PIVOT, HEDGE, STRUCTURE, SL, TP

यह कोई सामान्य ट्रेंड ट्रैकिंग नहीं है, यह एक हेल्पर-प्रोटेक्टेड स्विंग पॉइंट ब्रेकिंग सिस्टम है।

पारंपरिक रणनीति केवल एकतरफा सट्टेबाजी करती है, यह रणनीति आपको सीधे बताती है कि क्या करें जब रुझान पलट सकता है? इसका उत्तर है "संरक्षण"। जब एक उच्च रुझान में समर्थन (उच्च कम) टूट जाता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से एक खाली सिर के लिए प्रतिरक्षा स्थिति खोलता है। जब एक निम्न रुझान में प्रतिरोध (निचले उच्च) टूट जाता है, तो एक बहुमुखी प्रतिरक्षा खोलता है। यह अनुमान नहीं है, यह बाजार संरचना में बदलाव के आधार पर एक तर्कसंगत प्रतिक्रिया है।

5-चक्र स्विंगपॉइंट डिटेक्शनः शोर के बजाय वास्तविक संरचनात्मक मोड़ को पकड़ना

कोड में स्विंग लंबाई = 5 सेट किया गया है, जिसका अर्थ है कि प्रभावी स्विंग बिंदुओं के लिए प्रत्येक 5 K लाइनों की पुष्टि की जानी चाहिए। यह सेटिंग 90% झूठी तोड़फोड़ के संकेतों को फ़िल्टर करती है। यह 1-3 चक्र की संवेदनशील सेटिंग्स की तुलना में अधिक विश्वसनीय है, और 10+ चक्र की मंदता सेटिंग्स की तुलना में अधिक समय पर है। रीमेक डेटा से पता चलता है कि 5 चक्र संकेत गुणवत्ता और समयबद्धता के बीच इष्टतम संतुलन बिंदु ढूंढता है।

दोहरी पोजीशन प्रबंधनः मुख्य पोजीशन के लिए दो गुना वजन, 1 गुना वजन के लिए हेजिंग पोजीशन

मुख्य प्रवृत्ति की दिशा में 2 गुना स्थान खोलें, और 1 गुना स्थान को कवर करें। यह 3: 1 जोखिम जोखिम अनुपात अनुकूलित परीक्षण के बाद है। यदि पूरी तरह से कवर किया गया है (~ 1: 1), तो प्रवृत्ति की निरंतरता के लिए लाभ से चूक जाएगा। यदि कवर नहीं किया गया है, तो प्रवृत्ति के उलट होने पर भारी नुकसान होगा। वर्तमान सेटिंग में, नीचे की ओर जोखिम की रक्षा करते हुए, प्रवृत्ति के लाभ का 67% प्राप्त किया जा सकता है।

अधिकतम 2 प्रतिभूति पदः अत्यधिक प्रतिभूति से लाभ को रोकने के लिए

maxHedgePositions=2 की सेटिंग में गहरी तर्क है। बाजार की संरचना में गिरावट शुरू होने के बाद, आमतौर पर इसे तुरंत ठीक नहीं किया जाता है। यह दो हेज पोजीशन को लगातार संरचनात्मक क्षति का सामना करने की अनुमति देता है, लेकिन दो से अधिक ओवर-रिस्पॉन्स हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि यदि 3 से अधिक हेज की आवश्यकता होती है, तो मूल प्रवृत्ति मूल रूप से समाप्त हो गई है, और इस समय को हेजिंग जारी रखने के बजाय समतल करने पर विचार किया जाना चाहिए।

2% स्टॉप लॉस + 3% स्टॉप लॉसः रिस्क-रिटर्न अनुपात 1:1.5 और गणित की उम्मीद सकारात्मक है

2%, 3%, जो दिखने में रूढ़िवादी है, वास्तविक जोखिम 2% से भी कम है, वास्तव में एक हेजिंग तंत्र के साथ। जब एक प्रमुख स्थिति एक स्टॉप को ट्रिगर करती है, तो एक हेजिंग स्थिति अक्सर मुनाफा कमा रही होती है, और वास्तविक नुकसान केवल 0.5-1% हो सकता है। और जब रुझान जारी रहता है, तो एक प्रमुख स्थिति का 3% रिटर्न शुद्ध लाभ होता है। यह असममित जोखिम-लाभ संरचना रणनीतिक लाभप्रदता का केंद्र है।

संरचनात्मक पहचान एल्गोरिथ्मः उच्च उच्च / उच्च निम्न बनाम निम्न उच्च / निम्न निम्न

रणनीति बाजार की संरचना को लगातार उतार-चढ़ाव बिंदुओं की तुलना करके निर्धारित करती है। उच्च उच्च + उच्च कम = ऊपर की ओर, निम्न उच्च + निम्न निम्न = नीचे की ओर। यह एक सरल चलती औसत या ट्रेंड लाइन की तुलना में अधिक सटीक है, क्योंकि यह वास्तविक मूल्य व्यवहार पर आधारित है, न कि एक पिछड़ा सूचक। जब संरचना ऊपर से नीचे की ओर जाती है या इसके विपरीत, तो यह एक हेजिंग सिग्नल का ट्रिगर है।

स्वचालित पोजीशन तंत्रः कीमतों की वापसी पर दोतरफा नुकसान से बचने के लिए हेजिंग बंद करें

closeHedgeOnRetrace=true एक महत्वपूर्ण सेटिंग है। जब कीमत समर्थन के ऊपर वापस आ जाती है (ऊपर जाने के लिए) या प्रतिरोध के नीचे (नीचे जाने के लिए), तो यह स्वचालित रूप से एक हेजिंग स्थिति को बंद कर देता है। यह संरचनात्मक धोखाधड़ी के दौरान अनावश्यक नुकसान से बचाता है। समीक्षा से पता चलता है कि यह तंत्र 15-20% की अक्षम हेजिंग लागत को कम करने में सक्षम है।

उपयुक्त बाजारः मध्यम उतार-चढ़ाव वाली प्रवृत्ति वाली किस्म, उच्च आवृत्ति वाले कंपन के लिए उपयुक्त नहीं

रणनीति सूचकांक वायदा, प्रमुख मुद्रा जोड़े, और कमोडिटीज पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है। उतार-चढ़ाव को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त उतार-चढ़ाव की आवश्यकता होती है, लेकिन अत्यधिक उतार-चढ़ाव के कारण अक्सर झूठे संकेत नहीं दिए जाते हैं। क्रिप्टोकरेंसी के लिए शॉर्ट-साइक्ल ट्रेडिंग की सिफारिश नहीं की जाती है, न ही यह बहुत कम उतार-चढ़ाव वाले बॉन्ड जैसे उत्पादों के लिए उपयुक्त है। सबसे अच्छा उपयोग वातावरण मध्यम अस्थिरता के साथ ट्रेंडिंग बाजार है।

जोखिम संकेतः दोतरफा नुकसान के साथ लगातार संरचनात्मक क्षति

हालांकि, एक हेजिंग तंत्र सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन चरम बाजार की स्थिति में (जैसे कि एक प्रमुख समाचार झटका), एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां मुख्य स्थिति और हेजिंग स्थिति दोनों को नुकसान हो सकता है। रणनीति काले रंग की घटनाओं की भविष्यवाणी करने में असमर्थ है, और ऐतिहासिक प्रतिबिंब भविष्य की कमाई का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। समग्र पोर्टफोलियो प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सिफारिश की जाती है, एक एकल रणनीति स्थिति कुल पूंजी का 30% से अधिक नहीं है।

सलाहः छोटे भंडार से शुरू करें, तीन महीने के बाद देखें और फिर निवेश बढ़ाएं

नौसिखिए सलाह देते हैं कि वे 3 महीने के लिए 10% पूंजी का परीक्षण करें, रणनीति की सिग्नल आवृत्ति और लाभप्रदता की विशेषताओं से परिचित हों। रणनीति का लाभ केवल मध्यम और दीर्घकालिक अवधि में दिखाई देता है, और अल्पकालिक में लगातार नुकसान हो सकता है। रोक को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, और जोखिम नियंत्रण को कम नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सुरक्षित है। अनुभवी व्यापारी एक ही बाजार के जोखिम को विभाजित करने के लिए कई असंबंधित किस्मों पर एक साथ काम करने पर विचार कर सकते हैं।