डायनेमिक मूविंग एवरेज और एमएसीडी क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति प्रवेश और बाहर निकलने का निर्णय लेने के लिए एमएसीडी के शून्य-अक्षीय क्रॉसिंग के संयोजन के साथ फास्ट लाइन ईएमए (३), धीमी लाइन ईएमए (११) और फिर धीमी लाइन ईएमए (१८) के क्रॉसिंग की गणना करती है। यह एक गतिशील रणनीति है जो द्वि-ईएमए और एमएसीडी संकेतकों का उपयोग करके व्यापारिक निर्णय लेने के लिए करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो तकनीकी विश्लेषणात्मक मापदंडों पर आधारित हैः
ईएमए औसत रेखा क्रॉसिंग. ईएमए 3 के माध्यम से, ईएमए 11 के माध्यम से, और ईएमए 18 के माध्यम से क्रॉसिंग ट्रेंड का आकलन करें, और प्रवेश और बाहर निकलने के संकेत के रूप में कार्य करें।
MACD सूचकांक और इसके शून्य-अक्ष क्रॉसिंग MACD में विभेदन मूल्य ((DIFF) और DEA शामिल हैं DIFF को त्वरित रेखा EMA ((3) को धीमी रेखा EMA ((11) से घटाकर बनाया गया है DEA को MACD का EMA ((27) MACD>0 बहु-सिर इंगित करता है, MACD <0 खाली सिर इंगित करता है शून्य-अक्ष क्रॉसिंग को प्रवेश और बाहर निकलने का संकेत माना जाता है
ईएमए क्रॉसिंग और एमएसीडी शून्य-अक्ष क्रॉसिंग के संयोजन के आधार पर, तीन प्रवेश और दो बाहर निकलने के अवसर निर्धारित किए गए हैंः
- MACD शून्य के ऊपर और ऊपर से क्रॉसिंग के लिए पहली बार के लिए कई अवसर
- फास्ट लाइन ईएमए ((3) पर धीमी लाइन ईएमए ((11) के माध्यम से दूसरी बार के लिए अधिक अवसर
- तेज लाइन ईएमए ((3) पर धीमी लाइन ईएमए ((18) के माध्यम से तीसरे पूर्ण स्थिति के लिए अधिक अवसर
- फास्ट लाइन ईएमए ((3) नीचे धीमी लाइन ईएमए ((11) के माध्यम से पहली बार के लिए रिक्त स्थान का अवसर
- MACD शून्य अक्ष के नीचे और नीचे की ओर क्रॉसिंग के लिए दूसरा क्लियर-आउट अवसर
कुल मिलाकर, यह रणनीति द्वि-ईएमए क्रॉसिंग सिस्टम और एमएसीडी संकेतकों को एकीकृत करती है, जो गतिशील रूप से औसत रेखा और एमएसीडी पैरामीटर को समायोजित करके रणनीति की लाभप्रदता में सुधार कर सकती है।
रणनीतिक लाभ
ईएमए औसत रेखा क्रॉस और एमएसीडी सूचकांक के लाभों का पूरा उपयोग करें, दोहरे सूचकांक निर्णय को एकीकृत करें, सटीकता में सुधार करें।
तीन बहु अवसर और दो समाशोधन अवसर सेट करें, ताकि रणनीति व्यापार की आवृत्ति बढ़ जाए, लाभ के लिए स्थान का विस्तार हो।
गतिशील मापदंडों के अनुकूलन के लिए बहुत जगह है। फास्ट लाइन ईएमए, धीमी लाइन ईएमए, शून्य-अक्ष ईएमए और एमएसीडी लंबाई अनुकूलन योग्य हैं।
रणनीति तर्क स्पष्ट और समझने में आसान है, और इसे डिबग और अनुकूलित करना आसान है।
रणनीतिक जोखिम
ईएमए क्रॉसिंग और एमएसीडी संकेतक एक निश्चित गलत रिपोर्टिंग अनुपात उत्पन्न करते हैं, जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकता है।
ट्रेडों की उच्च आवृत्ति के साथ, स्टॉप लॉस की सीमा कम है, और नुकसान का जोखिम बढ़ जाता है।
पैरामीटर को अनुकूलित करना बहुत मुश्किल है, और गलत अनुकूलन से ऐतिहासिक डेटा से मेल नहीं खा सकता है।
लेन-देन की लागत के प्रभावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
जोखिम के लिएः
उचित स्टॉप लॉस सेट करें, एकल नुकसान को कम करें।
पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करें ताकि ओवरफिट न हो।
लागत प्रभावों को ध्यान में रखना, जैसे कि लेनदेन की कम आवृत्ति।
रणनीति अनुकूलन दिशा
अन्य सूचक परीक्षणों को प्रतिस्थापित करेंः जैसे कि ब्रिन बैंड, केडीजे आदि।
ईएमए औसत रेखा के क्रॉसिंग के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करेंः फास्ट लाइन ईएमए और धीमी लाइन ईएमए की लंबाई पैरामीटर को बदलें।
MACD के पैरामीटर का अनुकूलन करेंः MACD के DIFF और DEA की गणना EMA की लंबाई में परिवर्तन करें।
स्टॉप-लॉस को बढ़ाने के लिए रणनीतियाँः जैसे कि स्टॉप-लॉस की संख्या, स्टॉप-लॉस का समय, स्टॉप-लॉस को स्थानांतरित करना आदि।
लेनदेन लागत के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, प्रवेश की संख्या को समायोजित करें।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से दोहरी ईएमए क्रॉसिंग प्रणाली और MACD संकेतकों के संयोजन, एक उच्च व्यापार आवृत्ति, मुनाफे की क्षमता के साथ एक गतिशील पैरामीटर रणनीति का निर्माण। साथ ही रणनीति तर्क सरल स्पष्ट, समझने में आसान है और अनुकूलित समायोजन है। लेकिन वहाँ भी कुछ गलत सूचना के जोखिम और पैरामीटर अनुकूलन कठिनाई है, जो उचित स्टॉप लॉस, ओवरफॉर्मिंग की रोकथाम और अन्य तरीकों से निपटने की जरूरत है। कुल मिलाकर, इस रणनीति में बहुत मजबूत व्यावहारिकता है।
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
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basePeriod: 5m
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//@version=4
strategy("MACD+EMA crossovers Strategy custom",initial_capital=10000,max_bars_back=150,commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1, shorttitle="MACD+EMAcross",pyramiding = 10,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=33,overlay=false)
short = ema(close,3)
long = ema(close, 11)
long2 = ema(close, 18)
//plot(short, color = red, linewidth = 4)
//plot(long, color = blue, linewidth = 4)
//plot(long2, color = green, linewidth = 4)
isCross1 = crossover(short, long)
isCross2 = crossover(short, long2)
isCrossSell = crossunder(short, long)
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//plotshape(isCross1 and not isCross2, color=lime, style=shape.arrowup, text="1st in",size = size.tiny, location = location.belowbar)
//plotshape(isCross2 , color=lime, style=shape.arrowup, text="2nd in",size = size.tiny, location = location.belowbar)
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fastLength = input(3)
slowlength = input(11)
MACDLength = input(27)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength) //signal
delta = MACD - aMACD // histograma
strategy.entry("MacdLE 1st in", strategy.long, comment="MacdLE 1st in",when=crossover(delta, 0))
strategy.entry("2nd in", strategy.long, comment="2nd in",when=isCross1)
strategy.entry("all in", strategy.long, comment="all in",when=isCross2)
strategy.close("2nd in",when=isCrossSell)
strategy.close("all in",when=isCrossSell)
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//strategy.close("all in",when=crossunder(delta, 0))
strategy.close("MacdLE 1st in",when=crossunder(delta, 0))
histColour = (delta > 0) ? green : (delta < 0) ? red : #4169E1
plot(MACD,color=red,linewidth=2)
plot(aMACD,color=blue,linewidth=2)
plot(delta,style=histogram, color=histColour, linewidth=10)
plot(0,color=white)