मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए ईएमए औसत रेखा के क्रॉसिंग के आधार पर एक प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति है। तेजी से और धीमी गति से औसत रेखा के क्रॉसिंग का उपयोग करके मूल्य प्रवृत्ति में बदलाव का आकलन करने के लिए, प्रवृत्ति की शुरुआत में बाजार में प्रवेश करें और प्रवृत्ति के अंत में बाजार से बाहर निकलें, जिससे लाभ हो।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति तेजी से ईएमए और धीमी गति से ईएमए की दो औसत रेखाओं का उपयोग करती है। तेजी से ईएमए पैरामीटर 20 पर सेट किया गया है, प्रतिक्रिया मूल्य परिवर्तन के लिए अधिक संवेदनशील है; धीमी गति से ईएमए पैरामीटर 50 पर सेट किया गया है, कीमत परिवर्तन के लिए प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत चिकनी है।
जब तेज ईएमए नीचे से धीमी ईएमए के माध्यम से गुजरता है, तो यह दर्शाता है कि कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं, जो कि एक खरीद संकेत है; जब तेज ईएमए नीचे से धीमी ईएमए के माध्यम से गुजरता है, तो यह दर्शाता है कि कीमतें गिरनी शुरू हो गई हैं, जो कि एक बिक्री संकेत है।
इन संकेतों के आधार पर, हम संबंधित व्यापारिक निर्णय ले सकते हैंः जब एक खरीद संकेत होता है तो एक ओवरहेड प्रवेश करें, जब एक बिकनी संकेत होता है तो एक ओवरहेड प्रवेश करें; जब इसके विपरीत संकेत होता है, तो एक समकक्ष ओवरहेड / ओवरहेड फ्लैट स्थिति।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- औसत रेखा क्रॉसिंग का उपयोग मूल्य प्रवृत्ति में परिवर्तन के लिए एक अधिक विश्वसनीय तकनीकी संकेतक है
- धीमी गति से और समान रूप से, यह कुछ शोर को फ़िल्टर करने और रुझानों को ट्रैक करने में मदद करता है।
- रणनीति तर्क सरल, स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान है
- औसत रेखा पैरामीटर को समायोजित करके रणनीति को अनुकूलित करें
जोखिम विश्लेषण
- औसत रेखा में विलंबता है, जो मूल्य परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा समय बिंदु को याद कर सकती है
- whipsaw प्रभाव के कारण अधिक बार ट्रेड करने से ट्रेडिंग लागत और स्लाइड-ऑफ हानि बढ़ सकती है
- यदि यह गैर-तकनीकी कारणों से होता है, तो विमुद्रीकरण के समय समय पर स्थिति को छोड़ना असंभव हो सकता है
अनुकूलन विधि:
- औसत पैरामीटर को अनुकूलित करें और सबसे अच्छा पैरामीटर ढूंढें
- Whipsaw से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए फ़िल्टरिंग की शर्तें बढ़ाएं
- स्टॉप-लॉस रणनीति सेट करें और एकल नुकसान को नियंत्रित करें
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
औसत रेखा के पैरामीटर को अनुकूलित करें और सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन ढूंढें। आप विभिन्न पैरामीटरों के माध्यम से जा सकते हैं और विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करके, सबसे अच्छा लाभ प्राप्त करने वाले पैरामीटर का पता लगा सकते हैं।
गलत ट्रेडों से बचने के लिए फ़िल्टर शर्तों के रूप में अन्य तकनीकी संकेतकों को जोड़ना। उदाहरण के लिए, MACD, KDJ और अन्य संकेतकों को शामिल किया जा सकता है, जब उनके सिग्नल औसत रेखा सिग्नल के अनुरूप हों।
अतिरिक्त स्टॉप-लॉस रणनीतियाँ, जैसे कि एक निश्चित स्टॉप-लॉस सेट करना या स्टॉप-लॉस को ट्रैक करना, और एकल नुकसान को नियंत्रित करना।
अन्य रणनीतियों के साथ संयोजन पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति, प्रवृत्ति के दौरान जीत-जीत का पीछा करना; या मतलब प्रतिगमन रणनीति, जब कीमतों में अत्यधिक विस्तार होता है तो उलटा हस्तक्षेप करना।
संक्षेप
यह रणनीति एक बहुत ही विशिष्ट प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति है। कीमत प्रवृत्ति के परिवर्तन को समझने के लिए, कीमत प्रवृत्ति को आसानी से और प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए, तेजी से और धीरे-धीरे औसत रेखा को पार करें। इसके अलावा, कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि देरी से प्रवेश, whipsaw से नुकसान, आदि। इन समस्याओं के लिए संबंधित समाधान हैं। कुल मिलाकर, यह एक अच्छा रणनीति ढांचा है, जिसे पैरामीटर अनुकूलन, फ़िल्टर शर्तों को बढ़ाने, स्टॉप लॉस रणनीति आदि के माध्यम से और बेहतर बनाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Habitrade EMA Cross Strategy"), overlay=true
//Input for EMA lengths
emaShortLength = input.int(20, title="Short EMA Length")
emaLongLength = input.int(50, title="Long EMA Length")
//Calculate EMAs based on inputs
emaShort = ta.ema(close, emaShortLength)
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)
//Plot the EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA Short")
plot(emaLong, color=color.orange, linewidth=2, title="EMA Long")
//Generate long and short signals
longCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong)
shortCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong)
//Enter long positions
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
//Enter short positions
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//Close long positions
if (shortCondition)
strategy.close("Long")
//Clos short positions
if (longCondition)
strategy.close("Short")