Strategi Aberrasi

Strategi Aberration untuk menghasilkan uang dari tren

• Penjelasan

Banyak teman-teman yang bermain dengan intuisi berjangka mungkin sedikit asing dengan strategi Aberration, sistem perdagangan legendaris yang pernah menghasilkan laba tahunan lebih dari 100% yang diciptakan oleh Keith Fitschen pada tahun 1986. Pada tahun 1993, dia menerbitkan sistem ini di majalah Future Truth, dan performa sistemnya telah menempati peringkat teratas sejak tanggal rilis, menempati peringkat pertama dalam peringkat kinerja sistem perdagangan yang telah dirilis pada tahun 1997, 2001 dan 2005. Ini adalah sistem perdagangan yang memiliki garis panjang dan menengah, termasuk strategi trend tracker, yang beroperasi secara fleksibel di antara 8 varietas seperti biji-bijian, daging, logam, energi, forex, dan saham berjangka. Dengan mengikuti tren secara garis panjang, sistem ini menghasilkan keuntungan. Karena perdagangan di beberapa pasar yang tidak terkait atau tidak relevan secara bersamaan, keuntungan tinggi dari tren hanya dalam satu atau beberapa pasar dapat menutupi kerugian di pasar lain yang tidak stabil. Frekuensi perdagangan umumnya adalah perdagangan varietas 3-4 kali per tahun, 60% dari waktu yang dipegang, rata-rata setiap transaksi dipegang selama 60 hari. Strategi ini adalah: pertama, menggunakan garis rata-rata bergerak 35 hari dan standar deviasi dari harga penutupan dalam 35 hari, untuk menghasilkan tiga lintasan atas dan bawah, ketika harga penutupan Bar berada di atas lintasan yang lebih tinggi, di bawah lintasan yang lebih terbuka, di bawah lintasan yang lebih rata, di atas lintasan yang lebih rata dan di atas lintasan yang lebih rendah. Gagasan strategi ini sangat sederhana, yaitu menggunakan rata-rata bergerak dan saluran yang ditetapkan dengan standar deviasi, dan kemudian pada setiap saat menilai apakah saluran tersebut telah terpecah, sehingga menangkap tren. Dan ketika tren secara bertahap melemah, karena lintasan tengah akan cenderung mereda terlebih dahulu, sehingga ketika garis K melewati lintasan tengah secara berlawanan, tren dapat dianggap telah berakhir dan berhenti beraksi. Strategi ini dirilis lebih awal dan mungkin tidak terlalu cocok untuk pasar perdagangan saat ini, tetapi ide untuk menangkap tren tetap bertahan.

• Keterangan 2.

  Abberation Trading System diciptakan oleh Keith Fitschen pada tahun 1986 dan dipublikasikan di Future Trust Magazine pada tahun 1993. Menariknya, Keith bukan trader lahir, ia bertugas di Angkatan Udara AS selama lebih dari 20 tahun, yang mengkhususkan diri pada sistem navigasi senjata, yang memiliki kekuatan yang mendalam dalam memproses data urutan waktu. Sistem perdagangan aberaasi ditandai dengan mengikuti tren pasif, menggunakan sinyal jangka panjang, berdagang 3-4 kali per tahun pada satu varietas, memegang lebih dari 60% dari total waktu perdagangan, dan dapat mengalokasikan jumlah varietas yang berbeda sesuai dengan ukuran modal yang berbeda. Ini memperoleh keuntungan besar dengan menangkap tren dengan perdagangan garis panjang, sementara perdagangan di beberapa pasar yang tidak terkait, ketika satu varietas mundur, yang lain mungkin mendapatkan keuntungan. Secara khusus, sistem Abberation menggunakan 3 orbit untuk berdagang. Pertama, perhitungkan rata-rata aritmatika MA (close) dari harga penutupan N hari yang lalu untuk varietas sebagai mid-range (MID), dan perhitungkan MID + m sebagai ukuran volatilitas dengan standar deviasi std (close) dari harga penutupan.std ((close) dan MID-m bawah jalurstd ((close) ); melakukan lebih ketika harga menembus lintasan, berdamai ketika harga kembali ke lintasan tengah; sebaliknya, melakukan kosong ketika harga menembus lintasan bawah, berdamai ketika harga kembali ke lintasan tengah.

• Prinsip Strategi

  Aberration juga merupakan sistem penembusan saluran, meskipun jalurnya ke atas dan ke bawah ditentukan oleh tingkat fluktuasi.

  1, Mengidentifikasi jalur atas dan bawah: Aberration terdiri dari tiga jalur jalur, di mana jalur tengah adalah rata-rata bergerak pada siklus tertentu (AveMa), jalur atas ke bawah adalah titik standar harga tertentu (StdValue) yang didasarkan pada jalur tengah, yaitu garis Braun yang kita kenal, dan sistemnya sangat sederhana dan indah.

  Proses perhitungan secara spesifik adalah sebagai berikut: (1) Perhitungan lintasan: AveMa = Average ((Close[1], Length); (2) Perhitungan standar deviasi: StdValue = StandardDev ((Close[1],Length); (3) Perhitungan di jalur: UpperBand=Avema+StdDevUpStdValue; (StdDevUp untuk parameter lintasan) (4) Perhitungan jalur bawah: LowerBand=Avema-StdDevDnStdValue; (StdDevDn untuk parameter bawah jalur)

  2. Kondisi jual beli: Peningkatan harga: harga penutupan menembus lintasan untuk membuka lebih banyak posisi, jatuh di tengah lintasan; Buktinya: harga penutupan jatuh di bawah jalur untuk membuka posisi kosong, memecahkan jalur tengah.

• Kode Sumber Strategi

  • Kerangka kerja strategis yang logis, jelas, dan dapat digunakan kembali
  • Debugging secara real-time saat berjalan melalui disk interaktif
  • Operasi stabil, detail yang sempurna
  • Mendukung operasi simultan multi-varietas, dengan kontrol volume yang berbeda
  • Memulai kembali secara otomatis untuk mengembalikan kemajuan berdasarkan posisi
  • Ada modul kontrol angin, menunjukkan risiko secara real-time, menghentikan kerusakan
  • Unduh pemberitahuan
  • Jika Anda tidak ingin menyewa server, Anda dapat menggunakan komputer Anda sendiri atau rootkit untuk menjalankan sistem Windows, Linux, Mac, atau router.

function Aberration(q, e, symbol, period, upRatio, downRatio, opAmount) {
    var self = {}
    self.q = q
    self.e = e
    self.symbol = symbol
    self.upTrack = 0
    self.middleTrack = 0
    self.downTrack = 0
    self.nPeriod = period
    self.upRatio = upRatio
    self.downRatio = downRatio
    self.opAmount = opAmount
    self.marketPosition = 0

    self.lastErrMsg = ''
    self.lastErrTime = ''
    self.lastBar = {
        Time: 0,
        Open: 0,
        High: 0,
        Low: 0,
        Close: 0,
        Volume: 0
    }
    self.symbolDetail = null
    self.lastBarTime = 0
    self.tradeCount = 0
    self.isBusy = false

    self.setLastError = function(errMsg) {
        self.lastErrMsg = errMsg
        self.lastErrTime = errMsg.length > 0 ? _D() : ''
    }

    self.getStatus = function() {
        return [self.symbol, self.opAmount, self.upTrack, self.downTrack, self.middleTrack, _N(self.lastBar.Close), (self.marketPosition == 0 ? "--" : (self.marketPosition > 0 ? "多#ff0000" : "空#0000ff")), self.tradeCount, self.lastErrMsg, self.lastErrTime]
    }
    self.getMarket = function() {
        return [self.symbol, _D(self.lastBarTime), _N(self.lastBar.Open), _N(self.lastBar.High), _N(self.lastBar.Low), _N(self.lastBar.Close), self.lastBar.Volume]
    }

    self.restore = function(positions) {
        for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
            if (positions[i].ContractType == self.symbol) {
                self.marketPosition += positions[i].Amount * ((positions[i].Type == PD_LONG || positions[i].Type == PD_LONG_YD) ? 1 : -1)
            }
        }
        if (self.marketPosition !== 0) {
            self.tradeCount++
                Log("恢复", self.symbol, "当前持仓为", self.marketPosition)
        }
    }

    self.poll = function() {
        if (self.isBusy) {
            return false
        }

        if (!$.IsTrading(self.symbol)) {
            self.setLastError("不在交易时间内")
            return false
        }

        if (!self.e.IO("status")) {
            self.setLastError("未连接交易所")
            return false
        }

        var detail = self.e.SetContractType(self.symbol)
        if (!detail) {
            self.setLastError("切换合约失败")
            return false
        }
        if (!self.symbolDetail) {
            self.symbolDetail = detail
            Log("合约", detail.InstrumentName.replace(/\s+/g, ""), ", 策略一次开仓:", self.opAmount, "手, 一手", detail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", detail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", detail.LongMarginRatio.toFixed(4), detail.ShortMarginRatio.toFixed(4), "交割日期", detail.StartDelivDate);
        }
        var records = self.e.GetRecords()
        if (!records || records.length == 0) {
            self.setLastError("获取柱线失败")
            return false
        }

        var bar = records[records.length - 1]
        self.lastBar = bar

        if (records.length <= self.nPeriod) {
            self.setLastError("柱线长度不够")
            return false
        }

        if (self.lastBarTime < bar.Time) {
            var sum = 0
            var pos = records.length - self.nPeriod - 1
            for (var i = pos; i < records.length - 1; i++) {
                sum += records[i].Close
            }
            var avg = sum / self.nPeriod
            var std = 0
            for (i = pos; i < records.length - 1; i++) {
                std += Math.pow(records[i].Close - avg, 2)
            }
            std = Math.sqrt(std / self.nPeriod)

            self.upTrack = _N(avg + (self.upRatio * std))
            self.downTrack = _N(avg - (self.downRatio * std))
            self.middleTrack = _N(avg)
            self.lastBarTime = bar.Time
        }
        var msg
        var act = ""
        if (self.marketPosition == 0) {
            if (bar.Close > self.upTrack) {
                msg = '做多 触发价: ' + bar.Close + ' 上轨:' + self.upTrack;
                act = "buy"
            } else if (bar.Close < self.downTrack) {
                msg = '做空 触发价: ' + bar.Close + ' 下轨:' + self.downTrack;
                act = "sell"
            }
        } else {
            if (self.marketPosition < 0 && bar.Close > self.middleTrack) {
                msg = '平空 触发价: ' + bar.Close + ' 平仓线:' + self.middleTrack;
                act = "closesell"
            } else if (self.marketPosition > 0 && bar.Close < self.middleTrack) {
                msg = '平多 触发价: ' + bar.Close + ' 平仓线:' + self.middleTrack;
                act = "closebuy"
            }
        }

        if (act == "") {
            return true
        }

        Log(self.symbol + ', ' + msg + (NotifyWX ? '@' : ''))

        self.isBusy = true
        self.tradeCount += 1
        if (self.lastErrMsg != '') {
            self.setLastError('')
        }
        self.q.pushTask(self.e, self.symbol, act, self.opAmount, function(task, ret) {
            self.isBusy = false
            if (!ret) {
                return
            }
            if (task.action == "buy") {
                self.marketPosition = 1
            } else if (task.action == "sell") {
                self.marketPosition = -1
            } else {
                self.marketPosition = 0
            }
        })
    }
    return self
}

function main() {
    if (exchange.GetName() !== 'Futures_CTP') {
        throw "只支持传统商品期货(CTP)"
    }
    
    SetErrorFilter("login|ready|初始化")

    LogStatus("Ready...")
    if (Reset) {
        LogProfitReset()
        LogReset()
    }
    
    // Ref: https://www.fmz.com/bbs-topic/362
    if (typeof(exchange.IO("mode", 0)) == 'number') {
        Log("切换行情模式成功")
    }

    LogStatus("等待与期货商服务器连接..")
    while (!exchange.IO("status")) {
        Sleep(500)
    }
    LogStatus("获取资产信息")
    var tblRuntime = {
        type: 'table',
        title: '交易信息',
        cols: ['品种', '每次开仓量', '上轨', '下轨', '中轨', '最后成交价', '仓位', '交易次数', '最后错误', '错误时间'],
        rows: []
    };
    var tblMarket = {
        type: 'table',
        title: '行情信息',
        cols: ['品种', '当前周期', '开盘', '最高', '最低', '最后成交价', '成交量'],
        rows: []
    };
    var tblPosition = {
        type: 'table',
        title: '持仓信息',
        cols: ['品种', '杠杆', '方向', '均价', '数量', '持仓盈亏'],
        rows: []
    };
    var positions = _C(exchange.GetPosition)
    if (positions.length > 0 && !AutoRestore) {
        throw "程序启动时不能有持仓, 但您可以勾选自动恢复来进行自动识别 !"
    }
    var initAccount = _C(exchange.GetAccount)
    var detail = JSON.parse(exchange.GetRawJSON())
    if (positions.length > 0) {
        initAccount.Balance += detail['CurrMargin']
    }
    var initNetAsset = detail['CurrMargin'] + detail['Available']
    var initAccountTbl = $.AccountToTable(exchange.GetRawJSON(), "初始资金")

    if (initAccountTbl.rows.length == 0) {
        initAccountTbl.rows = [
            ['Balance', '可用保证金', initAccount.Balance],
            ['FrozenBalance', '冻结资金', initAccount.FrozenBalance]
        ]
    }

    var nowAcccount = initAccount
    var nowAcccountTbl = initAccountTbl

    var symbols = Symbols.replace(/\s+/g, "").split(',')
    var pollers = []
    var prePosUpdate = 0
    var suffix = ""
    var needUpdate = false
    var holdProfit = 0

    function updateAccount(acc) {
        nowAcccount = acc
        nowAcccountTbl = $.AccountToTable(exchange.GetRawJSON(), "当前资金")
        if (nowAcccountTbl.rows.length == 0) {
            nowAcccountTbl.rows = [
                ['Balance', '可用保证金', nowAcccount.Balance],
                ['FrozenBalance', '冻结资金', nowAcccount.FrozenBalance]
            ]
        }
    }

    var q = $.NewTaskQueue(function(task, ret) {
        needUpdate = true
        Log(task.desc, ret ? "成功" : "失败")
        var account = task.e.GetAccount()
        if (account) {
            updateAccount(account)
        }
    })

    _.each(symbols, function(symbol) {
        var pair = symbol.split(':')
        pollers.push(Aberration(q, exchange, pair[0], NPeriod, Ks, Kx, (pair.length == 1 ? AmountOP : parseInt(pair[1]))))
    })

    if (positions.length > 0 && AutoRestore) {
        _.each(pollers, function(poll) {
            poll.restore(positions)
        })
    }
    var isFirst = true
    while (true) {
        var cmd = GetCommand()
        if (cmd) {
            var js = cmd.split(':', 2)[1]
            Log("执行调试代码:", js)
            try {
                eval(js)
            } catch (e) {
                Log("Exception", e)
            }
        }
        tblRuntime.rows = []
        tblMarket.rows = []
        var marketAlive = false
        _.each(pollers, function(poll) {
            if (poll.poll()) {
                marketAlive = true
            }
            tblRuntime.rows.push(poll.getStatus())
            tblMarket.rows.push(poll.getMarket())
        })
        q.poll()
        Sleep(LoopInterval * 1000)
        if ((!exchange.IO("status")) || (!marketAlive)) {
            if (isFirst) {
                LogStatus("正在等待开盘...", _D())
            }
            continue
        }
        isFirst = false
        var now = new Date().getTime()
        if (marketAlive && (now - prePosUpdate > 30000 || needUpdate)) {
            var pos = exchange.GetPosition()
            if (pos) {
                holdProfit = 0
                prePosUpdate = now
                tblPosition.rows = []
                for (var i = 0; i < pos.length; i++) {
                    tblPosition.rows.push([pos[i].ContractType, pos[i].MarginLevel, ((pos[i].Type == PD_LONG || pos[i].Type == PD_LONG_YD) ? '多#ff0000' : '空#0000ff'), pos[i].Price, pos[i].Amount, _N(pos[i].Profit)])
                    holdProfit += pos[i].Profit
                }
                if (pos.length == 0 && needUpdate) {
                    LogProfit(_N(nowAcccount.Balance - initAccount.Balance, 4), nowAcccount)
                }
            }
            needUpdate = false
            if (RCMode) {
                var account = exchange.GetAccount()
                if (account) {
                    updateAccount(account)
                    var detail = JSON.parse(exchange.GetRawJSON())
                    var netAsset = detail['PositionProfit'] + detail['CurrMargin'] + detail['Available']
                    var risk = detail['CurrMargin'] / (detail['CurrMargin'] + detail['Available'] + detail['PositionProfit'])
                    suffix = ", 账户初始净值约: " + _N(initNetAsset, 2) + " , 风控最小净值要求" + MinNetAsset + " , 当前账户净值约: " + _N(netAsset, 2) + ", 盈亏约: " + _N(netAsset - initNetAsset, 3) + " 元, 风险: " + ((risk * 100).toFixed(3)) + "% #ff0000"
                    if (netAsset < MinNetAsset) {
                        Log("风控模块触发, 中止运行并平掉所有仓位, 当前净值约 ", netAsset, ", 要求低于最小净值:", MinNetAsset)
                        if (RCCoverAll) {
                            Log("开始平掉所有仓位")
                            $.NewPositionManager().CoverAll()
                        }
                        throw "中止运行"
                    }
                }
            }
        }
        LogStatus('`' + JSON.stringify([tblRuntime, tblPosition, tblMarket, initAccountTbl, nowAcccountTbl]) + '`\n价格最后更新: ' + _D() + ', 持仓最后更新: ' + _D(prePosUpdate) + '\n当前持仓总盈亏: ' + _N(holdProfit, 3) + suffix)
    }
}

• Hasil tes

  Karena sistem ini hanya dapat memainkan kekuatan sistem dengan membangun portofolio.

• Pengamatan

  1. Strategi ini memiliki varietas dan adaptasi siklus yang sangat baik, cocok untuk sebagian besar varietas perdagangan; 2. Strategi ini adalah retret besar yang membutuhkan manajemen dana dan pengendalian risiko yang ketat.