डबल मूविंग एवरेज गोल्डन क्रॉस ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
द्वि-समान रेखा गोल्ड क्रॉस ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति कीमतों की द्वि-समान रेखाओं (डीईएमए और टीईएमए) की गणना करके और उनके क्रॉसिंग को गोल्ड क्रॉस सिग्नल के रूप में पहचानकर बाजार की समग्र प्रवृत्ति और व्यापारिक संकेतों को निर्धारित करती है। यह रणनीति प्रवृत्ति संकेतक और ब्रेकआउट सिग्नल को जोड़ती है, जिसका उद्देश्य मध्य-लंबी रेखा की प्रवृत्ति को ट्रैक करना है, जो प्रवृत्ति की शुरुआत के चरण में संकेतों को पकड़ने में सक्षम है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य संकेतक 200 की लंबाई का डीईएमए और 9 और 50 की लंबाई के दो टीईएमए है। डीईएमए को समग्र रुझान का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है, और दो टीईएमए के क्रॉसिंग को खरीदने और बेचने के संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है।
जब लघु 9 चक्र TEMA पर मध्य 50 चक्र TEMA को पार करते हैं, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, यह दर्शाता है कि अल्पकालिक उछाल का रुझान शुरू हो गया है, खरीद सकते हैं; जब लघु 9 चक्र TEMA पर मध्य 50 चक्र TEMA को पार करते हैं, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है, यह दर्शाता है कि अल्पकालिक गिरावट का रुझान शुरू हो गया है, बेच सकते हैं।
फ़िल्टरिंग के लिए झूठे ब्रेकआउट, रणनीति ने डीईएमए संकेतक के निर्णय को बढ़ा दिया, टीईएमए क्रॉसिंग सिग्नल केवल तभी प्रभावी होता है जब कीमतें डीईएमए से अधिक होती हैं, ताकि ट्रेंड की शुरुआत में सिग्नल को पकड़ लिया जा सके।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में समान रेखीय निर्णय प्रवृत्ति और समान रेखीय क्रॉस निर्णय संकेतों के फायदे शामिल हैं, जो कि अल्पकालिक और मध्यवर्ती दो समय आयामों की जानकारी को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ दो अलग-अलग प्रकार के तकनीकी संकेतक संकेतों का न्याय करते हैं, जिससे संकेतों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है और शोर और झूठे संकेतों को कम किया जाता है।
सिग्नल की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए DEMA सूचक को फ़िल्टर के रूप में शामिल करने से यह संभव हो जाता है कि सिग्नल के कारण अनावश्यक स्थिति उत्पन्न न हो, जबकि संरेखण और कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं है। इससे नुकसान का जोखिम काफी कम हो जाता है।
जोखिम विश्लेषण
रणनीति ने लंबे समय तक परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन किया है क्योंकि यह एक स्थिर पैरामीटर सेटिंग का उपयोग करता है, लेकिन विशिष्ट बाजार स्थितियों में कुछ जोखिम अभी भी मौजूद हैंः
जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो समानांतर क्रॉस सिग्नल देरी से हो सकता है और कीमतों में बदलाव को समय पर प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। इस समय सबसे अच्छा प्रवेश समय या स्टॉप लॉस बिंदु से चूक जाएगा।
जब प्रवृत्ति उलट जाती है, तो डीईएमए संकेतक की लंबी सेटिंग के कारण, सिग्नल को समय पर बदलने में असमर्थता हो सकती है। इससे नुकसान बढ़ सकता है।
चूंकि औसत रेखा संकेतक और प्रवृत्ति के आधार पर निर्णय लिया जाता है, इसलिए यह रणनीति मध्यम-लंबी रेखा संचालन के लिए अधिक उपयुक्त है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
डीईएमए और टीईएमए के मापदंडों को अनुकूलित करें ताकि वे विभिन्न किस्मों और बाजार की परिस्थितियों के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित हो सकें। अधिक संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है ताकि इष्टतम मापदंडों का पता लगाया जा सके।
सिग्नल की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए अन्य संकेतकों जैसे कि लेनदेन की मात्रा, उतार-चढ़ाव की दर आदि से बने फिल्टर और पुष्टि तंत्र को जोड़ना।
एक स्टॉप लॉस मैकेनिज्म जो डीईएमए को तोड़ने पर स्टॉप लॉस करता है। इससे नुकसान कम हो सकता है।
स्टॉप लॉस और स्टॉप पॉइंट सेटिंग्स को बाजार के औसत उतार-चढ़ाव के लिए अनुकूलित करें।
संक्षेप
द्वि-समान गोल्ड क्रॉस ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति व्यापक रूप से कई समय आयामों के ट्रेंड निर्णय और क्रॉस सिग्नल को ध्यान में रखती है, सिग्नल की प्रभावशीलता का आकलन करते समय फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ती है, मध्यम-लंबी प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकती है, समय पर अवसरों को पकड़ सकती है, और अप्रभावी ट्रेडों से बच सकती है। यह रणनीति स्थिरता के लिए अच्छी है, विभिन्न बाजारों के लिए उपयुक्त है, और एक दीर्घकालिक उपयोग के लिए एक मात्रात्मक रणनीति है। भविष्य में पैरामीटर और मॉड्यूल अनुकूलन के माध्यम से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है।
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period: 1d
basePeriod: 1h
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//@version=5
strategy("Estrategia de Trading", shorttitle="DEMA+TEMA", overlay=true)
// Parámetros de la estrategia
risk_percentage = input(1, title="Porcentaje de Riesgo (%)") / 100
stop_loss_pips = input(30, title="Stop Loss (pips)")
take_profit_pips = input(90, title="Take Profit (pips)")
length_DEMA = input(200, title="Longitud DEMA")
length_TEMA_9 = input(9, title="Longitud TEMA 9")
length_TEMA_50 = input(50, title="Longitud TEMA 50")
// Indicadores
dema = ta.ema(close, length_DEMA)
tema_9 = ta.ema(close, length_TEMA_9)
tema_50 = ta.ema(close, length_TEMA_50)
tema_9_50_cross_up = ta.crossover(tema_9, tema_50)
tema_9_50_cross_down = ta.crossunder(tema_9, tema_50)
// Riesgo y gestión de operaciones
risk_per_trade = strategy.equity * risk_percentage
stop_loss = close - stop_loss_pips * syminfo.mintick
take_profit = close + take_profit_pips * syminfo.mintick
// Condiciones de entrada
long_condition = close > dema and tema_9_50_cross_up
short_condition = close > dema and tema_9_50_cross_down
// Estrategia de Trading
if (long_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss, profit=take_profit)
if (short_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss, profit=take_profit)
// Líneas de visualización
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(dema, color=color.blue, title="DEMA")
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// Triángulos
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plotshape(tema_9_50_cross_down, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)