एमएसीडी मोमेंटम कम्पोजिट मूविंग एवरेज रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
ट्रेंड कैपर-MACD डायनामिक कम्पोजिट एवरेज स्ट्रैटेजी एक उत्कृष्ट ट्रेडिंग टूल है जिसे विशेष रूप से बाजार की प्रवृत्तियों को ट्रैक करने वाले व्यापारियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह रणनीति औसत वास्तविक अस्थिरता रेंज (ATR), सरल चलती औसत (SMA) और चलती औसत संकेतक (MACD) के मजबूत संयोजन पर आधारित है, जो फ़िल्टरिंग और सटीक पुष्टि के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल में प्रवेश करती है।
रणनीति सिद्धांत
एटीआर रोक
एटीआर सूचकांक का उपयोग करके गतिशील रूप से स्टॉप प्राइस को समायोजित करें। एटीआर की लंबाई और एटीआर गुणांक को अनुकूलित किया जा सकता है, रणनीति बाजार में उतार-चढ़ाव के साथ स्वचालित रूप से समायोजित होती है, संतुलित जोखिम प्रबंधन प्रदान करती है।
SMA रुझान फ़िल्टर
एसएमए को ट्रेंड फ़िल्टर के रूप में उपयोग करना। एसएमए चक्र पैरामीटर को समायोजित करके, उपयोगकर्ता रणनीति को अपनी पसंद के बाजार की प्रवृत्ति समय सीमा के साथ संरेखित कर सकता है, जिससे रणनीति की अनुकूलनशीलता बढ़ जाती है।
एमएसीडी पुष्टि संकेत
एकीकरण MACD सूचकांक सूक्ष्मता बाजार में प्रवेश करने के संकेत। रणनीति MACD लाइन और सिग्नल लाइन की तुलना करके, संभावित मल्टीहेड और रिक्त सिग्नल को अलग करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यापार मौलिक गति के अनुरूप है।
प्रवेश तर्क
कई सिर:जब कीमतें SMA से ऊपर होती हैं और पिछले चक्र में SMA से नीचे होती हैं, और MACD लाइन पर सिग्नल लाइन को पार करते हैं, तो अधिक करें। प्रवेश मूल्य वर्तमान मूल्य के रूप में सेट किया गया है और एटीआर स्टॉप लॉस दूरी।
खाली सिर:जब कीमतें SMA से नीचे बंद हो जाती हैं और पिछले चक्र में SMA से ऊपर होती हैं, और MACD सिग्नल लाइन के नीचे से गुजरती हैं, तो खाली कर दिया जाता है। प्रवेश मूल्य को वर्तमान मूल्य से घटाकर एटीआर स्टॉप की दूरी के रूप में सेट किया गया है।
रणनीतिक लाभ
रणनीति बाजार में उतार-चढ़ाव, रुझान और गतिशीलता के संकेतकों के सार को आकर्षित करती है, जो सिस्टम के लॉन्च और जोखिम प्रबंधन तंत्र का निर्माण करती है। इसके संकेतकों के संयोजन से विभिन्न बाजार स्थितियों में रणनीति की अनुकूलता बढ़ जाती है और यह ट्रेंडिंग व्यवहार में भाग लेने के लिए एक आदर्श उपकरण है।
प्रवृत्ति पकड़ने की रणनीति बाजार की प्रवृत्ति की गतिशीलता को ट्रैक करके व्यापारियों को लाभ के अवसरों की पहचान करने में मदद करती है। व्यक्तिगत व्यापार शैली से मेल खाने के लिए मापदंडों को समायोजित करें और देखें कि रणनीति बाजार के अनुकूल व्यापार बिंदुओं को प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जोखिम विश्लेषण
प्रवृत्ति पकड़ने की रणनीति बाजार की स्थिति का आकलन करने के लिए संकेतकों के संयोजन पर निर्भर करती है, कुछ बाजार स्थितियों के तहत निर्णय में त्रुटि की संभावना है। इसके अलावा, प्रवृत्ति में बदलाव से नुकसान बढ़ सकता है।
गलत संकेतों को कम करने के लिए पैरामीटर को ठीक से समायोजित करें, या अधिक आराम से स्टॉप लॉस दूरी सेट करें। असामान्य स्थिति होने पर, असामान्य उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान से बचने के लिए रणनीति को निलंबित करें।
सोच को अनुकूलित करें
पैरामीटर अनुकूलन
एटीआर लंबाई, एसएमए चक्र और एमएसीडी पैरामीटर का परीक्षण और अनुकूलन किया जा सकता है ताकि अपनी शैली के लिए सबसे उपयुक्त मान मिल सके।
फ़िल्टर जोड़ें
अन्य संकेतकों को सहायक फ़िल्टर के रूप में जोड़ा जा सकता है, जैसे कि केडीजे, ओबीवी, आदि, रणनीति की सटीकता में सुधार करने के लिए। या अतिरिक्त शर्तों को जोड़ने के लिए जैसे कि व्यापार की मात्रा को बढ़ाया जाए, जिससे कि इसे बंद न किया जा सके।
स्टॉप लॉस रणनीति
वक्र स्टॉप या ऑसिलेशन स्टॉप सेट कर सकते हैं, कीमतों को ट्रैक करके वास्तविक समय में स्टॉप दूरी को समायोजित कर सकते हैं, जिससे नुकसान का जोखिम कम हो सके।
संक्षेप
प्रवृत्ति पकड़नेवाला-MACD गतिशीलता मिश्रित सम-रेखा रणनीति बाजार में उतार-चढ़ाव, प्रवृत्ति और गतिशीलता जैसे कई संकेतकों के निर्णय को एक साथ लाती है, सटीक प्रवेश पुष्टि तंत्र और जोखिम नियंत्रण प्रणाली का निर्माण करती है। पैरामीटर को समायोजित करके व्यक्तिगत व्यापारिक तरीकों के साथ संगत हो सकता है, बाजार के अवसरों को पकड़ने में मदद करता है। यह रणनीति बाजार के व्यापारियों के लिए गहन अध्ययन और आवेदन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-02-15 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("trend_hunter", overlay=true)
length = input(20, title="ATR Length")
numATRs = input(0.75, title="ATR Multiplier")
atrs = ta.sma(ta.tr, length) * numATRs
// Trend Filter
smaPeriod = input(32, title="SMA Period")
sma = ta.sma(close, smaPeriod)
// MACD Filter
macdShortTerm = input(12, title="MACD Short Term")
macdLongTerm = input(26, title="MACD Long Term")
macdSignalSmoothing = input(9, title="MACD Signal Smoothing")
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdShortTerm, macdLongTerm, macdSignalSmoothing)
// Long Entry with Trend and MACD Filter
longCondition = close > sma and close[1] <= sma[1] and macdLine > signalLine
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close + atrs, when=longCondition, comment="Long")
// Short Entry with Trend and MACD Filter
shortCondition = close < sma and close[1] >= sma[1] and macdLine < signalLine
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close - atrs, when=shortCondition, comment="Short")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_area)