Strategi Persilangan Dua Moving Average
Nama strategi ini adalah "Strategi Persilangan Rata-rata Bergerak Ganda", prinsip intinya adalah menggunakan dua garis regresi linier dengan parameter berbeda, dan menghasilkan sinyal beli dan jual berdasarkan persilangan keduanya.
Strategi ini pertama-tama menghitung dua garis regresi linier jangka pendek dan jangka panjang. Parameter garis regresi linier jangka pendek adalah 100 hari, parameter garis regresi linier jangka panjang adalah 150 hari. Ketika garis regresi linier jangka pendek menembus ke atas garis regresi linier jangka panjang dari bawah, dihasilkan sinyal beli; ketika garis regresi linier jangka pendek menembus ke bawah garis regresi linier jangka panjang dari atas, dihasilkan sinyal jual.
Garis regresi linier dapat mencerminkan arah tren jangka panjang harga. Parameter garis regresi linier jangka pendek kecil, lebih sensitif terhadap perubahan harga, dan dapat menangkap momen pembalikan harga jangka pendek; parameter garis regresi linier jangka panjang besar, mewakili tren ekuilibrium jangka panjang harga. Ketika kedua garis rata-rata bersilangan, hal itu mewakili perubahan tren jangka pendek dan jangka panjang, oleh karena itu sinyal perdagangan dapat dihasilkan berdasarkan hal ini.
Keuntungan dari strategi ini adalah menggunakan strategi analisis teknikal klasik persilangan rata-rata bergerak, ditambah dengan analisis regresi linier, sehingga dapat mengidentifikasi perubahan harga dalam dua dimensi waktu jangka panjang dan pendek secara bersamaan. Namun garis regresi linier rentan terhadap pengaruh data anomali, dan memiliki keterlambatan tertentu. Selain itu, persilangan rata-rata bergerak itu sendiri juga menghasilkan cukup banyak sinyal palsu.
Untuk menyaring beberapa sinyal palsu, strategi ini menambahkan batasan kondisi waktu, hanya menjalankan sinyal perdagangan strategi dalam rentang tanggal yang ditentukan. Hal ini dapat mengurangi jumlah perdagangan yang tidak efektif sampai batas tertentu. Namun penetapan jendela waktu juga bersifat subjektif dan perlu dioptimalkan melalui backtesting.
Secara keseluruhan, strategi persilangan rata-rata bergerak ganda menggabungkan berbagai metode analisis, dapat menangkap peluang perdagangan yang kompleks, tetapi perlu mengelola risiko secara aktif dan mencegah overtrading. Menggabungkan dengan indikator teknikal lainnya untuk terus mengoptimalkan strategi ini dapat lebih meningkatkan stabilitas.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Linear Regression Curve CrossOver Strategy", shorttitle="LRC Crossover", overlay=true)
src = close
len1 = input(defval=100, minval=1, title="Length")- 1