Strategi beli di hari Senin dan ambil untung di hari Rabu
ChaoZhang
Strategi ini dirancang berdasarkan aturan siklus perdagangan, dengan pembelian pada hari Senin dan penarikan pada hari Rabu, untuk menangkap tren harga di periode tersebut. Strategi ini adalah strategi perdagangan mekanis yang khas.
Prinsip-prinsip Strategi:
Setiap hari Senin sebelum penutupan, melakukan operasi beli dan buka posisi multihead.
Setiap hari Rabu, sebelum trading dimulai, stop-loss akan dilakukan untuk menarik diri dari posisi multi-head.
Tetapkan persentase stop loss untuk menghindari peningkatan kerugian.
Tetapkan target persentase stop loss dan kunci profit.
Menggambar garis stop loss untuk menunjukkan secara langsung keuntungan dan kerugian.
Keuntungan dari strategi ini:
Periode trading memiliki risiko penarikan yang lebih rendah dan kinerja historis yang lebih baik.
Peraturan yang jelas dan mudah untuk transaksi algoritmik.
Pengaturan Stop Loss sederhana dan praktis.
Bahaya dari strategi ini:
Tidak dapat beradaptasi dengan dampak dari peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba pada pola siklus.
Keterlambatan Stop Loss Unable Pembatasan kerugian tunggal.
Setelah mengunci keuntungan, tidak ada lagi yang bisa dilacak.
Kesimpulannya, strategi ini mengadopsi mekanisme perdagangan berkala, yang memiliki efek pengamatan yang signifikan, namun sulit untuk mengatasi perubahan pola siklus, dan investor harus berhati-hati menggunakannya.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Wednesday", "Mon-Wed Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.wednesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")