Strategi Perdagangan Jangka Panjang Berdasarkan Rentang Breakout
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi untuk menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan pada harga yang melanggar batas pengembalian tetap. Bila harga melanggar batas tertinggi selama periode pengembalian, melakukan operasi ganda; Bila harga jatuh di bawah batas tertinggi, melakukan operasi ganda.
Prinsip Strategi
Setel parameter periode pengembalian, misalnya 4 hari.
Harga tertinggi dalam 4 hari terakhir.
Harga tertinggi hari ini telah melampaui harga tertinggi empat hari terakhir, jadi lakukan lebih banyak.
Jika harga tidak mampu mencapai harga tertinggi dalam empat hari terakhir, maka posisi kosong akan dihentikan.
Dengan reverse parameter dapat dilakukan lebih dari satu arah kosong untuk beralih.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Menembus mudah, sinyal jelas.
Menetapkan parameter jangkauan terobosan untuk menghindari optimasi parameter yang rumit dan optimasi berlebihan.
Dapat beralih ke berbagai arah, dapat disesuaikan dengan berbagai lingkungan pasar.
Dengan melihat ke belakang, kita dapat melihat bahwa beberapa noise yang ada di dalam fixed range telah disaring, sehingga kita dapat melihat trend yang terus berlanjut.
Tidak perlu menghitung indikator yang rumit, strategi yang sederhana dan efisien.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah:
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti:
Tidak mempertimbangkan stop loss, ada kerugian besar yang melebihi risiko yang ditanggung.
Parameter tetap rentan terhadap kemungkinan kegagalan pasar.
Perdagangan bising mungkin terlalu sering terjadi dan meningkatkan biaya transaksi.
Parameter tidak dioptimalkan, dan parameter default sulit untuk mencapai hasil yang optimal.
Arah optimasi
Ada beberapa hal yang dapat dioptimalkan:
Optimalkan parameter kunci untuk menemukan kombinasi optimal.
Menambahkan perhitungan rentang tembus dinamis berdasarkan ATR dll.
Pertimbangkan untuk menambahkan stop loss bergerak atau stop loss proporsional tetap.
Dengan menggunakan indikator tren, menghindari overtrading di pasar yang bergoyang.
Parameter pengujian kebugaran dalam lebih banyak varietas perdagangan.
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter otomatis.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi perdagangan yang sangat sederhana berdasarkan terobosan harga. Dengan pengoptimalan berbagai parameter, penambahan mekanisme stop loss, penilaian tren, dan lain-lain, dapat menjadi strategi kuantitatif yang mudah diterapkan dan praktis.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/11/2016
// Breakout Range Long Strategy
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Breakout Range Long Strategy Backtest", overlay = true)
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHighest = highest(high, look_bak)
pos = iff(high > xHighest[1], 1, 0)
if (pos == 1 and strategy.position_size == 0 and reverse == false)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == 1 and strategy.position_size == 0 and reverse == true)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (pos == 0 and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
if (pos == 0 and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
barcolor(strategy.position_size > 0 ? green: strategy.position_size < 0 ? red: blue)
plotshape(pos, style=shape.triangleup, location = location.belowbar, color = green)