परवलयिक सूचक और चलती औसत के आधार पर लंबी और छोटी प्रवृत्ति निर्णय रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
ईपीटीएस रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जो एक पारलौकिक एसएआर और दो अलग-अलग आवधिक चलती औसत ईएमए पर आधारित है। यह रणनीति वर्तमान बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए पारलौकिक संकेतकों का उपयोग करती है, जबकि तेजी से और धीमी गति से दो चलती औसत के सापेक्ष स्थितियों के संबंध के साथ, एक संकेत खोलने के लिए उत्पन्न होती है। रणनीति का मुख्य विचार “प्रवृत्ति का पालन करना” है, जो कि वृद्धि की प्रवृत्ति में अधिक करना और गिरावट की प्रवृत्ति में शून्य करना है, ताकि स्थिर लाभ प्राप्त किया जा सके।
रणनीति सिद्धांत
पैराबोलिक एसएआर (Parabolic SAR) का उपयोग वर्तमान बाजार प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए किया जाता है। जब पैराबोलिक लाइन K लाइन के ऊपर होती है, तो बाजार गिरावट में होता है; जब पैराबोलिक लाइन K लाइन के नीचे होती है, तो बाजार ऊपर की ओर होता है।
दो अलग-अलग चक्रों की सूचकांक चलती औसत (ईएमए) का उपयोग प्रवृत्ति की पुष्टि करने और स्थिति खोलने के संकेत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस रणनीति में 5 दिन ईएमए और 20 दिन ईएमए का उपयोग किया जाता है। जब 5 दिन ईएमए 20 दिन ईएमए के ऊपर होता है, तो बाजार को ऊपर की ओर माना जाता है; इसके विपरीत, बाजार को नीचे की ओर माना जाता है।
स्थिति खोलने की शर्तेंः जब पैरालाइट और ईएमए दोनों ऊपर की ओर रुख दिखाते हैं, तो एक अधिक संकेत उत्पन्न करें; जब पैरालाइट और ईएमए दोनों नीचे की ओर रुख दिखाते हैं, तो एक कम संकेत उत्पन्न करें।
सम स्थिति की शर्तें: जब पारलौकिक रेखा K रेखा को तोड़ती है, तो वर्तमान स्थिति को सम करें और अगले खुले सिग्नल की प्रतीक्षा करें।
स्टॉप लॉस: जब आप एक स्थिति खोलते हैं, तो स्टॉप लॉस की कीमत वर्तमान पैरालाइट की स्थिति के रूप में सेट की जाती है। पैरालाइट की गति के साथ, स्टॉप लॉस की स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करें, जिससे चलती रोक को पूरा किया जा सके।
पैरालाइट इंडिकेटर और ईएमए के संयोजन के उपयोग के माध्यम से, ईपीटीएस रणनीति बाजार की प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से पकड़ने में सक्षम है, और प्रवृत्ति के उलट होने पर समय पर स्थिति को कम करने और जोखिम को नियंत्रित करने में सक्षम है। साथ ही, गतिशील स्टॉप लॉस सेटिंग्स ने रणनीति के पीछे हटने के जोखिम को और कम कर दिया है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
ट्रेंड ट्रैकिंगः ईपीटीएस रणनीति ट्रेंड फॉलोइंग के विचार पर आधारित है, जो बाजार के प्रमुख रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ने और स्थिर लाभ प्राप्त करने में सक्षम है।
गतिशील स्टॉप: रणनीति एक गतिशील स्टॉप के रूप में एक पैरालाइट लाइन का उपयोग करती है, जो रुझान के विकास के साथ लगातार स्टॉप स्थिति को समायोजित करती है, जिससे जोखिम पर प्रभावी नियंत्रण होता है।
दोहरी पुष्टिः पैरालाइट और ईएमए की दोहरी पुष्टि के माध्यम से, खोलने के संकेतों की विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है और झूठे संकेतों को कम किया गया है।
सरल और प्रयोग करने में आसानः स्पष्ट रणनीति तर्क, सरल पैरामीटर सेटिंग, समझने और लागू करने में आसान।
जोखिम विश्लेषण
अस्थिर बाजारः अस्थिर बाजार में, प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं है और अधिक झूठे संकेत पैदा हो सकते हैं, जिससे अक्सर व्यापार और बड़ी वापसी होती है।
रुझान उलटाः जब बाजार में अचानक रुझान उलटा हो जाता है, तो रणनीति को कुछ नुकसान उठाने के लिए विलंबित किया जा सकता है।
पैरामीटर सेटिंग्सः रणनीति के प्रदर्शन को पैरामीटर सेटिंग्स से प्रभावित किया जाता है, विभिन्न पैरामीटर अलग-अलग परिणामों का कारण बन सकते हैं।
अनुकूलन दिशा
अधिक संकेतक का परिचयः मौजूदा पैरालाइट और ईएमए के आधार पर, अन्य प्रवृत्ति वर्ग के संकेतक, जैसे एमएसीडी, एडीएक्स आदि का परिचय, प्रवृत्ति निर्णय की सटीकता में सुधार।
ऑप्टिमाइज़ एंट्री कंडीशंसः स्थिति खोलने की शर्तों को अनुकूलित करें, जैसे कि ईएमए से मूल्य की दूरी, व्यापार की मात्रा आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए, स्थिति खोलने के संकेत की गुणवत्ता में सुधार करना।
गतिशील पैरामीटर अनुकूलनः बाजार की स्थिति में परिवर्तन के आधार पर, विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल रणनीति पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करें, जैसे कि पैरालिंक की लंबाई, ईएमए की अवधि आदि।
पोजीशन मैनेजमेंट में शामिल हों: बाजार की प्रवृत्ति की ताकत और खाते के जोखिम के आधार पर, पोजीशन आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें, जोखिम को नियंत्रित करते हुए रिटर्न बढ़ाएं।
संक्षेप
ईपीटीएस रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जो बाजार के प्रमुख रुझानों को पकड़ने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए समय पर स्थिति को कम करने पर आधारित है, जिससे स्थिर रिटर्न प्राप्त किया जा सके। रणनीति का तर्क स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, और यह स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति वाले बाजार के वातावरण के लिए उपयुक्त है। हालांकि, अस्थिर बाजारों में, रणनीति को पीछे हटने का अधिक जोखिम हो सकता है, और रणनीति की अनुकूलता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए अन्य संकेतकों और अनुकूलन विधियों के साथ संयोजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, उचित पैरामीटर सेटिंग और स्थिति प्रबंधन रणनीति के सफल संचालन की कुंजी है। कुल मिलाकर, ईपीटीएस रणनीति प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए एक सरल और प्रभावी विचार प्रदान करती है, लेकिन वास्तविक बाजार की स्थिति के आधार पर रणनीति को बेहतर प्रदर्शन के लिए अनुकूलित और सुधार की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("febin2024", overlay=true)
// Parabolic SAR Parameters
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
// EMA Parameters
ema20_length = input(20, title="EMA 20 Length")
ema5_length = input(5, title="EMA 5 Length")
// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)
// Parabolic SAR Logic
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := math.max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := math.min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := math.min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := math.min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := math.min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := math.min(SAR, low[2])
else
SAR := math.max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := math.max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
if barstate.isconfirmed
if uptrend
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
strategy.cancel("ParLE")
else
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
strategy.cancel("ParSE")
// Plot Parabolic SAR
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA 20")
plot(ema5, color=color.red, linewidth=2, title="EMA 5")
// Equity Plot
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.green, linewidth=2)