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मारुबोज़ु कैंडल रेंज संतुलन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-23 14:23:41
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अवलोकन

मारुबोज़ु कैंडल रेंज बैलेंस रणनीति एक इंट्राडे क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति है। यह मारुबोज़ू कैंडल पैटर्न की पहचान करती है और बाजार के रुझानों को निर्धारित करने और व्यापारिक अवसरों को खोजने के लिए कैंडल रेंज के संतुलन की जांच करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल तर्क निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित हैः

  1. मारुबोज़ु सफेद तेजी और काले मंदी मोमबत्तियों की पहचान करें। मारुबोज़ु मोमबत्तियां विशेष मोमबत्ती पैटर्न हैं जिनमें खुली और बंद कीमतों के बीच कोई छाया नहीं है, जिन्हें सफेद तेजी और काले मंदी प्रकारों में विभाजित किया गया है।

  2. मोमबत्ती के शरीर की औसत सीमा की गणना करें और यह निर्धारित करने के लिए वर्तमान मोमबत्ती के शरीर की सीमा से तुलना करें कि सीमा लंबी है या छोटी।

  3. यह निर्धारित करें कि क्या मोमबत्ती के दायरे संतुलित हैं, अर्थात क्या ऊपरी छाया और निचली छाया की लंबाई लगभग समान है।

  4. जब एक Marubozu सफेद तेजी से बढ़ती मोमबत्ती की पहचान की जाती है, तो लंबी जाएं; जब एक Marubozu काली मंदी की मोमबत्ती की पहचान की जाती है, तो छोटी जाएं।

  5. पूर्ववर्ती दो मोमबत्तियों की समापन कीमतों का उपयोग करें।

यह रणनीति मुख्य रूप से मारुबोज़ु मोमबत्तियों द्वारा प्रदान किए गए मजबूत एकतरफा प्रवृत्ति संकेतों और लंबी और छोटी संभावनाओं को निर्धारित करने के लिए संतुलित सीमा की स्थितियों पर निर्भर करती है। जब एक मारुबोज़ु मोमबत्ती की पहचान की जाती है, तो यह इंगित करता है कि बाजार में एक मजबूत एकतरफा प्रवृत्ति है। संतुलित सीमा की स्थिति इस प्रवृत्ति की विश्वसनीयता की पुष्टि भी करती है। जब मजबूत प्रवृत्ति रुझान लाभ को पकड़ने के लिए उलट जाती है तो समय पर स्थिति से बाहर निकलें।

लाभ विश्लेषण

मारुबोज़ु मोमबत्ती रेंज संतुलन रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. उच्च संभावना वाले मजबूत रुझानों की पहचान करें। मारुबोज़ु मोमबत्तियां स्वयं अत्यंत विस्फोटक एकतरफा मूल्य संकेत प्रदान करती हैं।

  2. संतुलित सीमा प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करती है और जाल से बचती है। जब सीमा असंतुलित होती है, तो यह झूठे ब्रेकआउट के संभावित जोखिमों को इंगित करती है और ट्रेडिंग सिग्नल को छोड़ देगी।

  3. रुझान उलटने का निर्धारण करने के लिए पिछली दो मोमबत्तियों का उपयोग करने से समय पर रुझान से लाभ प्राप्त हो सकता है।

  4. रणनीति सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है, शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।

  5. इसका उपयोग किसी भी उत्पाद और समय सीमा पर किया जा सकता है, जिसमें मजबूत प्रयोज्यता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:

  1. वाइपसा बाजारों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने में असमर्थता, झूठे संकेतों और सीमा-बंद रुझानों में जाल के उच्च जोखिम के साथ। होल्डिंग अवधि को छोटा करने या स्टॉप लॉस बढ़ाने के लिए मापदंडों को समायोजित करके कम किया जा सकता है।

  2. पैरामीटर सेटिंग्स पर निर्भरता. विभिन्न मापदंडों से काफी अलग परिणाम हो सकते हैं. मापदंडों को बैकटेस्टिंग के माध्यम से अनुकूलित किया जा सकता है.

  3. माध्यमिक मजबूत रुझानों की पहचान करने में असमर्थता, निर्णय के लिए केवल चरम मारुबोज़ु मोमबत्तियों पर भरोसा करना, इस प्रकार माध्यमिक अवसर को याद करना। संतुलित सीमा आवश्यकताओं को ढीला करके सुधार किया जा सकता है।

रणनीति अनुकूलन

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. पहचान संवेदनशीलता को समायोजित करने के लिए मारुबोज़ू निर्धारण के सीमा प्रतिशत को अनुकूलित करें।

  2. अधिक संतुलित या असंतुलित संतुलित पैटर्न की पहचान करने के लिए संतुलित थ्रेशोल्ड मापदंडों को अनुकूलित करें।

  3. सहायक आकलन सूचक के रूप में बंद मूल्य बनाम चलती औसत तुलना जोड़ें।

  4. ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि निर्धारित करने के लिए संकेतक जोड़ें।

  5. अधिक माध्यमिक मजबूत मारुबोज़ु अवसरों की पहचान करने के लिए संतुलित सीमा आवश्यकताओं को ढीला करें।

निष्कर्ष

मारुबोज़ु कैंडल रेंज बैलेंस रणनीति संतुलित निर्णयों के साथ जुड़े विशिष्ट कैंडल पैटर्न को पहचानकर उच्च संभावना वाले एकतरफा प्रवृत्ति अवसरों की पहचान करती है। रणनीति उच्च जीत दर के साथ सरल और स्पष्ट है। यह सीखने के लिए शुरुआती और उन्नत व्यापारियों दोनों के लिए संभावित अवसर खोजने के लिए उपयुक्त है। संकेत और पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से आगे सुधार किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही व्यावहारिक इंट्राडे मात्रात्मक रणनीति है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Marubozu", shorttitle="Marubozu", overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0 )

C_Len = 14 // ema depth for bodyAvg
C_ShadowPercent = 5.0 // size of shadows
C_ShadowEqualsPercent = 100.0
C_DojiBodyPercent = 5.0
C_Factor = 2.0 // shows the number of times the shadow dominates the candlestick body

C_BodyHi = max(close, open)
C_BodyLo = min(close, open)
C_Body = C_BodyHi - C_BodyLo
C_BodyAvg = ema(C_Body, C_Len)
C_SmallBody = C_Body < C_BodyAvg
C_LongBody = C_Body > C_BodyAvg
C_UpShadow = high - C_BodyHi
C_DnShadow = C_BodyLo - low
C_HasUpShadow = C_UpShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_HasDnShadow = C_DnShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_WhiteBody = open < close
C_BlackBody = open > close
C_Range = high-low
C_IsInsideBar = C_BodyHi[1] > C_BodyHi and C_BodyLo[1] < C_BodyLo
C_BodyMiddle = C_Body / 2 + C_BodyLo
C_ShadowEquals = C_UpShadow == C_DnShadow or (abs(C_UpShadow - C_DnShadow) / C_DnShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent and (abs(C_DnShadow - C_UpShadow) / C_UpShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent
C_IsDojiBody = C_Range > 0 and C_Body <= C_Range * C_DojiBodyPercent / 100
C_Doji = C_IsDojiBody and C_ShadowEquals

patternLabelPosLow = low - (atr(30) * 0.6)
patternLabelPosHigh = high + (atr(30) * 0.6)

C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles = 1
C_MarubozuShadowPercentWhite = 5.0
C_MarubozuWhiteBullish = C_WhiteBody and C_LongBody and C_UpShadow <= C_MarubozuShadowPercentWhite/100*C_Body and C_DnShadow <= C_MarubozuShadowPercentWhite/100*C_Body and C_WhiteBody
alertcondition(C_MarubozuWhiteBullish, title = "Marubozu White", message = "New Marubozu White - Bullish pattern detected.")
if C_MarubozuWhiteBullish
    var ttBullishMarubozuWhite = "Marubozu White\nA Marubozu White Candle is a candlestick that does not have a shadow that extends from its candle body at either the open or the close. Marubozu is Japanese for “close-cropped” or “close-cut.” Other sources may call it a Bald or Shaven Head Candle."
    label.new(bar_index, patternLabelPosLow, text="MW", style=label.style_label_up, color = color.blue, textcolor=color.white, tooltip = ttBullishMarubozuWhite)
bgcolor(highest(C_MarubozuWhiteBullish?1:0, C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles)!=0 ? color.blue : na, offset=-(C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles-1))

C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles = 1
C_MarubozuShadowPercentBearish = 5.0
C_MarubozuBlackBearish = C_BlackBody and C_LongBody and C_UpShadow <= C_MarubozuShadowPercentBearish/100*C_Body and C_DnShadow <= C_MarubozuShadowPercentBearish/100*C_Body and C_BlackBody
alertcondition(C_MarubozuBlackBearish, title = "Marubozu Black", message = "New Marubozu Black - Bearish pattern detected.")
if C_MarubozuBlackBearish
    var ttBearishMarubozuBlack = "Marubozu Black\nThis is a candlestick that has no shadow, which extends from the red-bodied candle at the open, the close, or even at both. In Japanese, the name means “close-cropped” or “close-cut.” The candlestick can also be referred to as Bald or Shaven Head."
    label.new(bar_index, patternLabelPosHigh, text="MB", style=label.style_label_down, color = color.red, textcolor=color.white, tooltip = ttBearishMarubozuBlack)
bgcolor(highest(C_MarubozuBlackBearish?1:0, C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles)!=0 ? color.red : na, offset=-(C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles-1))

strategy.entry("short",1,when= C_MarubozuBlackBearish)

strategy.entry("long",0,when=C_MarubozuWhiteBullish)

strategy.close("long",when= close[1] < open[1]and close[2] < open[2] and close > open)
strategy.close("short",when= close[1] > open[1]and close[2] > open[2] and close < open)
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