1. Persegi
  2. Strategi Penembusan Reversal Mean

Strategi Penembusan Reversal Mean

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-09-21 10:35:47
Tag:

Gambaran umum

Gagasan inti dari strategi ini adalah membeli ketika ada kenaikan rata-rata bergerak jangka pendek selama sesi, untuk menangkap peluang untuk pembalikan tren jangka pendek.

Logika Strategi

  1. Mendefinisikan kondisi pembelian: Ketika harga rendah melanggar di bawah SMA jangka pendek ke bawah
  2. Sinyal beli: pergi panjang ketika kondisi beli terpenuhi
  3. Stop loss EXIT: Default exit setelah 20 bar

Secara khusus, strategi ini menghitung crossover antara harga rendah dan SMA kelancaran panjang sebagai sinyal beli. Ketika harga rendah pecah dari atas di sepanjang garis SMA, sinyal beli dihasilkan. Kemudian keluar tanpa syarat setelah 20 bar.

Strategi ini mencoba untuk menangkap peluang pembalikan jangka pendek. Ketika harga jatuh ke tingkat tertentu, SMA jangka pendek memberikan dukungan, dan kekuatan bullish dapat mengambil alih lagi, mendorong harga untuk bangkit kembali.

Analisis Keuntungan

  1. Ide strategi sederhana dan intuitif, mudah dimengerti dan diterapkan, cocok untuk pemula
  2. Menggunakan dukungan dari rata-rata bergerak jangka pendek, memiliki beberapa kemungkinan untuk menangkap peluang pembalikan
  3. Tidak perlu memilih produk tertentu, dapat diterapkan secara luas di berbagai pasar
  4. Penyesuaian yang fleksibel dari parameter MA untuk beradaptasi dengan siklus yang berbeda
  5. Kontrol stop loss yang jelas untuk kerugian perdagangan tunggal

Analisis Risiko

  1. Risiko pembalikan gagal. Harga mungkin terus turun setelah melanggar MA alih-alih bangkit kembali
  2. Risiko stop loss yang sering. Frekuensi pembalikan yang tinggi mengarah pada stop loss yang sering
  3. Risiko pengoptimalan parameter. Produk dan siklus yang berbeda membutuhkan pengaturan parameter, jika tidak hasilnya mungkin buruk
  4. Risiko biaya transaksi. Perdagangan yang sering meningkatkan biaya transaksi

Risiko dapat dikurangi dengan mengoptimalkan strategi stop loss, menambahkan filter tren, memungkinkan posisi holding longgar dll.

Arahan Optimasi

  1. Mengoptimalkan metode stop loss untuk melacak perubahan harga secara real time, menghindari pegangan stop loss tetap
  2. Tambahkan penilaian tren, hanya membeli ketika tren berbalik, menghindari perdagangan kontra-tren
  3. Pertimbangkan untuk menambahkan kesempatan masuk kembali, piramida selama penarikan
  4. Uji dampak dari parameter MA yang berbeda pada hasil untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal
  5. Mengevaluasi efektivitas parameter di berbagai produk, membangun sistem optimasi parameter
  6. Bandingkan dampak dari jumlah bar stop loss yang berbeda, optimalkan strategi stop loss

Ringkasan

Ini adalah strategi pembalikan rata-rata jangka pendek yang sederhana, menggunakan MA breakout sebagai waktu masuk. Keuntungannya sederhana dan dapat diterapkan secara luas; kekurangannya adalah kerentanan untuk menghentikan kerugian dan risiko pembalikan yang gagal. Risiko dapat dikelola melalui kontrol stop loss yang ketat, dan strategi dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan aturan di sekitar filter tren, re-entry dll. Ini cocok untuk pemula untuk mempelajari dan mengoptimalkan ide-ide strategi dasar tersebut.

//@version=3
strategy(title="Buy The Dip", shorttitle="BTFD", overlay=true)
dipness = input(title="Dipness",defval=2)
smoothness = input(title="Smoothing",defval=10,minval=0)
lookforward = input(title="Exit After This Many Bars", defval=20)

thedip = low - (atr(20) * dipness)
thedipsma = sma(thedip,smoothness)

buyCondition = crossunder(low,thedipsma)

if (buyCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long)
    
strategy.close("long",when=buyCondition[20]) 

plot(thedipsma)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi