डोन्चियन ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति
निर्माण तिथि:
2024-04-29 14:56:35
अंत में संशोधित करें:
2024-04-29 14:56:35
कॉपी:
0
क्लिक्स:
701
ChaoZhang
1
ध्यान केंद्रित करना
1617
समर्थक
अवलोकन
डोनचियन ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति एक व्यापार प्रणाली है जो डोनचियन चैनल संकेतकों पर आधारित है। इस रणनीति का मुख्य विचार बाजार के रुझानों को पकड़ने के लिए डोनचियन चैनल के ऊपरी और निचले ट्रैक को तोड़ने के लिए है, और एक निश्चित जोखिम-लाभ अनुपात (आरआर) का उपयोग करके स्टॉप-लॉस करना है। जब कीमत डोनचियन चैनल ट्रैक को तोड़ती है और डोनचियन चैनल चक्र के सापेक्ष एक नई ऊंचाई पैदा करती है, तो यह अधिक खुलती है, और जब यह ट्रैक को तोड़ती है और एक नई कम पैदा करती है, तो यह खाली हो जाती है।
रणनीति सिद्धांत
- Donchian channel की गणना करेंः सेट किए गए Donchian channel की अवधि के आधार पर ((डिफ़ॉल्ट 20)), उस अवधि के भीतर उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना करें, क्रमशः Donchian channel के ऊपर और नीचे के रूप में, और Donchian channel के मध्य में मध्य बिंदु की गणना करें।
- नए उच्च/नए निम्न का निर्धारण करेंः वर्तमान डोनचियन चैनल अपट्रेल और डाउनट्रेल की तुलना पिछले कुछ चक्रों के अपट्रेल और डाउनट्रेल के साथ करने के लिए, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वर्तमान डोनचियन चैनल चक्र के लिए एक नया उच्च या एक नया निम्न बनाया गया है। यदि एक नया उच्च बनाया गया है, तो डोनचियन अपट्रेल नीले रंग में दिखाई देता है; यदि एक नया निम्न बनाया गया है, तो डोनचियन डाउनट्रेल नीले रंग में दिखाई देता है।
- ब्रेक-ओवरः जब कीमत बंद होने पर नीले डॉनचियन के ऊपर की पटरी को तोड़ती है, तो मल्टीहेड पोजीशन खोलें, और नीले डॉनचियन के नीचे की पटरी को तोड़ते समय खाली हेड पोजीशन खोलें। यानी, केवल नए उच्च / नए निम्न बनाने के बाद ही ब्रेक प्रभावी होता है।
- स्टॉप लॉस: स्थिति खोलने के समय, स्थिति खोलने की कीमत और वर्तमान डोनचियन चैनल के बीच की कीमत दर्ज की जाती है, और दोनों के बीच के अंतर की गणना की जाती है। स्टॉप लॉस स्थिति को डोनचियन चैनल के बीच में सेट किया जाता है, स्टॉप लॉस स्थिति को सेट किए गए जोखिम-लाभ अनुपात के आधार पर सेट किया जाता है (डिफ़ॉल्ट 5 गुना) और यह अंतर की गणना की जाती है।
- ब्लेक पोजीशन: जब कीमत स्टॉप या स्टॉप लॉस कीमत को छूती है तो ब्लेक पोजीशन।
रणनीतिक लाभ
- प्रवृत्ति बाजार के लिए उपयुक्तः डोनचियन ब्रेकआउट रणनीति अपट्रेल / डाउनट्रेल को तोड़कर स्थिति खोलती है, बाजार की प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार करती है, और प्रवृत्ति की स्थिति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है।
- नई उच्च/नई निम्न फ़िल्टरिंगः रणनीति यह निर्धारित करके कि क्या Donchian चैनल चक्र नई उच्च/नई निम्न पैदा कर रहा है, कुछ शोर संकेतों और झूठी दरारों को फ़िल्टर करके, खोलने के संकेतों की गुणवत्ता में सुधार करता है।
- निश्चित जोखिम-लाभ अनुपातः प्रत्येक लेनदेन के लिए स्टॉप और स्टॉप-लॉस स्थिति निश्चित जोखिम-लाभ अनुपात पर आधारित होती है, जोखिम नियंत्रित होता है, धन प्रबंधन के लिए अनुकूल होता है।
- सरल पैरामीटरः रणनीति पैरामीटर सेट करना सरल है, मुख्य रूप से डोनचियन चैनल चक्र और जोखिम-लाभ अनुपात, अनुकूलन और नियंत्रण करना आसान है।
रणनीतिक जोखिम
- हानि की सीमाः रणनीतिक स्टॉप-लॉस स्थिति डोनचियन चैनल के मध्य में है, जिसमें अनिश्चितता या अस्थिरता के मामले में एक एकल लेनदेन में भारी नुकसान हो सकता है।
- बार-बार लेनदेनः यदि डोनचियन चैनल की अवधि कम है, तो यह अक्सर पोजीशन खोलने का कारण बन सकता है, जिससे लेनदेन की लागत बढ़ जाती है।
- रुझान परिवर्तनः रुझान परिवर्तन के दौरान, रणनीति में कई बार लगातार स्टॉप-लॉस हो सकते हैं।
- पैरामीटर संवेदनशीलः रणनीति प्रदर्शन पैरामीटर सेटिंग के प्रति संवेदनशील है, विभिन्न बाजार विशेषताओं और व्यापार चक्रों के अनुसार पैरामीटर अनुकूलन की आवश्यकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- गतिशील स्टॉप: मूल्य आंदोलन, उतार-चढ़ाव आदि के आधार पर वास्तविक समय में स्टॉप पोजीशन को समायोजित करना, जैसे कि एटीआर को स्टॉप रेफरेंस के रूप में उपयोग करना, एकल व्यापार जोखिम को कम करना।
- रुझान फ़िल्टरिंगः रुझान का आकलन करने वाले संकेतकों जैसे कि चलती औसत को जोड़ना, केवल जब रुझान की दिशा स्पष्ट हो, तो स्थिति खोलना, संकेत की गुणवत्ता में सुधार करना।
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजनः आरएसआई, एमएसीडी जैसे गतिशीलता संकेतकों के साथ संयोजन के रूप में, स्थिति खोलने के समय का समग्र मूल्यांकन करना।
- पोजीशन मैनेजमेंट: बाजार की प्रवृत्ति की ताकत, उतार-चढ़ाव आदि के आधार पर पोजीशन आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें, समग्र जोखिम को नियंत्रित करें।
- पैरामीटर अनुकूलनः मशीन सीखने और अन्य तरीकों का उपयोग करके पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करने के लिए अनुकूलन।
संक्षेप
डोनचियन ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति क्लासिक डोनचियन चैनल संकेतक पर आधारित एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडिंग प्रणाली है। डोनचियन चैनल के ब्रेकआउट और नए उच्च / नए निम्न के निर्णय के माध्यम से स्थिति खोलने के लिए, स्टॉप-लॉस स्थिर जोखिम-लाभ अनुपात पर आधारित है। यह रणनीति तर्क सरल है और ट्रेंडिंग बाजारों के लिए उपयुक्त है। लेकिन यह अस्थिर बाजारों में सामान्य प्रदर्शन करता है और पैरामीटर सेटिंग के प्रति संवेदनशील है। गतिशील स्टॉप-लॉस ट्रेंड फिल्टर, स्थिति प्रबंधन विधि आदि को पेश करके रणनीति की स्थिरता को और अनुकूलित किया जा सकता है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2023-04-23 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//---------------------------------------------//
// This source code is subject to the terms of
// the Mozilla Public License 2.0 at
// https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Dillon_Grech
//---------------------------------------------//
//---------------------------------------------//
// Simple donchian channel break out strategy
// which only enters trades when price closes
// above donchian upper and creates new high
// (long) or price closes below donchian lower
// and creates new low, relative to the donchian
// length. This is indicated by the donchian
// upper and lower color (blue). Stop loss is
// located at donchian basis and take profit
// is set at Risk Reward (RR) profit target.
//---------------------------------------------//
//@version=5
strategy("Donchian New High/Low Strategy [Dillon Grech]", overlay=true)
//---------------------------------------------//
//---------------------------------------------//
//INDICATOR 1 - Donchian New High Low Price Close
don_length = input.int(20, minval = 1)
don_lower = ta.lowest(don_length)
don_upper = ta.highest(don_length)
don_basis = math.avg(don_upper, don_lower)
//loop
don_lower_upper = true
don_higher_lower = true
for i = 0 to don_length - 1
//Check for higher high over don_length
if don_upper > don_upper[i]
don_lower_upper := false
//Check for lower low over don_length
if don_lower < don_lower[i]
don_higher_lower := false
//Plot
c_ora = color.orange
c_blu = color.blue
c_gra = color.gray
color_basis = c_ora
color_upper = don_lower_upper ? c_blu : c_gra
color_lower = don_higher_lower ? c_blu : c_gra
plot(don_basis, "Don Basis", color_basis, 2)
u = plot(don_upper, "Don Upper", color_upper, 2)
l = plot(don_lower, "Don Lower", color_lower, 2)
//Conditions
Ind_1_L = ta.crossover(close, don_upper[1]) and
don_lower_upper[1]
Ind_1_S = ta.crossunder(close,don_lower[1]) and
don_higher_lower[1]
//---------------------------------------------//
//---------------------------------------------//
//ENTRY CONDITIONS
entry_long = strategy.position_size<=0 and
Ind_1_L
entry_short = strategy.position_size>=0 and
Ind_1_S
if(entry_long)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if(entry_short)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
//---------------------------------------------/
//---------------------------------------------//
//TAKE PROFIT AND STOP LOSS CONDITIONS
profit_RR = input.float(5.0,"RR Profit Target")
//Store Price on new entry signal
entry_price = strategy.opentrades.entry_price(
strategy.opentrades-1)
//Store Donchain Channel Basis
entry_don_basis = float(0.0)
if entry_long or entry_short
entry_don_basis := don_basis
else
entry_don_basis := entry_don_basis[1]
//Get stop loss distance
stop_distance = math.abs(entry_price -
entry_don_basis)
stop_L = entry_price - stop_distance
profit_L = entry_price + stop_distance*profit_RR
stop_S = entry_price + stop_distance
profit_S = entry_price - stop_distance*profit_RR
//Plot TP and SL
plot(entry_long or entry_short ? na :
strategy.position_size > 0 ? profit_L : na,
color=color.lime, style=plot.style_linebr,
linewidth=2)
plot(entry_long or entry_short ? na :
strategy.position_size > 0 ? stop_L : na,
color=color.red, style=plot.style_linebr,
linewidth=2)
plot(entry_long or entry_short ? na :
strategy.position_size < 0 ? profit_S : na,
color=color.lime, style=plot.style_linebr,
linewidth=2)
plot(entry_long or entry_short ? na :
strategy.position_size < 0 ? stop_S : na,
color=color.red, style=plot.style_linebr,
linewidth=2)
//Exit long trades
strategy.exit(id = 'Exit Long',
from_entry ='Long Entry',
stop = stop_L, limit = profit_L)
strategy.exit(id = 'Exit Short',
from_entry ='Short Entry',
stop = stop_S, limit = profit_S)
//---------------------------------------------//