Strategi breakout berdasarkan harga swing high dan low
ChaoZhang
Artikel ini akan membahas strategi kuantitatif untuk melakukan perdagangan terobosan berdasarkan pergerakan harga tinggi dan rendah. Strategi ini membentuk sinyal perdagangan dengan menilai terobosan di wilayah harga kunci.
- Prinsip Strategi
Strategi ini terutama mengikuti logika transaksi berikut:
menghitung harga tertinggi dan terendah dari hampir 3 garis K, yang mewakili pergerakan jangka pendek saat ini;
Menghitung harga tertinggi dan terendah dari hampir 50 garis K, yang mewakili rentang getaran baru-baru ini;
Sebuah sinyal beli terbentuk ketika harga melampaui titik terendah jangka pendek sekaligus melampaui titik terendah jangka pendek;
Sinyal jual terbentuk ketika harga melampaui tinggi jangka pendek dan berada di bawah tinggi jangka pendek.
Atur stop loss untuk mengendalikan risiko.
Dengan menilai terobosan di wilayah harga kunci untuk menemukan peluang perdagangan, Anda dapat secara efektif mengidentifikasi tren baru yang mulai dimulai.
Kedua, keunggulan strategi
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa aturan-aturan pencabutan keputusan sederhana, jelas, dan mudah diterapkan.
Keuntungan lainnya adalah Stop Loss Stop Loss Setup langsung, yang dapat mengontrol risiko setiap transaksi.
Terakhir, Anda dapat mengatur rentang waktu pengembalian untuk memudahkan pengujian pada fase pasar yang berbeda.
Ketiga, potensi risiko
Namun, ada beberapa masalah potensial dengan strategi ini:
Pertama, tidak mungkin untuk menilai tren dengan tepat hanya dengan melihat terobosan, dan mungkin ada sinyal palsu.
Kedua, tidak ada optimasi parameter, dan stabilitas strategi terbatas.
Akhirnya, pengaturan stop loss harus dioptimalkan untuk memperhitungkan rasio untung-rugi.
Empat isi, ringkasan
Artikel ini menjelaskan strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada pergerakan harga tinggi atau rendah. Strategi ini menemukan peluang perdagangan dengan menilai terobosan di area harga kunci. Konsep strategi ini jelas dan sederhana, tetapi juga memerlukan perbaikan pada pengaturan parameter dan sebagainya.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("JetzGiantz Strategy", overlay=true)
// Getting inputs
StopTgt = input(10, minval=1, title="Stop Loss $")
ProfTgt = input(100, minval=1, title="Profit Target $")
//Filter backtest month and year
startMonth = input(1, minval=1, maxval=12, title="Month")
startYear = input(2021, minval=2000, maxval=2100, title="Year")
//Filter funtion inputs
//Calculations
Low3 = lowest(low,3)
Low50 = lowest(low,50)
High3 = highest(high,3)
High50 = highest(high,50)
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] and (Low3 < Low50[1] or Low3 < Low50[2] or Low3 < Low50[3]))
strategy.order("BuyEntry", strategy.long, when=strategy.position_size == 0, comment="BuyEntry")
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] > open[1] and close < open and close > open[1] and (High3 > High50[1] or High3 > High50[2] or High3 > High50[3]))
strategy.order("SellEntry", strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment="SellEntry")
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size < 0)