1. Pengenalan Strategi Perdagangan Dual Thrust

Algoritma perdagangan Dual Thrust adalah strategi terkenal yang dikembangkan oleh Michael Chalek. Umumnya digunakan di pasar berjangka, valuta asing, dan saham. Konsep Dual Thrust serupa dengan sistem breakout pada umumnya, menggunakan konstruksi harga historis Dual Thrust untuk memperbarui periode tinjauan - secara teoritis membuatnya lebih stabil selama periode tertentu.

2. Implementasi Strategi Perdagangan Dual Thrust

Dalam artikel ini, kami memperkenalkan strategi secara singkat dan menunjukkan cara mengimplementasikan algoritma ini menggunakan bahasa Saya pada platform Inventor Quant. Rentang dihitung berdasarkan harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah dalam N hari terakhir setelah mengekstraksi harga historis instrumen perdagangan yang dipilih. Ketika pasar bergerak dalam rentang tertentu dari harga pembukaan, maka suatu posisi dibuka. Kami menguji strategi tersebut dalam dua kondisi pasar: pasar yang sedang tren dan pasar yang terikat dalam kisaran. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem perdagangan momentum ini bekerja lebih baik di pasar yang sedang tren tetapi dapat memicu beberapa sinyal beli dan jual yang salah di pasar yang bergejolak. Di pasar yang terikat kisaran, kita dapat menyesuaikan parameter untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

• Rumus dasar:

Pada akhirnya, dua nilai dihitung: Harga Tertinggi - Harga Penutupan, Harga Penutupan - Harga Terendah. Kemudian ambil nilai yang lebih besar dan kalikan dengan nilai k. Hasilnya disebut nilai pemicu.

Pada pembukaan hari berikutnya, catat harga pembukaan, lalu beli segera saat harga melebihi (harga pembukaan + nilai pemicu), atau jual pendek saat harga lebih rendah dari (harga pembukaan - nilai pemicu).

Sistem ini adalah sistem pembalikan tanpa stop loss terpisah. Dengan kata lain, sinyal pembalikan juga merupakan sinyal untuk menutup posisi.

• Gambar utama:

上轨道：公式：UPTRACK^^O + KSRG;
下轨道：公式：DOWNTRACK^^O-KXRG;

• Grafik sekunder:

Kode bahasa saya:

HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);

RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);
UPTRACK^^O+KS*RG;
DOWNTRACK^^O-KX*RG;


C>UPTRACK,BPK;
C<DOWNTRACK,SPK;

Untuk kode sumber strategi, silakan periksa: https://www.fmz.com/strategy/128884