सुपरट्रेंड और मूविंग एवरेज संयोजन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का नाम सुपरट्रेंड और मूविंग एवरेज के संयोजन के रूप में रखा गया है। यह रणनीति सुपरट्रेंड के संकेतकों और मूविंग एवरेज के संयोजन का उपयोग करती है। यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, जब सुपरट्रेंड ऊपर की ओर बढ़ रहा है और 10 वीं ईएमए 20 वीं एसएमए से ऊपर है, और जब सुपरट्रेंड नीचे की ओर बढ़ रहा है और 10 वीं ईएमए 20 वीं एसएमए से नीचे है, तो यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में सुपरट्रेंड इंडिकेटर का उपयोग बाजार की प्रवृत्ति की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सुपरट्रेंड इंडिकेटर की गणना औसत सच्ची सीमा और कारक के आधार पर की जाती है, जब कीमत सुपरट्रेंड लाइन से ऊपर होती है तो यह बढ़ती प्रवृत्ति होती है, और जब कीमत सुपरट्रेंड लाइन से नीचे होती है तो यह गिरती प्रवृत्ति होती है। इस रणनीति में फैक्टर 3.0 है, एटीआर लंबाई 10 है।
इसके अलावा, रणनीति में 10 दिन ईएमए और 20 दिन के एसएमए का उपयोग करके चलती औसत का निर्माण किया जाता है। ईएमए (इंडेक्सेशनल मूविंग एवरेज) हाल की अवधि की कीमतों को अधिक वजन देता है, एसएमए (सरल मूविंग एवरेज) सभी डेटा को समान वजन के साथ लेता है। जब अल्पकालिक ईएमए लंबी अवधि के एसएमए से अधिक होता है, तो इसे खरीदने के संकेत के रूप में माना जाता है।
संक्षेप में, इस रणनीति के लिए ट्रेडिंग सिग्नल पीढ़ी तर्क हैः
मल्टीहेड एंट्रीः सुपरट्रेंड> 0 ((ऊपर की ओर) और 10 दिन ईएमए > 20 दिन एसएमए
शून्य प्रवेशः सुपरट्रेंड (बढ़ती प्रवृत्ति) और 10 दिन ईएमए <20 दिन एसएमए
सुपरट्रेंड्स ट्रेंड की दिशा निर्धारित करते हैं, और एक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति का निर्माण करते हैं, जिसमें एक चलती औसत का उपयोग किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सुपरट्रेंड और मूविंग एवरेज के दो संकेतकों के संयोजन से विश्वसनीयता और संवेदनशीलता दोनों में सुधार होता है। विशेष रूप से, मुख्य रूप से निम्नलिखित लाभ हैंः
- सुपरट्रेंड सूचकांक मुख्य रुझानों को बहुत स्पष्ट रूप से पहचानता है और झूठे संकेतों को कम करता है
- ईएमए और एसएमए के संयोजन से रुझान में बदलाव की संवेदनशीलता बढ़ जाती है
- एक ही समय में कई कारकों का आकलन करें, समग्र आकलन संकेत, अधिक विश्वसनीयता
- सरल, स्पष्ट, समझने और अनुकूलित करने के लिए आसान संकेतकों का उपयोग करना
- सुपर रुझान और चलती औसत के लिए पैरामीटर विन्यस्त, अनुकूलन के लिए बड़ा स्थान
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं में दिखाई देते हैंः
- सुपरट्रेंड पैरामीटर गलत तरीके से सेट किया गया है, जिससे टर्निंग पॉइंट्स छूट सकते हैं
- गलत तरीके से चलती औसत पैरामीटर सेट करने से एक झूठा संकेत हो सकता है
- गलत रीट्रेसिंग चक्र, रणनीति की प्रभावशीलता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना
- लेन-देन लागत के प्रभाव के बिना
सुपरट्रेंड के लिए, विभिन्न एटीआर लंबाई और फैक्टर पैरामीटर का परीक्षण करके अनुकूलन किया जा सकता है; चलती औसत के लिए ईएमए और एसएमए की लंबाई का परीक्षण किया जा सकता है; रीमेक चक्र को विभिन्न बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, उचित लेनदेन लागत को निश्चित रूप से स्टॉक प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में अनुकूलन के लिए काफी जगह है, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित की जा सकती हैः
- सुपरट्रेंड में एटीआर लंबाई और फैक्टर पैरामीटर को समायोजित करें
- ईएमए और एसएमए की लंबाई पैरामीटर को समायोजित करें
- RSI, MACD, आदि जैसे अन्य संकेतकों को फ़िल्टर करें
- खरीद शर्तों को सुपरट्रेंड के रूप में समायोजित करें और ईएमए को एसएमए के माध्यम से एक निश्चित अवधि के बाद बढ़ाएं
- स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें
पैरामीटर को समायोजित करके और सहायक संकेतक फ़िल्टर जोड़कर, रणनीति के प्रदर्शन और स्थिरता को और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, स्टॉप लॉस रणनीति को कॉन्फ़िगर करना भी महत्वपूर्ण है, जो जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति का नाम है फ्यूज सुपरट्रेंड और चलती औसत के संयोजन में रणनीति फ्यूज, प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने के लिए सुपरट्रेंड का उपयोग करने के साथ-साथ ईएमए और एसएमए का निर्माण करने के लिए ट्रेडिंग सिग्नल का उपयोग करते हुए, यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह रणनीति उच्च विश्वसनीयता है, अनुकूलन के लिए बड़ा स्थान है, जो प्रयोगशाला परीक्षण अनुकूलन के लायक है। लेकिन जोखिम को नियंत्रित करने और पैरामीटर अनुकूलन को रोकने के लिए सावधानी बरतें।
/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend and Moving Averages Strategy", overlay=true)
// Supertrend parameters
atrLength = input.int(10, title="ATR Length", minval=1)
factor = input.float(3.0, title="Factor", minval=0.01, step=0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)
// Moving Averages parameters
length_ema = input(10, title="Length of EMA")
length_sma = input(20, title="Length of SMA")
// Calculate EMAs and SMAs
ema_10 = ta.ema(close, length_ema)
sma_20 = ta.sma(close, length_sma)
// Strategy logic
longCondition = ema_10 > sma_20 and direction > 0
shortCondition = ema_10 < sma_20 and direction < 0
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Plot Supertrend
plot(direction > 0 ? supertrend : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Up Trend")
plot(direction < 0 ? supertrend : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Down Trend")
// Plot Moving Averages
plot(ema_10, color=color.blue, title="10 EMA")
plot(sma_20, color=color.red, title="20 SMA")
// Alerts for Supertrend
alertcondition(direction[1] > direction, title='Downtrend to Uptrend', message='The Supertrend value switched from Downtrend to Uptrend ')
alertcondition(direction[1] < direction, title='Uptrend to Downtrend', message='The Supertrend value switched from Uptrend to Downtrend')
alertcondition(direction[1] != direction, title='Trend Change', message='The Supertrend value switched from Uptrend to Downtrend or vice versa')