Strategi terobosan jalur ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi penembusan dua jalur didasarkan pada harga bukaan dan volatilitas hari sebelumnya yang diatur untuk naik ke bawah untuk melakukan lebih banyak untuk menembus jalur atas dan kosong untuk menembus jalur bawah. Strategi ini menangkap peluang perdagangan tren yang dibentuk oleh penembusan.
Prinsip Strategi
Hitung harga tertinggi HH dan harga terendah LL dari garis N-root K terbaru.
HC tertinggi dan LC terendah hari sebelumnya.
Range adalah nilai yang lebih besar dari HH-LC dan HC-LL.
BuyLine naik ke harga buka plus k1*Range。
SelLine bawah untuk harga awal dikurangi k2*Range。
Ketika harga close out di atas, lakukan lebih banyak. Ketika harga close out di bawah, lakukan lebih sedikit.
Analisis Keunggulan
Keuntungan utama dari strategi ini adalah:
Mengambil peluang perdagangan tren yang terbentuk di dekat harga buka.
Tren naik turun didasarkan pada pengaturan otomatis berfluktuasi historis, menghindari subjektifitas.
Nilai k dapat disesuaikan untuk varietas yang berbeda.
Penembusan bentuk jelas, kualitas sinyal yang lebih tinggi.
Fleksibel dalam mengatur siklus kepemilikan posisi, menangkap berbagai tingkat tren.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah:
Tidak dapat menentukan jarak yang masuk akal di atas dan di bawah rel, ada risiko overoptimisasi.
Penembusan bisa menjadi penembusan palsu, harus mengatur stop loss.
Tidak ada respon dinamis dari waktu pegangan tetap.
Periode pengamatan yang lebih pendek, mungkin ada fit fit.
“Saya tidak tahu apa-apa tentang itu, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang itu”, katanya.
Solusi yang sesuai:
Optimalkan parameter nilai k untuk memperluas jangkauan data.
Tetapkan posisi stop loss yang masuk akal untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Meningkatkan penilaian tren dan menghindari perdagangan berlawanan arah.
Pertimbangkan untuk mempersingkat periode kepemilikan hingga hari tersebut.
Verifikasi secara real time, perpindahan posisi secara bertahap.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
Dinamis menyesuaikan parameter naik turun k ≠
Indikator-indikator seperti volume transaksi mengkonfirmasi sinyal penembusan.
Meningkatkan keuntungan dari stop loss mobile.
Evaluasi kekuatan dan kelemahan terobosan, menyesuaikan jumlah pemain yang membuka posisi.
Perbedaan tren dan interval, analisis strategi.
Meringkaskan
Strategi penembusan dua jalur dapat menangkap peluang perdagangan tren di dekat harga pembukaan. Namun, parameternya lebih besar untuk mengatur dan mengoptimalkan waktu memegang posisi, yang perlu mempertimbangkan sepenuhnya kontrol risiko.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Dual Thrust Strategy",overlay=true,initial_capital=1000)
k1=input(0.67,type=float,step=0.01)
k2=input(0.62,type=float,step=0.01)
TimeFrame=input('240')
len=input(20)
HH=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,highest(high,len),barmerge.lookahead_off)
LC=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,lowest(close,len),barmerge.lookahead_off)
HC=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,highest(close,len),barmerge.lookahead_off)
LL=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,lowest(low,len),barmerge.lookahead_off)
Range=max(HH-LC,HC-LL)
BuyLine=security(syminfo.tickerid,"D",open,barmerge.lookahead_off)+k1*Range
SellLine=security(syminfo.tickerid,"D",open,barmerge.lookahead_off)-k2*Range
plot(BuyLine,color=blue,linewidth=2,offset=1,transp=70)
plot(SellLine,color=red,linewidth=2,offset=1,transp=70)
LongCondition=crossover(close,BuyLine)
ShortCondition=crossunder(close,SellLine)
strategy.entry("enter long",true,1,when=LongCondition)
strategy.entry("enter short",false,1,when=ShortCondition)
plotshape(LongCondition and strategy.position_size<0?low:na,style=shape.labelup,location=location.absolute,color=blue,text="Long",textcolor=white,size=size.small)
plotshape(ShortCondition and strategy.position_size>0?high:na,style=shape.labeldown,location=location.absolute,color=red,text="Short",textcolor=white,size=size.small)
alertcondition(LongCondition and strategy.position_size<0,title='Long_DT')
alertcondition(ShortCondition and strategy.position_size>0,title='Short_DT')