ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति 5 चक्र, 25 चक्र और 75 चक्र ट्रिपल रेविनरी सिस्टम का उपयोग करती है। यह रणनीति मजबूत रुझानों को एडीएक्स सूचकांकों के माध्यम से छानती है और तेजी से उतार-चढ़ाव की निगरानी प्रणाली को एकीकृत करती है ताकि समय पर मुनाफा हो सके। यह बहुस्तरीय व्यापारिक तंत्र बाजार की प्रवृत्तियों को प्रभावी ढंग से पहचानने और उपयुक्त समय पर व्यापार करने में सक्षम है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति तीन मुख्य तंत्रों पर आधारित हैः
- मल्टीपल एवरेज लाइन सिस्टमः 5 एसएमए और 25 एसएमए के क्रॉसिंग को मुख्य प्रवेश संकेत के रूप में और 75 एसएमए को ट्रेंड फिल्टर के रूप में उपयोग करते हुए, यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार की दिशा मुख्य प्रवृत्ति के अनुरूप है।
- प्रवृत्ति की ताकत की पुष्टि करेंः ADX सूचक का उपयोग करके, ADX संख्या 20 से अधिक की आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल जब प्रवृत्ति स्पष्ट हो तो व्यापार किया जाए।
- अस्थिरता निगरानी प्रणालीः कीमतों में परिवर्तन की तीव्रता की निगरानी के माध्यम से ((0.6% मूल्यह्रास), जब तीव्र उतार-चढ़ाव होता है तो समय पर लाभ को लॉक करना।
विशिष्ट लेनदेन नियमः
- बहु-प्रवेशः 5 एसएमए पर 25 एसएमए पहनें, और कीमत 75 एसएमए से ऊपर है, एडीएक्स> 20
- शून्य प्रवेशः 5 एसएमए के नीचे 25 एसएमए, और कीमत 75 एसएमए के नीचे है, एडीएक्स> 20
- प्रस्थान की स्थितिः 0.6% से अधिक तीव्र उतार-चढ़ाव या रिवर्स-इन-प्रवेश सिग्नल
रणनीतिक लाभ
- एकाधिक पुष्टिकरण तंत्रः एकाधिक औसत रेखाओं और ADX संकेतकों के संयोजन के माध्यम से, झूठी दरारों के जोखिम को काफी कम करना
- रुझान अनुकूलनशीलता: मध्यम और दीर्घकालिक रुझान ट्रेडिंग के लिए विभिन्न बाजार स्थितियों में अनुकूलन करने की क्षमता
- जोखिम नियंत्रण में सुधारः बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान समय पर रोक लगाने के लिए अस्थिरता निगरानी प्रणाली
- तर्क स्पष्ट और सरलः रणनीति तर्क सहज, समझने और बनाए रखने में आसान
- पैरामीटर समायोज्यः औसत चक्र और एडीएक्स थ्रेशोल्ड जैसे महत्वपूर्ण पैरामीटर बाजार की विशेषताओं के आधार पर समायोजित किए जा सकते हैं
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में उतार-चढ़ाव का जोखिमः बाज़ार में उतार-चढ़ाव के दौरान अक्सर झूठे संकेत मिल सकते हैं
- पिछड़ेपन का जोखिमः औसत प्रणाली में कुछ पिछड़ापन है, जो सबसे अच्छा प्रवेश समय से चूक सकती है
- उतार-चढ़ाव का पता लगाने की संवेदनशीलताः 0.6% की उतार-चढ़ाव की सीमा को विभिन्न बाजार विशेषताओं के अनुसार अनुकूलित करने की आवश्यकता है
- प्रवृत्ति उलटने का जोखिम: जब प्रवृत्ति अचानक उलट जाती है तो आपको बड़ी मात्रा में रिट्रेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है।
- पैरामीटर निर्भरता: पैरामीटर के चयन से रणनीति प्रभाव अधिक प्रभावित होता है
रणनीति अनुकूलन दिशा
अनुकूलन पैरामीटर का परिचय:
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर औसत चक्र में समायोजन
- एटीआर का उपयोग करके गतिशील रूप से उतार-चढ़ाव का पता लगाने के लिए थ्रेशोल्ड को समायोजित करें
ट्रेंड रिकॉर्डिफिकेशन को मजबूत करनाः
- अन्य रुझान सूचकांकों जैसे MACD को एकीकृत करना
- वॉल्यूम पुष्टिकरण तंत्र जोड़ें
स्टॉप लॉस को अनुकूलित करेंः
- गतिशील स्टॉप लॉस स्थिति सेट करें
- जोखिम-लाभ अनुपात अनुकूलित स्थिति प्रबंधन
बाजार परिवेश वर्गीकरणः
- बाजार परिवेश पहचान तंत्र जोड़ना
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए विभिन्न मापदंडों का उपयोग करना
संक्षेप
रणनीति एक पूर्ण ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करती है, जिसमें तीन आयामों में एक बहु-समान प्रणाली, प्रवृत्ति की ताकत की पुष्टि और अस्थिरता की निगरानी शामिल है। रणनीति की मुख्य ताकत इसकी बहु-स्तरीय पुष्टि तंत्र और लचीली जोखिम नियंत्रण प्रणाली में निहित है। अनुकूलन सिफारिशों के माध्यम से, रणनीति अपनी अनुकूलन क्षमता और स्थिरता को और बढ़ा सकती है। व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, यह सलाह दी जाती है कि व्यापारी विशिष्ट बाजार विशेषताओं के अनुसार पैरामीटर का अनुकूलन करें और उचित धन प्रबंधन रणनीतियों के साथ इसका उपयोग करें।
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5SMA-25SMA Crossover Strategy with ADX Filter and Sudden Move Profit Taking", overlay=true)
// パラメータの設定
sma5 = ta.sma(close, 5)
sma25 = ta.sma(close, 25)
sma75 = ta.sma(close, 75)
// ADXの計算
length = 14
tr = ta.tr(true)
plus_dm = ta.rma(math.max(ta.change(high), 0), length)
minus_dm = ta.rma(math.max(-ta.change(low), 0), length)
tr_sum = ta.rma(tr, length)
plus_di = 100 * plus_dm / tr_sum
minus_di = 100 * minus_dm / tr_sum
dx = 100 * math.abs(plus_di - minus_di) / (plus_di + minus_di)
adx = ta.rma(dx, length)
// ロングとショートのエントリー条件
longCondition = ta.crossover(sma5, sma25) and close > sma75 and adx > 20
shortCondition = ta.crossunder(sma5, sma25) and close < sma75 and adx > 20
// 急激な変動を検知する条件（ここでは、前のローソク足に比べて0.6%以上の値動きがあった場合）
suddenMove = math.abs(ta.change(close)) > close[1] * 0.006
// ポジション管理
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 急激な変動があった場合、ポジションを利益確定（クローズ）する
if (strategy.position_size > 0 and suddenMove)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and suddenMove)
strategy.close("Short")
// エグジット条件
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
strategy.close("Short")
// SMAとADXのプロット
plot(sma5, color=color.blue, title="5SMA")
plot(sma25, color=color.red, title="25SMA")
plot(sma75, color=color.green, title="75SMA")
plot(adx, color=color.orange, title="ADX")
hline(20, "ADX Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)