ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक गति ट्रैक ट्रेडिंग प्रणाली है जो मूल्य उतार-चढ़ाव की मात्रा और औसत रेखा के क्रॉसिंग पर आधारित है। यह रणनीति मुख्य रूप से एक असामान्य उतार-चढ़ाव (“ब्लैक स्वान घटना”) की निगरानी करके संकेतों को ट्रिगर करती है, जिसमें मूल्य उतार-चढ़ाव की दर 1.91% से अधिक होती है, जबकि ईएमए 144 और ईएमए 169 के क्रॉसिंग के साथ प्रवृत्ति की दिशा और बाहर निकलने के समय की पुष्टि की जाती है। यह रणनीति विशेष रूप से 1-3 मिनट की छोटी अवधि के व्यापार के लिए उपयुक्त है, जो बाजार में तीव्र उतार-चढ़ाव के अवसरों को जल्दी से पकड़ने में सक्षम है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के मूल में दो मुख्य भाग होते हैंः
- अस्थिरता की निगरानीः कीमतों में उतार-चढ़ाव को मापने के लिए, बंद मूल्य के अनुपात के सापेक्ष बंद मूल्य और खोलने के मूल्य के पूर्ण अंतर की गणना करें, और जब यह अनुपात 1.91% से अधिक हो तो व्यापार संकेतों को ट्रिगर करें।
- प्रवृत्ति की पुष्टिः प्रवृत्ति की दिशा की पुष्टि करने के लिए ईएमए 144 और ईएमए 169 के क्रॉस का उपयोग किया जाता है, क्रॉस अप और क्रॉस डाउन खाली होते हैं। साथ ही एसएमए 60 और एसएमए 20 को सहायक संकेतकों के रूप में पेश किया जाता है।
रणनीति को अधिक करने के लिए जब यह पता चलता है कि 1.91 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, और इसे कम करने के लिए जब यह पता चलता है कि यह कम हो गया है। जब रेवरेज़ रिवर्स क्रॉस होता है, तो रणनीति स्वचालित रूप से जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्थिति को समाप्त कर देती है।
रणनीतिक लाभ
- तेजी से प्रतिक्रियाः यह रणनीति बाजार में तीव्र उतार-चढ़ाव को समय पर पकड़ने में सक्षम है, विशेष रूप से अल्पकालिक ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।
- जोखिम नियंत्रणः एक समान रेखा के पार के माध्यम से स्थिति के जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट संकेत के रूप में।
- उच्च लचीलापनः रणनीति को समय सीमा और पैरामीटर को समायोजित करने की अनुमति देता है, जो विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
- अच्छी तरह से स्थिति प्रबंधनः खाते के शुद्ध मूल्य के प्रतिशत के साथ स्थिति नियंत्रण, और अधिकतम 3 गुना पिरामिड के लिए समर्थन।
रणनीतिक जोखिम
- झूठे ब्रेकआउट का जोखिमः उच्च अस्थिरता वाले बाजारों में झूठे संकेत हो सकते हैं, जिससे अनावश्यक लेनदेन हो सकता है।
- स्लाइडिंग जोखिमः स्लाइडिंग जोखिम के कारण रणनीतियों को कम समय के लिए संचालित किया जा सकता है, जिससे स्लाइडिंग का नुकसान हो सकता है।
- रुझान में बदलाव का जोखिमः जब तीव्र उतार-चढ़ाव के बाद रुझान में तेजी से बदलाव हो सकता है।
- पैरामीटर संवेदनशीलताः रणनीति प्रभाव पैरामीटर सेटिंग के प्रति संवेदनशील है और विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अक्सर समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- उतार-चढ़ाव फ़िल्टरिंग की शुरूआतः बाजार के शोर को फ़िल्टर करने और सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए एटीआर संकेतक को जोड़ने की सिफारिश की गई है।
- प्रवेश समय का अनुकूलन करेंः प्रवेश की सटीकता बढ़ाने के लिए लेनदेन की पुष्टि को बढ़ाने पर विचार करें।
- गतिशील समायोजन पैरामीटरः यह अनुशंसा की जाती है कि एक अनुकूली पैरामीटर प्रणाली विकसित की जाए जो बाजार की स्थिति के आधार पर स्वचालित रूप से ट्रिगर थ्रेशोल्ड को समायोजित करती है।
- स्टॉप लॉस मैकेनिज्म में सुधारः स्टॉप लॉस ट्रैकिंग को बेहतर तरीके से संरक्षित करने की सिफारिश की गई है।
संक्षेप
यह रणनीति बाजार में असामान्य उतार-चढ़ाव के लिए तेजी से प्रतिक्रिया और प्रवृत्ति का पालन करने के लिए अस्थिरता की निगरानी और औसत रेखा के क्रॉसिंग के संयोजन के माध्यम से संभव बनाता है। रणनीति को तर्कसंगत डिजाइन किया गया है और इसमें एक अच्छा जोखिम नियंत्रण तंत्र है, लेकिन फिर भी व्यापारियों को वास्तविक बाजार की स्थिति के अनुसार पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यह सलाह दी जाती है कि वास्तविक बाजार में छोटे पदों से शुरू करें और विभिन्न बाजार स्थितियों में रणनीति के प्रदर्शन को सत्यापित करें।
/*backtest
start: 2024-12-05 00:00:00
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period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//黑天鹅警报器，作者（）：道格拉斯机器人
//适合1分钟-3分钟的k线，发生波动超过百分之二时，自动报警
strategy('黑天鹅警报', overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, pyramiding=3)
//-------------------------------------------
//-------------------------------------------
timecondition = timeframe.period == '480' or timeframe.period == '240' or timeframe.period == 'D' or timeframe.period == '720'
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title='Start Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title='Start Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title='Start Year', defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input.int(title='End Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
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endYear = input.int(title='End Year', defval=2031, minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0)
// Inputs
a = input(1, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(10, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
ma60 = ta.sma(close, 60)
ema144 = ta.ema(close, 144)
ema169 = ta.ema(close, 169)
ma20 = ta.sma(close, 20)
plot(ema144, color=color.new(color.yellow, 0), title='144')
plot(ema169, color=color.new(color.orange, 0), title='169')
heitiane = close - open
heitiane := math.abs(heitiane)
heitiane /= close
if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close < open // and close>f3
strategy.entry('botsell20', strategy.short, comment='黑天鹅追空' + str.tostring(heitiane))
if ta.crossover(ema144, ema169)
strategy.close('botsell20', comment='平空')
if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close > open // and close>f3
strategy.entry('botbuy20', strategy.long, comment='白天鹅追多' + str.tostring(heitiane))
if ta.crossunder(ema144, ema169)
strategy.close('botbuy20', comment='平多')