Strategi perdagangan pembalikan arah rata-rata bergerak

Gambaran umum

Strategi perdagangan reversal arah rata-rata bergerak adalah strategi yang menilai pembalikan tren ketika rata-rata bergerak menunjukkan terus menerus naik atau turun selama beberapa lilin.

Logika Strategi

Logika inti dari strategi perdagangan pembalikan arah rata-rata bergerak adalah:

1. Menghitung rata-rata bergerak yang dipilih, yang bisa sederhana rata-rata bergerak (SMA), eksponensial rata-rata bergerak (EMA), rata-rata bergerak tertimbang (WMA) atau rata-rata regresi linier.

2. Hukum hubungan ukuran antara rata-rata bergerak periode saat ini dan rata-rata bergerak periode sebelumnya Jika rata-rata bergerak saat ini lebih tinggi dari periode sebelumnya, atasi 1, jika tidak atasi 0.

3. Catat jumlah periode naik dan turun berturut-turut. Jika periode bergerak periode lebih tinggi dari periode sebelumnya, periode naik berturut-turut +1, dan periode turun berturut-turut dihapus menjadi nol; jika periode bergerak periode saat ini lebih rendah dari periode sebelumnya, periode turun berturut-turut +1, dan periode naik berturut-turut dihapus menjadi nol.

4. Ketika jumlah periode naik atau turun berturut-turut melebihi ambang batas yang ditentukan pengguna, lakukan operasi panjang atau pendek yang sesuai.

5. Pada saat yang sama, warna bar lilin dan warna latar belakang untuk menampilkan perubahan arah tren secara visual.

6. Opsional menggambar kurva perubahan rata-rata bergerak untuk menandai titik infleksi.

Strategi ini menilai tren dengan menghitung arah rata-rata bergerak untuk beberapa candlestick berturut-turut, dan melakukan transaksi dengan durasi holding panjang atau pendek yang berkelanjutan, daripada melihat satu candlestick.

Keuntungan

Strategi perdagangan pembalikan arah rata-rata bergerak memiliki keuntungan berikut:

1. Menggunakan rata-rata bergerak untuk menentukan arah tren dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar.

2. Perubahan statistik dalam arah rata-rata bergerak selama periode waktu tertentu untuk menentukan waktu pembalikan tren dan mengurangi risiko perdagangan.

3. Parameter rata-rata bergerak dan parameter periode statistik yang dapat disesuaikan untuk menyesuaikan dengan varietas dan kondisi pasar yang berbeda.

4. Warna candlestick secara intuitif menampilkan perubahan arah tren sebagai bantuan visual.

5. Fleksibilitas untuk memilih berbagai jenis rata-rata bergerak.

6. Menggambar kurva perubahan rata-rata bergerak dapat dengan jelas mengamati apakah pembalikan terjadi.

7. Aturan sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk pemula.

Risiko

Strategi perdagangan pembalikan arah rata-rata bergerak juga memiliki beberapa risiko:

1. Kelewatan rata-rata bergerak sendiri mempengaruhi penangkapan tepat waktu titik infleksi.

2. Penundaan keputusan panjang dan pendek karena periode statistik dapat kehilangan peluang untuk membalikkan lebih cepat.

3. Pengaturan siklus terus menerus yang terlalu panjang mungkin tidak mengikuti tren, sementara yang terlalu pendek cenderung terjebak.

4. Sejumlah besar sinyal perdagangan pendek dapat terjadi di pasar osilasi.

5. Bergantung hanya pada arah rata-rata bergerak tidak dapat sepenuhnya menentukan pembalikan tren nyata, dengan beberapa risiko sinyal palsu.

6. Ketika pasar berubah secara dramatis, indikator rata-rata bergerak itu sendiri juga akan berubah dengan cepat, dengan probabilitas yang lebih tinggi untuk menghasilkan sinyal palsu.

7. Keakuratan pemilihan parameter rata-rata bergerak harus diperhatikan, jika tidak, itu akan gagal.

Solusi:

1. Singkatkan siklus rata-rata bergerak dengan tepat untuk meningkatkan sensitivitas.

2. Gunakan indikator lain untuk menyaring sinyal dan mengkonfirmasi pembalikan tren.

3. Mengoptimalkan parameter siklus statistik untuk menemukan keseimbangan antara kecepatan reaksi dan stabilitas.

4. Meningkatkan rentang stop loss untuk lindung nilai untuk mengendalikan kerugian.

5. Gunakan beberapa kombinasi rata-rata bergerak untuk meningkatkan akurasi.

Arahan Optimasi

Strategi perdagangan pembalikan arah rata-rata bergerak dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

1. Optimalkan parameter rata-rata bergerak, uji rata-rata bergerak dari periode panjang yang berbeda, dan temukan parameter terbaik. Kombinasi SMA, EMA, dan WMA dapat dicoba.

2. Masukkan indikator tambahan lainnya seperti RSI dan KD untuk meningkatkan keandalan sinyal.

3. Mengoptimalkan parameter periode statistik berturut-turut untuk memastikan mencerminkan pembalikan tren sambil menyaring sinyal palsu sebanyak mungkin.

4. Tambahkan mekanisme stop loss untuk mengendalikan kerugian transaksi tunggal.

5. Uji hasil optimasi parameter pada varietas yang berbeda dan sesuaikan parameter sesuai dengan varietas perdagangan yang berbeda.

6. Pertimbangkan untuk mengubah periode statistik tetap menjadi periode statistik adaptif untuk membuat strategi lebih fleksibel.

7. Cobalah posisi pembukaan ketika rata-rata bergerak benar-benar menerobos.

8. Tambahkan penilaian arah tren secara keseluruhan untuk menghindari perdagangan melawan tren.

9. Meningkatkan cara kurva rata-rata bergerak digambarkan, seperti meningkatkan kelancaran kurva.

Ringkasan

Strategi perdagangan pembalikan arah rata-rata bergerak menentukan waktu pelacakan tren terus menerus dengan menghitung periode kenaikan atau penurunan rata-rata bergerak berturut-turut. Ini dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan memanfaatkan peluang ketika pembalikan tren terjadi. Strategi ini dapat secara fleksibel beradaptasi dengan berbagai jenis perdagangan dan lingkungan pasar melalui parameter rata-rata bergerak yang dapat disesuaikan dan jumlah siklus statistik. Namun, keterlambatan rata-rata bergerak itu sendiri dengan mudah menyebabkan penundaan identifikasi untuk pembalikan cepat. Oleh karena itu, parameter perlu dioptimalkan dan disesuaikan, dan indikator teknis lainnya dibantu untuk meningkatkan akurasi sinyal. Secara umum, strategi perdagangan pembalikan arah rata-rata bergerak memiliki keuntungan mudah dipahami, dan merupakan strategi perdagangan yang praktis dan direkomendasikan.