मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति विभिन्न चक्रों के चलती औसत की गणना करके और उनके क्रॉसिंग को खरीद और बेचने के संकेत के रूप में सेट करके प्रवृत्तियों का पालन करने में सक्षम है। इसका मुख्य तर्क यह है कि लंबे समय तक चलने वाले रुझानों को ट्रैक करने के लिए छोटे चक्रों के चलती औसत का उपयोग किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
- 200 और 100 चक्रों के लिए चलती औसत की गणना करें
- और जब हम 100 चक्रों की चलती औसत के ऊपर 200 चक्रों की चलती औसत को पार करते हैं, तो हम अधिक करते हैं।
- जब 100 चक्रों की चलती औसत के नीचे 200 चक्रों की चलती औसत को पार करते हैं, तो पिन अधिक होता है
- जब 100 चक्रों की चलती औसत के नीचे 200 चक्रों की चलती औसत के पार हो जाता है, तो खाली हो जाता है
- 100 चक्रों की चलती औसत पर 200 चक्रों की चलती औसत को पार करते समय, शून्य स्थिति
उपरोक्त ट्रेडिंग सिग्नल सेट करने के पीछे तर्क यह है कि शॉर्ट पीरियड मूविंग एवरेज मूल्य परिवर्तनों के लिए अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है और नवीनतम रुझानों को दर्शाता है; लंबी अवधि की मूविंग एवरेज समग्र रुझानों को दर्शाती है और शोर को फ़िल्टर करती है। जब छोटी अवधि की मूविंग एवरेज लंबी अवधि की मूविंग एवरेज को पार करती है, तो यह दर्शाता है कि रुझान में बदलाव हुआ है, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल सेट किया गया है।
रणनीति का विश्लेषण
- रणनीति स्पष्ट, सरल, समझने और लागू करने में आसान है
- लंबी और छोटी चक्र रेखाओं के संयोजन से, रुझान के मोड़ को पकड़ना बेहतर है
- मूल्य दिशा की भविष्यवाणी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल रुझानों को ट्रैक करने के लिए, त्रुटि दर को कम करें
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित चलती औसत चक्र
रणनीतिक जोखिम और समाधान विश्लेषण
- जब रुझान में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो कई बार गलत सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं जिससे नुकसान होता है। समाधान उचित रूप से चलती औसत की अवधि को समायोजित करना है।
- सरल चलती औसत रणनीतियाँ समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हैं और नुकसान के लिए अतिसंवेदनशील हैं जब अचानक घटनाओं के कारण तेजी से उलट होती है। समाधान अतिरिक्त निर्णय संकेतकों को जोड़ना है, जैसे कि वृद्धिशीलता संकेतक।
- ट्रेडों की आवृत्ति अधिक हो सकती है, जिससे ट्रेडों की लागत और स्लाइड पॉइंट की हानि बढ़ जाती है। समाधान यह है कि ट्रेडों की आवृत्ति को कम करने के लिए चलती औसत चक्र को ठीक से समायोजित किया जाए।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अधिक बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित चलती औसत आवधिक पैरामीटर संयोजन
- गलत संकेतों से बचने के लिए फ़िल्टर को जोड़ें, जैसे कि लेनदेन की मात्रा, MACD आदि
- स्टॉप लॉस स्टॉप रणनीति में वृद्धि, एकल लाभ को नियंत्रित करना
- ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए सबसे अच्छा विकल्प खोजें
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से एक सरल चलती औसत क्रॉसिंग, कीमतों के रुझान के परिवर्तन को पकड़ने के लिए, एक विशिष्ट प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति है. इसका लाभ सरल, समझने में आसान है, संचालित करने में आसान है, और पैरामीटर को समायोजित करके कई प्रकार के बाजार की परिस्थितियों के लिए अनुकूल है. इसका नुकसान है कि यह आकस्मिक घटनाओं के लिए संवेदनशील नहीं है और गलत संकेत उत्पन्न करने में आसान है। कुल मिलाकर, इस रणनीति की सोच स्पष्ट है, यह मात्रात्मक व्यापार के लिए प्रवेश द्वार रणनीतियों में से एक है, लेकिन वास्तविक समय में लागू होने पर जोखिम नियंत्रण पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और उचित रूप से अनुकूलित किया जाना चाहिए।
/*backtest
start: 2023-02-23 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Crossover Strategy", overlay=true)
// Функция для получения скользящего среднего на заданном таймфрейме
getMA(source, length, timeframe) =>
request.security(syminfo.tickerid, timeframe, ta.sma(source, length))
// Вычисляем 200-периодное и 100-периодное скользящее среднее для текущего таймфрейма
ma200 = getMA(close, 200, "240")
ma100 = getMA(close, 100, "240")
// Открываем позицию Long, если 100-периодное скользящее среднее пересекает 200-периодное сверху вниз
if (ta.crossover(ma100, ma200))
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Закрываем позицию Long, если 100-периодное скользящее среднее пересекает 200-периодное сверху вниз
if (ta.crossunder(ma100, ma200))
strategy.close("Long")
// Открываем позицию Short, если 100-периодное скользящее среднее пересекает 200-периодное сверху вниз
if (ta.crossunder(ma100, ma200))
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Закрываем позицию Short, если 100-периодное скользящее среднее пересекает 200-периодное снизу вверх
if (ta.crossover(ma100, ma200))
strategy.close("Short")
// Рисуем линии скользящих средних на графике
plot(ma200, color=color.blue, linewidth=2, title="200 MA")
plot(ma100, color=color.red, linewidth=2, title="100 MA")