Strategi ini menggabungkan dua strategi perdagangan kuantitatif untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Strategi pertama didasarkan pada pembalikan harga dan yang kedua didasarkan pada analisis volume.
Strategi ini terdiri dari dua bagian:
Menggunakan indikator STO untuk sinyal pembalikan. Berjalan panjang ketika dekat naik selama 2 hari dan garis lambat STO di bawah 50. Berjalan pendek ketika dekat turun selama 2 hari dan garis cepat STO di atas 50.
Menganalisis hubungan harga-volume selama periode untuk menentukan arah, dengan rata-rata bergerak meluruskan.
Ini pergi panjang ketika kedua strategi sinyal panjang, dan pergi pendek ketika kedua sinyal pendek.
Kombo meningkatkan kualitas sinyal dengan sangat mengurangi sinyal palsu dari kedua strategi.
Risiko dapat dikurangi dengan:
Strategi dapat ditingkatkan dengan:
Mengoptimalkan parameter STO
Nilai fine-tune K, D untuk kombinasi terbaik
Konfirmasi sekunder pemutusan volume
Dengan indikator seperti MACD, BOLL dll.
Mengoptimalkan periode rata-rata bergerak
Pengujian periode yang berbeda untuk sinyal yang lebih stabil
Menambahkan pola grafik
Masuk pada pola selain sinyal combo
Pengujian parameter spesifik produk
Parameter dapat bervariasi untuk produk yang berbeda
Strategi ini menggabungkan strategi pembalikan dan volume untuk meningkatkan kualitas dan akurasi sinyal. Tetapi optimasi parameter, indikator teknis tambahan dll dapat lebih memperbaiki kinerja. Kita dapat terus menyesuaikan berdasarkan hasil backtest, memvalidasi dalam perdagangan langsung, untuk mendapatkan strategi combo yang benar-benar kuat. Ini membutuhkan waktu dan usaha yang sangat besar, tetapi imbalan juga akan signifikan.
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is another version of FVE indicator that we have posted earlier
// in this forum.
// This version has an important enhancement to the previous one that`s
// especially useful with intraday minute charts.
// Due to the volatility had not been taken into account to avoid the extra
// complication in the formula, the previous formula has some drawbacks:
// The main drawback is that the constant cutoff coefficient will overestimate
// price changes in minute charts and underestimate corresponding changes in
// weekly or monthly charts.
// And now the indicator uses adaptive cutoff coefficient which will adjust to
// all time frames automatically.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FVI(Samples,Perma,Cintra,Cinter) =>
pos = 0
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(sma(xIntra, Samples) , Samples)
xStDevInter = stdev(sma(xInter, Samples) , Samples)
xVolume = volume
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
FveFactor = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, 0))
xVolumePlusMinus = xVolume * FveFactor
Fvesum = sum(xVolumePlusMinus, Samples)
VolSum = sum(xVolume, Samples)
xFVE = (Fvesum / VolSum) * 100
xEMAFVE = ema(xFVE, Perma)
pos :=iff(xFVE > xEMAFVE, 1,
iff(xFVE < xEMAFVE, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Volatility Finite Volume Elements", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Samples = input(22, minval=1)
Perma = input(40, minval=1)
Cintra = input(0.1)
Cinter = input(0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFVI = FVI(Samples,Perma,Cintra,Cinter)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFVI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFVI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )