Strategi ini melakukan trading dengan mengamati penembusan harga terhadap Bollinger Bands. Bollinger Bands secara efektif dapat mendefinisikan kisaran osilasi harga, dan penembusannya dapat dijadikan sinyal pembalikan tren.

Prinsip Strategi:

1. Hitung garis tengah, pita atas, dan pita bawah Bollinger Bands. Garis tengah adalah Simple Moving Average (SMA) n hari, lebar pita adalah beberapa kali standar deviasi n hari.

2. Ketika harga menembus pita bawah ke atas, lakukan long (beli). Ketika harga menembus pita atas ke bawah, lakukan short (jual).

3. Setel stop loss pada garis Bollinger Bands yang berlawanan arah untuk pengendalian risiko.

4. Menggunakan trailing stop loss dapat mengunci lebih banyak keuntungan, atau dapat juga memilih fixed stop loss.

5. Dapat mengatur mutual exclusion untuk order long dan short, untuk menghindari posisi long dan short secara bersamaan.

Keunggulan Strategi:

1. Penembusan Bollinger Bands dapat secara efektif mengidentifikasi titik perubahan tren.

2. Stop loss yang ditempatkan pada Bollinger Bands membantu keluar dari tren tepat waktu.

3. Order mutual exclusion dapat menghindari hedging dalam arah yang sama.

Risiko Strategi:

1. Moving average dan standar deviasi Bollinger Bands memiliki lag, sehingga mungkin melewatkan titik masuk optimal.

2. Dalam tren sideway, mungkin sering terjadi false breakout.

3. Parameter standar tidak dapat beradaptasi dengan perubahan volatilitas pasar.

Singkatnya, strategi ini melakukan trading berdasarkan penilaian terhadap penembusan Bollinger Bands, yang merupakan strategi channel breakout yang khas. Masih ada ruang perbaikan dalam optimasi parameter dan pengendalian risiko, namun konsep keseluruhannya sederhana dan andal.