Pengujian Ulang Strategi Indeks Dana Cerdas
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indeks modal cerdas (SMI). Indeks ini mencerminkan kinerja dana lembaga untuk menilai kemungkinan tren pasar di masa depan dengan mengamati perubahan indikator SMI.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah indeks modal cerdas (SMI).
SMI = SMA ((harga penutupan hari ini - harga pembukaan hari ini + harga penutupan kemarin - harga pembukaan kemarin, N)
N adalah jumlah periode dari parameter.
SMI mencerminkan arus masuk dan arus keluar dana lembaga. Ketika SMI naik berarti arus masuk bersih, berarti mata uang pintar naik; Ketika SMI turun berarti arus keluar bersih, berarti mata uang pintar turun.
Strategi perdagangan adalah ketika SMI naik lebih banyak, SMI turun lebih sedikit. Dengan demikian, mengikuti arah operasi dana cerdas.
Keunggulan Strategis
- Indeks Modal Cerdas untuk Menangkap Operasi Modal Lembaga
- Perhitungan SMI sederhana dan mudah dilakukan
- Mencerminkan sentimen investor, sensitif terhadap perubahan pasar
- Dapat digunakan dalam berbagai varietas dan berbagai kerangka waktu
- Parameter yang dapat dioptimalkan dan beradaptasi
Risiko Strategis
- Indikator SMI sendiri mungkin tertinggal
- Ini adalah salah satu indikator yang bisa digunakan untuk membingungkan.
- Tidak dapat membedakan pasar kosong dengan analisis teknis
- Tidak ada pengendalian kerugian yang efektif, ada penarikan besar
- Parameter yang perlu dioptimalkan untuk varietas dan siklus
Langkah-langkah berikut dapat mengurangi risiko:
- Optimalkan parameter siklus SMI
- Konfirmasi dengan indikator teknis grafis
- Tetapkan aturan stop loss, kendalikan risiko
- Optimalisasi parameter berdasarkan varietas dan siklus yang berbeda
- Menyesuaikan sistem manajemen posisi
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Tes menghitung jumlah siklus optimal untuk SMI
Menambahkan penyaringan indikator seperti MACD berdasarkan sinyal SMI
Tambahkan stop loss bergerak atau stop loss titik tetap
Mencari parameter optimum123 berdasarkan varietas
Analisis siklus yang berbeda seperti hedge fund untuk mencari siklus terbaik
Ukuran posisi disesuaikan dengan volatilitas pasar
Meringkaskan
Strategi ini mencerminkan sentimen peserta pasar melalui indeks modal cerdas, melakukan perdagangan pelacakan tren. Ini dapat menangkap arah operasi dana lembaga secara tepat waktu. Namun, SMI sendiri mungkin terlambat dan perlu dioptimalkan; dan hanya mengandalkan indikator tunggal yang mudah ditimpa, perlu menambahkan indikator teknologi tambahan untuk disaring.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/08/2018
// Attention:
// If you would to use this indicator on the ES, you should have intraday data 60min in your account.
//
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment.
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening.
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smart Money Index (SMI) Backtest", shorttitle="Smart Money Index")
Length = input(18, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, "60", close[1])
xopenH1 = security(syminfo.tickerid, "60", open[1])
nRes = nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
xSmaRes = sma(nRes, Length)
pos = iff(xSmaRes > nRes, 1,
iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSmaRes, color=red, title="SMASMI")
plot(nRes, color=green, title="SMI")