Strategi perdagangan kuantitatif T7 JNSAR
ChaoZhang
Ringkasan
T7 JNSAR adalah sistem perdagangan yang melacak tren harian untuk indeks NIFTY. Ini menggunakan garis JNSAR yang berubah untuk menghasilkan sinyal beli dan jual, dan merupakan strategi yang mengikuti tren. Strategi ini dibuat oleh pedagang India Illango, yang telah dioptimalkan dan diprogram oleh saya.
Prinsip Strategi
Hitung garis JNSAR: Hitung nilai JNSAR dengan menggunakan rata-rata bergerak indeks harga tinggi, rendah, dan ditutup selama 5 hari, dan buatlah garis.
Membuat sinyal: Membuat sinyal multi ketika harga close out hari itu lebih tinggi dari garis JNSAR; Membuat sinyal shorting ketika harga close out hari itu lebih rendah dari garis JNSAR.
Masuk: Masuk pada hari berikutnya setelah sinyal.
Keluar: Berhenti pada saat sinyal mundur muncul.
Hanya berdagang indeks NIFTY, tidak berdagang saham.
Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan.
Analisis Keunggulan
Garis JNSAR lebih baik untuk menggambarkan tren dan resistensi pendukung utama.
Untuk menghasilkan sinyal hanya berdasarkan indikator objektif, hindari pengaruh emosi subjektif.
Menggunakan pelacakan tren untuk mendapatkan keuntungan, lebih baik memetakan sejarah.
Anda dapat melakukan transaksi dengan menggunakan opsi berjangka atau opsi. Biaya transaksi lebih rendah.
Peraturan sederhana dan jelas, mudah untuk melakukan perdagangan otomatis.
Analisis risiko
Sebagai strategi trend-following, ada kemungkinan lebih banyak stop loss di pasar yang menyusun.
Tidak dapat menentukan akhir tren secara efektif, dan mungkin terjadi overbought dan oversold.
SIGNAL mengalami keterlambatan dan kemungkinan terjadinya penembusan palsu yang mengakibatkan kerugian.
Mereka harus menanggung risiko penarikan yang lebih besar dan kerugian yang berlanjut.
Hanya berlaku untuk NIFTY, tidak berlaku untuk varietas lainnya.
Ini adalah salah satu dari beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Arah optimasi
Uji parameter yang berbeda untuk menemukan setelan garis JNSAR terbaik
Menambahkan mekanisme stop-loss untuk mengendalikan risiko
Terkait dengan indikator lain untuk menentukan titik akhir tren
Mengembangkan metode manajemen posisi dinamis
Optimasi sinyal menghasilkan logika
Mencoba menerapkan model pembelajaran mesin
Meringkaskan
T7 JNSAR memberikan strategi pelacakan tren yang sederhana dan efektif untuk NIFTY. Mengikuti aturan perdagangan, mengendalikan risiko, dan terus berdagang semua sinyal, Anda dapat memperoleh keuntungan positif dalam jangka panjang. Strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui metode pengoptimalan parameter, manajemen stop loss, dll.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Created by Syam Mohan @ T7 Wealth Creators Pvt Ltd - Makes Life Easier, on request from @stocksonfire.
//This is a trend following daily bar trading system for NIFTY. Original idea belongs to ILLANGO @ http://tradeinniftyonly.blogspot.in
//Use it at your own risk after validation at your end. Neither me or my company is responsible for any lossses you may incur using this system.
//@version=2
strategy("T7 JNSAR", overlay=true)
backtest = input(title="Enable Backtest", type=bool, defval=1)
sum = ema(high, 5) + ema(low, 5) + ema(close, 5)
sum := sum + ema(high[1], 5) + ema(low[1], 5) + ema(close[1], 5)
sum := sum + ema(high[2], 5) + ema(low[2], 5) + ema(close[2], 5)
sum := sum + ema(high[3], 5) + ema(low[3], 5) + ema(close[3], 5)
sum := sum + ema(high[4], 5) + ema(low[4], 5) + ema(close[4], 5)
jnsar = round(sum/15)
buy = close > jnsar
short = close < jnsar
plot(jnsar,color=green,linewidth=4)
if backtest!=0
strategy.entry("JNSARLong", strategy.long,comment="JNSARLong",when=buy!=0)
strategy.entry("JNSARShort", strategy.short,comment="JNSARShort",when=short!=0)