Strategi Penggerak Gelombang Kering
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator gelombang kering yang memungkinkan operasi pelacakan tren yang sederhana. Jika harga ditutup, lakukan lebih banyak ketika harga mencapai titik teratas, dan jika harga ditutup, lakukan lebih sedikit.
Prinsip Strategi
Hitung rata-rata bergerak tertimbang dari harga tertinggi dan terendah untuk periode yang ditentukan, untuk mendapatkan harga atas dan bawah.
Jika harga penutupan lebih tinggi dari harga awal, lakukan beberapa operasi.
Bila harga close-out berada di bawah tren bawah, lakukan shorting.
Sinyal posisi terdepan adalah harga yang ditutup dengan cara terbalik untuk menembus tren naik atau turun.
Anda dapat memilih waktu awal dari kebijakan yang berlaku, dan secara default seluruh siklus.
Analisis Keunggulan
Parameter indikator gelombang kering sederhana dan mudah untuk diterapkan.
Sebuah sinyal perdagangan yang jelas muncul di atas dan di bawah rel.
Fleksibilitas dalam memilih periode kebijakan yang berlaku.
Strategi logisnya sederhana, jelas, dan mudah dipahami.
Hasil pengamatan yang baik, dapat digunakan dengan pasar tren.
Analisis risiko
Sebagai strategi yang tidak ada gunanya, ada risiko kerugian tak terbatas.
Parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan strategi sering berhenti dan masuk kembali.
Tidak dapat menangani pasar yang bergejolak dengan efektif, mudah untuk ditiru.
Filter harus ditambahkan hanya berdasarkan indikator untuk menghindari kegagalan.
Arah optimasi
Mengoptimalkan kombinasi parameter, mengurangi sinyal kesalahan.
Meningkatkan Stop Loss Mobile untuk memastikan risiko terkendali.
Untuk menentukan kota besar dan waktu masuk, masuklah ke EMA.
Ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menghindari terjadinya terobosan palsu.
Menambahkan filter waktu untuk memperkecil jangkauan kebijakan.
Meringkaskan
Strategi ini melakukan pelacakan tren sederhana melalui saluran gelombang kering, tetapi dapat meningkatkan logika indikator, pengoptimalan parameter, pengendalian risiko, dan lain-lain untuk membuat strategi lebih kuat.
/*backtest
start: 2022-09-10 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © starbolt
//@version=5
strategy('Gann HiLo Activator Strategy', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=1000, process_orders_on_close=true)
len = input.int(3, 'Length', step=1, minval=1)
displace = input.int(1, 'Offset', step=1, minval=0)
from_start = input(false, 'Begin from start?')
backtest_year = input(2017, 'From Year')
backtest_month = input.int(01, 'From Month', minval=1, maxval=12, step=1)
backtest_day = input.int(01, 'From Day', minval=1, maxval=31, step=1)
start_time = from_start ? 0 : timestamp(backtest_year, backtest_month, backtest_day, 00, 00)
float hilo = na
hi = ta.sma(high, len)
lo = ta.sma(low, len)
hilo := close > hi[displace] ? 1 : close < lo[displace] ? -1 : hilo[1]
ghla = hilo == -1 ? hi[displace] : lo[displace]
color = hilo == -1 ? color.red : color.green
buyCondition = hilo == 1 and hilo[1] == -1
sellCondition = hilo == -1 and hilo[1] == 1
if buyCondition and time >= start_time
strategy.entry('Long', strategy.long)
if sellCondition and time >= start_time
strategy.entry('Short', strategy.short)
plot(ghla, color=color, style=plot.style_cross)