बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-04 14:52:52
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अवलोकन

यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी बैंड, मध्य बैंड और निचले बैंड की गणना करती है और बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति को लागू करने के लिए के-लाइन के समापन मूल्य को जोड़ती है। जब कीमत ऊपरी बैंड के माध्यम से टूटती है और जब कीमत निचले बैंड के माध्यम से टूटती है तो यह लंबी हो जाती है। स्टॉप लॉस और ले लाभ की कीमतें भी निर्धारित की जाती हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

अवधि 60 के साथ बोलिंगर बैंड्स के मध्य बैंड एसएमए की गणना करें, जो मूल्य प्रवृत्ति के मध्य बैंड का प्रतिनिधित्व करता है।
बोलिंगर बैंड के ऊपरी बैंड और निचले बैंड की गणना करें। ऊपरी बैंड मध्य बैंड + 2 गुना मानक विचलन है और निचला बैंड मध्य बैंड - 2 गुना मानक विचलन है। बैंड चौड़ाई गुणक द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
जब समापन मूल्य ऊपरी बैंड से अधिक हो, तो लंबा हो। जब समापन मूल्य निचले बैंड से कम हो, तो छोटा हो।
स्टॉप लॉस और ले लाभ तंत्र सेट करें. स्टॉप लॉस प्रतिशत 1.5% है और ले लाभ प्रतिशत 6% है.
जब मूल्य बोलिंगर बैंड्स में पुनः प्रवेश करता है या स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट मूल्य तक पहुँचता है, तो बंद स्थिति।

लाभ विश्लेषण

बोलिंगर बैंड्स सूचक में ब्रेकआउट के आधार पर प्रवृत्ति का आकलन करने की क्षमता है।
सरल रणनीति तर्क और समझने और लागू करने में आसान।
हानि रोकें और लाभ नियंत्रण जोखिम लें।

जोखिम विश्लेषण

बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट मूल्य प्रवृत्ति उलट बिंदुओं को सटीक रूप से निर्धारित नहीं कर सकता है, झूठे ब्रेकआउट का जोखिम है।
अन्यायपूर्ण स्टॉप लॉस और ले लाभ सेटिंग्स अधिक जोखिम ला सकती हैं।
उच्च व्यापारिक आवृत्ति लेनदेन लागतों से प्रभावित हो सकती है।

अनुकूलन दिशाएँ

झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करें, उदाहरण के लिए प्रवृत्ति के लिए KDJ और विचलन के लिए MACD।
उचित बैंड चौड़ाई की गणना करने के लिए बाजार अस्थिरता के आधार पर बोलिंगर बैंड्स मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करें।
स्टॉप लॉस और लाभ लेने की रणनीति को अनुकूलित करें, उदाहरण के लिए ट्रेलिंग स्टॉप या आंशिक समापन।
लेन-देन की लागत प्रभाव पर विचार करें और धारण अवधि को समायोजित करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट की प्रवृत्ति का अनुसरण करती है और इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव होते हैं। लेकिन झूठे ब्रेकआउट से अधिक जोखिम हो सकते हैं। अन्य संकेतकों के साथ संयोजन और मापदंडों को अनुकूलित करना जोखिमों को नियंत्रित कर सकता है और लाभप्रदता में सुधार कर सकता है।

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fuera Bolinga", overlay=true)

length = input.int(60, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
take_profit_percentage = 6.0

basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

stop_loss_percentage = 1.5

// Determinar si la vela cierra por fuera de las bandas
above_upper_band = close > upper
under_lower_band = close < lower

// Pintar las velas que cierran por fuera de las bandas
barcolor(above_upper_band ? color.new(#2cee32, 0) : na)
barcolor(under_lower_band ? color.new(#e02c2c, 0) : na)

// Entrada larga con stop loss y take profit
if (ta.crossover(close, upper))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

// Entrada corta con stop loss y take profit
if (ta.crossunder(close, lower))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, oca_name="BollingerBands",comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

//// Salida de operación larga
if ((ta.crossunder(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)) and (strategy.opentrades != 0))
    strategy.close("BBandLE")

// Salida de operación corta
if ((ta.crossover(close, lower) or ta.crossover(close, upper)) and (strategy.opentrades != 0))
    strategy.close("BBandSE")
	
// Plot de las bandas de Bollinger
plot(upper, color=color.new(#2cee32, 0), title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.new(#e02c2c, 0), title="Lower Bollinger Band")

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