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सुपरट्रेंड और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-19 11:56:52
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अवलोकन

इस रणनीति का नाम सुपरट्रेंड और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति है। यह सुपरट्रेंड इंडिकेटर और मूविंग एवरेज को जोड़ती है, जब सुपरट्रेंड एक अपट्रेंड का संकेत देता है और 10-दिवसीय ईएमए 20-दिवसीय एसएमए से ऊपर होता है, और जब सुपरट्रेंड एक डाउनट्रेंड का संकेत देता है और 10-दिवसीय ईएमए 20-दिवसीय एसएमए से नीचे होता है, तो शॉर्ट होती है। यह एक विशिष्ट ट्रेंड फॉलोअप रणनीति है।

रणनीति तर्क

रणनीति बाजार की प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए सुपरट्रेंड संकेतक का उपयोग करती है। सुपरट्रेंड औसत सच्ची सीमा और एक कारक के आधार पर गणना की जाती है। जब कीमत सुपरट्रेंड लाइन से ऊपर होती है, तो यह एक अपट्रेंड है; जब कीमत सुपरट्रेंड लाइन से नीचे होती है, तो यह एक डाउनट्रेंड है। इस रणनीति में कारक 3.0 और एटीआर लंबाई 10 पर सेट है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति चलती औसत के निर्माण के लिए 10-दिवसीय ईएमए और 20-दिवसीय एसएमए का उपयोग करती है। ईएमए (अक्षीय चलती औसत) हाल की कीमतों को अधिक वजन देता है, जबकि एसएमए (सरल चलती औसत) सभी डेटा को समान वजन के साथ मानता है। जब अल्पकालिक ईएमए लंबी अवधि के एसएमए से ऊपर होता है, तो इसे खरीद संकेत माना जाता है।

संक्षेप में, ट्रेड सिग्नल जनरेशन का तर्क हैः

लंबी प्रविष्टिः सुपरट्रेंड > 0 (अपट्रेंड) और 10-दिवसीय EMA > 20-दिवसीय SMA शॉर्ट एंट्रीः सुपरट्रेंड < 0 (डाउनट्रेंड) और 10-दिवसीय EMA < 20-दिवसीय SMA

तो यह सुपरट्रेंड के साथ प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करता है और अतिरिक्त पुष्टि के लिए चलती औसत क्रॉसओवर का उपयोग करता है, इस प्रवृत्ति के बाद रणनीति का निर्माण करने के लिए।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ सुपरट्रेंड और चलती औसत को जोड़ना है, जो विश्वसनीयता और संवेदनशीलता दोनों में सुधार करता है।

  1. सुपरट्रेंड स्पष्ट रूप से मुख्य प्रवृत्ति की पहचान करता है, झूठे संकेतों को कम करता है
  2. ईएमए+एसएमए क्रॉसओवर रुझान परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता में सुधार करता है
  3. कई कारकों का आकलन करने से विश्वसनीयता बढ़ जाती है
  4. सरल और स्पष्ट संकेतक, समझने और अनुकूलित करने में आसान
  5. सुपरट्रेंड और एमए के मापदंडों को समायोजित करने के लिए उच्च लचीलापन

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम हैंः

  1. अनुचित सुपरट्रेंड पैरामीटर मोड़ बिंदुओं को याद कर सकते हैं
  2. अनुचित एमए पैरामीटर गलत संकेत उत्पन्न कर सकते हैं
  3. गलत बैकटेस्ट अवधि का चयन प्रदर्शन को अधिक आंक सकता है
  4. व्यापार लागतों का कोई विचार नहीं

हम सुपरट्रेंड के लिए अलग-अलग एटीआर और फैक्टर मानों का परीक्षण कर सकते हैं, और एमए के लिए अलग-अलग लंबाई मान। इसके अलावा बैकटेस्ट अवधि में विभिन्न बाजार वातावरण को शामिल किया जाना चाहिए। लाइव ट्रेडिंग में ट्रेडिंग लागत को जोड़ा जाना चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

अनुकूलन के लिए बहुत जगह हैः

  1. सुपरट्रेंड में एटीआर लंबाई और कारक को समायोजित करें
  2. ईएमए और एसएमए की लंबाई समायोजित करें
  3. सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए आरएसआई, एमएसीडी जैसे अन्य संकेतक जोड़ें
  4. खरीदें जब सुपरट्रेंड दिखाई देता है और ईएमए कुछ अवधि के बाद एसएमए से पार हो जाता है
  5. स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें

यह प्रदर्शन और स्थिरता में और सुधार कर सकता है। जोखिम नियंत्रण के लिए स्टॉप लॉस कॉन्फ़िगरेशन भी महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

रणनीति ट्रेंड दिशा के लिए सुपरट्रेंड और ईएमए + एसएमए क्रॉसओवर को सिग्नल उत्पन्न करने के लिए जोड़ती है, एक विशिष्ट ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। इसमें उच्च विश्वसनीयता और अनुकूलन के लिए बहुत लचीलापन है, लाइव ट्रेडिंग में सत्यापित करने योग्य है। लेकिन हमें जोखिमों को भी नियंत्रित करना चाहिए और अत्यधिक अनुकूलन को रोकना चाहिए।

/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend and Moving Averages Strategy", overlay=true)

// Supertrend parameters
atrLength = input.int(10, title="ATR Length", minval=1)
factor = input.float(3.0, title="Factor", minval=0.01, step=0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)

// Moving Averages parameters
length_ema = input(10, title="Length of EMA")
length_sma = input(20, title="Length of SMA")

// Calculate EMAs and SMAs
ema_10 = ta.ema(close, length_ema)
sma_20 = ta.sma(close, length_sma)

// Strategy logic
longCondition = ema_10 > sma_20 and direction > 0
shortCondition = ema_10 < sma_20 and direction < 0

strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

// Plot Supertrend
plot(direction > 0 ? supertrend : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Up Trend")
plot(direction < 0 ? supertrend : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Down Trend")

// Plot Moving Averages
plot(ema_10, color=color.blue, title="10 EMA")
plot(sma_20, color=color.red, title="20 SMA")

// Alerts for Supertrend
alertcondition(direction[1] > direction, title='Downtrend to Uptrend', message='The Supertrend value switched from Downtrend to Uptrend ')
alertcondition(direction[1] < direction, title='Uptrend to Downtrend', message='The Supertrend value switched from Uptrend to Downtrend')
alertcondition(direction[1] != direction, title='Trend Change', message='The Supertrend value switched from Uptrend to Downtrend or vice versa')
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