Strategi Perdagangan Jangka Pendek Hawkeye
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi trading short line adalah strategi trading short line yang menggabungkan beberapa indikator teknis. Strategi ini menggunakan indikator seperti MACD, RSI, stoch, dan wma untuk membangun sinyal perdagangan dan melakukan operasi short line dalam jangka waktu 1 jam.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung garis rata-rata cepat (siklus 21) dan garis rata-rata lambat (siklus 55): ketika garis cepat melewati garis lambat, dan MACD menghasilkan sinyal beli ketika bergeser dari negatif; ketika garis cepat melewati garis lambat di bawah garis cepat, dan MACD menghasilkan sinyal jual ketika bergeser dari positif ke negatif. Selain itu, strategi ini menggabungkan indikator RSI untuk memfilter sinyal beli.
Secara khusus, MACD menghasilkan sinyal beli ketika melewati garis rata-rata besar dan 50 siklus VWMA lebih rendah dari 200 siklus VWMA. MACD menghasilkan sinyal jual ketika melewati garis rata-rata besar dan 50 siklus VWMA lebih tinggi dari 200 siklus VWMA. MACD menghasilkan sinyal beli ketika melewati garis rata-rata besar dan 50 siklus VWMA lebih tinggi dari 200 siklus VWMA. MACD menghasilkan sinyal jual ketika melewati garis rata-rata besar dan 50 siklus VWMA lebih rendah dari 200 siklus VWMA. MACD menghasilkan sinyal beli ketika melewati garis rata-rata besar dan 50 siklus VWMA lebih tinggi dari 200 siklus VWMA. MACD menghasilkan sinyal beli ketika melewati garis rata-rata kecil dan 50 siklus VWMA lebih rendah dari 200 siklus VWMA. MACD menghasilkan sinyal jual ketika melewati garis rata-rata besar dan 50 siklus VWMA lebih rendah dari 200 siklus VWMA. MACD menghasilkan sinyal beli ketika melewati garis rata-rata kecil dan 50 siklus VWMA lebih tinggi dari 200 siklus VWMA. MACD menghasilkan sinyal jual ketika melewati garis rata-rata kecil dan 50 siklus VWMA lebih rendah dari 200 siklus VWMA.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa kombinasi indikator ganda memfilter sinyal, yang dapat secara efektif mengurangi probabilitas perdagangan yang salah. MACD menentukan arah tren, VWMA menentukan posisi tren utama, Sttoch memfilter zona overbought dan oversold, dan RSI menghindari zona overbought. Penggunaan kombinasi berbagai indikator membuat sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan.
Selain itu, perdagangan garis pendek dalam siklus satu jam dapat mengambil peluang jangka pendek di pasar dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Perdagangan garis pendek memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan garis panjang.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa kombinasi multi-indikator mungkin terlalu rumit. Tidak tepatnya pengaturan parameter indikator dapat menyebabkan kurang efektifitas strategi. Untuk memastikan efek, diperlukan banyak pengulangan parameter indikator yang dioptimalkan.
Selain itu, perdagangan short line memiliki frekuensi perdagangan yang tinggi. Perdagangan yang terlalu sering tidak hanya meningkatkan biaya transaksi, tetapi juga meningkatkan risiko operasi. Jika tidak dapat terus berlanjut di pasar, mungkin tidak dapat masuk dan keluar tepat waktu.
Akhirnya, kombinasi multi-indikator meningkatkan risiko dari strategi kurva fit. Proses optimasi mungkin akan menghasilkan masalah over-optimasi, yang menyebabkan kurangnya kinerja hard disk.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Optimalkan parameter indikator untuk menemukan kombinasi parameter optimal.
Meningkatkan strategi stop loss dan mengurangi kerugian tunggal.
Optimalkan persyaratan masuk, meningkatkan akurasi penilaian tren.
Bergabung dengan manajemen posisi, mengoptimalkan efisiensi penggunaan dana.
Uji kelayakan berbagai jenis kontrak.
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin, menggunakan data historis untuk melatih, mengurangi risiko over-fitting.
Meringkaskan
Strategi perdagangan garis pendek dengan mata runcing menggabungkan beberapa indikator untuk membangun sinyal perdagangan, melakukan operasi garis pendek dalam siklus 1 jam. Keuntungan dari strategi ini adalah bahwa kombinasi indikator dapat diandalkan dan memiliki tingkat kemenangan yang tinggi. Namun, ada juga kesulitan dalam pengoptimalan parameter, dan risiko frekuensi perdagangan yang tinggi. Secara keseluruhan, strategi ini memiliki ruang pengoptimalan yang sangat besar, dan jika parameter disesuaikan dengan benar, hasilnya akan sangat luar biasa.
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Hawk 1H Strategy", overlay=true)
fastLength = input(21)
slowlength = input(55)
MACDLength = input(8)
smallEMA = ema(close, fastLength)
largeEMA = ema(close, slowlength)
MACD = smallEMA - largeEMA
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
smoothK = input(5, minval=1)
smoothD = input(5, minval=1)
lengthRSI = input(8, minval=1)
lengthStoch = input(21, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
vFast = stoch(close, high, low, 8)
vSlow = sma(vFast, 5)
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
fiftyVWMA = vwma(close, 55)
twohunVWMA = vwma(close,144)
if (MACD > MACD[1]) and (MACD[1] > MACD[2]) and (fiftyVWMA < twohunVWMA)
if (vFast > vSlow) and (k < 30) //and (vSlow < 40)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment='Buy')
if (MACD < MACD[1]) and (MACD[1] < MACD[2]) and (fiftyVWMA > twohunVWMA)
if (vFast < vSlow) and (k > 70)//and (vSlow > 60)//and (rsi1 > 60)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment='Sell')
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)