस और स्टॉप-स्टॉप कीमतों को सेट करती है, जो स्वचालित रूप से स्थिति को साफ कर सकती है।

रणनीति सिद्धांत

इस रणनीति के मुख्य संकेतक हैं MA30 और MA200. जब MA30 पर MA200 पार किया जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब MA30 के नीचे MA200 पार किया जाता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। इस क्रॉसिंग को एर्गोनोमिक फोर्क और एर्गोनोमिक डेड फोर्क कहा जाता है।

विशेष रूप से, यह रणनीति MA30 और MA200 की गणना करने के लिए टैब का उपयोग करती है। और फिर उनके क्रॉसिंग का आकलन करने के लिए ta.crossover और ta.crossunder फ़ंक्शंस का उपयोग करती है। ऊपर की ओर क्रॉसिंग होने पर, longCondition को true पर सेट करें और खरीदारी करें; नीचे की ओर क्रॉसिंग होने पर, shortCondition को true पर सेट करें और बेचें।

ट्रेड निष्पादन के लिए, खरीद और बेचने के आदेशों में 40,000 अंक का स्टॉप-लॉस और स्टॉप-स्टॉप मूल्य सेट किया गया है। यह XAUUSD में 4,000 अंक की कीमत में बदलाव के बराबर है। जब कीमत स्टॉप-लॉस या स्टॉप-स्टॉप को ट्रिगर करती है, तो ऑर्डर स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं।

इसके अलावा, रणनीति में एक प्रतिरक्षा तंत्र भी है। यदि वर्तमान में कई शीर्ष पदों पर है, तो बाद में एक मृत फोर्क सिग्नल होता है, तो सीधे स्थिति को स्थानांतरित कर दिया जाएगा; यदि वर्तमान में खाली शीर्ष पदों पर है, तो बाद में एक गोल्ड फोर्क सिग्नल होता है, तो सीधे स्थिति को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह प्रवृत्ति के उलट होने पर भारी नुकसान से बच सकता है।

रणनीतिक लाभ

यह एक बहुत ही सरल और सहज ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। इसके कुछ फायदे हैं:

1. नियम स्पष्ट और लागू करने में आसान हैं।
2. दिन के भीतर और लंबी लाइन संचालन के लिए उपयुक्त।
3. बाजार की चक्रीयता के अनुरूप, प्रवृत्ति में बदलाव को पकड़ना।
4. एकल नुकसान को नियंत्रित करने के लिए एक ऑटो-आउट-ऑफ सिस्टम के साथ स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करें
5. इस प्रकार, हम अपने व्यापार को और अधिक मजबूत करने के लिए एक और कदम उठाते हैं।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:

1. एमए सूचकांक में देरी के कारण, यह सबसे अच्छा प्रवेश समय है जो अल्पकालिक रुझानों को उलट सकता है।
2. स्टॉप-लॉस की कीमत अनुचित रूप से निर्धारित की गई है, और इसे जल्द ही बंद कर दिया जा सकता है।
3. इस प्रकार, एक बार जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यापार करता है, तो वह अपने व्यापार को रोकता है।
4. इस रणनीति के तहत ट्रेडों के लिए पूंजी की मात्रा की भी आवश्यकता होती है और इसमें कुछ निकासी की आवश्यकता होती है।

इन जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, पैरामीटर को अनुकूलित किया जा सकता है, स्टॉप लॉस को समायोजित किया जा सकता है, रिवर्स सिग्नल को फ़िल्टर किया जा सकता है, आदि।

रणनीति अनुकूलन

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः

1. ईएमए या भारित चलती औसत के बजाय एमए पैरामीटर का अनुकूलन करें।
2. अन्य संकेतकों के लिए फ़िल्टर जोड़ें, जैसे कि लेनदेन की मात्रा, कंपन संकेत, आदि।
3. केवल जब कोई स्पष्ट संकेत हो तो ही सुरक्षा तंत्र को सक्रिय किया जा सकता है।
4. स्थिति का आकार प्रबंधित किया जा सकता है, जिससे धन के उपयोग की दक्षता में सुधार हो सकता है।
5. स्टॉप लॉस स्टॉप सेटिंग्स को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ गतिशील रूप से अनुकूलित किया जा सकता है।

पैरामीटर को समायोजित करने, फ़िल्टर जोड़ने, स्थिति प्रबंधन आदि के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता को और बढ़ाया जा सकता है।

संक्षेप

यह रणनीति एक सरल और व्यावहारिक चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति है। यह बाजार चक्र के अनुसार चलती है और स्वचालित स्टॉप-लॉस और हेजिंग और हेजिंग तंत्र स्थापित करके जोखिम को नियंत्रित करती है। यह रणनीति समझने और लागू करने में आसान है और कई प्रकार के ट्रेडिंग किस्मों और समय अवधि के लिए लागू होती है। आगे के अनुकूलन के साथ बेहतर जोखिम-लाभ अनुपात प्राप्त करने के लिए, यह एक अनुशंसित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है।