Strategi Crossover Rata-rata Pergerakan Ganda
ChaoZhang
Strategi ini diberi nama strategi crossover linear ganda, dan prinsip utamanya adalah menggunakan garis regresi linier dengan dua parameter yang berbeda untuk menghasilkan sinyal beli dan jual sesuai dengan persimpangan mereka.
Strategi ini pertama-tama menghitung dua garis regresi linier, yaitu garis regresi linier jangka pendek dan garis regresi linier jangka panjang. Parameter garis regresi linier jangka pendek adalah 100 hari dan garis regresi linier jangka panjang adalah 150 hari.
Garis regresi linier dapat mencerminkan arah tren jangka panjang harga. Garis regresi linier jangka pendek memiliki parameter yang lebih kecil, lebih sensitif terhadap perubahan harga, dan dapat menangkap saat harga berbalik dalam jangka pendek. Garis regresi linier jangka panjang memiliki parameter yang lebih besar, yang mewakili tren ekuilibrium harga dalam jangka panjang.
Keuntungan dari strategi ini adalah menggunakan strategi analisis teknis klasik dari persimpangan linier, ditambah dengan analisis regresi linier, yang dapat secara bersamaan mengidentifikasi pergeseran harga pada dua dimensi waktu jangka pendek dan panjang. Namun, garis regresi linier mudah dipengaruhi oleh data yang tidak biasa, ada beberapa keterlambatan. Selain itu, persimpangan linier itu sendiri juga akan menghasilkan lebih banyak sinyal palsu.
Untuk memfilter beberapa sinyal palsu, strategi ini menambahkan batasan kondisi waktu, hanya melakukan sinyal perdagangan strategi dalam jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dapat mengurangi jumlah transaksi yang tidak valid. Namun, pengaturan jendela waktu juga bersifat subjektif dan perlu dioptimalkan melalui pengukuran ulang.
Secara keseluruhan, strategi crossover paralel menggabungkan beberapa metode analisis untuk menangkap peluang perdagangan yang kompleks, tetapi perlu mengelola risiko secara aktif untuk mencegah overtrading. Bergabung dengan indikator teknis lainnya untuk terus mengoptimalkan strategi ini dapat meningkatkan stabilitas lebih lanjut.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Linear Regression Curve CrossOver Strategy", shorttitle="LRC Crossover", overlay=true)
src = close
len1 = input(defval=100, minval=1, title="Length")
offset = 0
outfast = linreg(src, len1, offset)
plot(outfast,color=blue)
len2 = input(defval=150, minval=1, title="Length")
outslow = linreg(src, len2, offset)
plot(outslow,color=red)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( crossover(outfast,outslow))
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( crossover(outslow,outfast) )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")