Strategi penyaringan ganda jangka pendek berdasarkan SMA dan RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada dua indikator, yaitu rata-rata bergerak sederhana (SMA) dan indeks kekuatan relatif (RSI). Strategi ini dirancang untuk melakukan penarikan ketika nilai RSI menembus garis sinyal masuk dan ditutup di bawah SMA. Strategi ini digunakan untuk masuk ke pasar dengan kondisi penyaringan ganda untuk menghindari perdagangan yang tidak valid.
Prinsip
Strategi ini didasarkan pada dua indikator:
SMA: menghitung harga close-out dari 200 hari terakhir, yang mewakili arah tren garis tengah dan panjang.
RSI: Perhitungan harga close-out yang relatif kuat selama 14 hari terakhir, yang mewakili overbought dan oversold dalam jangka pendek.
Ketika RSI menembus 51 ke zona overbought dan berada di atas garis SMA, ini menandakan bahwa garis pendek dan garis panjang tengah berlawanan dengan tren, sehingga membuat posisi kosong.
Setelah itu, tentukan garis stop loss dan stop loss. Berhenti ketika RSI di bawah 32; Berhenti ketika RSI di atas 54 atau garis stop loss di atas.
Keunggulan
Penyaringan dua indikator meningkatkan akurasi masuk. RSI menentukan sinyal overbought jangka pendek, dan SMA menentukan sinyal overhead jangka panjang, kombinasi keduanya lebih andal.
Menggunakan tracking stop loss, Anda dapat mengunci keuntungan sesuai dengan tren pasar, dan menghindari pembalikan keuntungan.
Strategi logisnya sederhana, jelas, dan mudah dimengerti.
Risiko
Tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti volume transaksi dan volatilitas.
Parameter RSI lebih tetap dan mungkin tidak berlaku untuk semua varietas dan periode.
Tidak mempertimbangkan biaya transaksi seperti slippage dan biaya.
Strategi yang lebih sederhana, dan ruang untuk memperluasnya terbatas.
Optimalkan Pikiran
Uji dan optimalkan parameter RSI dan SMA untuk menemukan kombinasi parameter optimal.
Menambah stop loss, seperti stop loss bergerak, stop loss proporsional, dll.
Filter dengan indikator tren seperti MACD untuk menghindari perdagangan berlawanan.
Pertimbangkan untuk menambahkan indikator volume transaksi untuk menyaring jumlah palsu yang rendah.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan memiliki ide yang jelas dan memiliki nilai praktis tertentu. Namun, parameternya lebih tetap dan tidak memperhitungkan perubahan pasar. Selain itu, ada beberapa detail yang dapat dioptimalkan. Secara keseluruhan, strategi ini dapat digunakan sebagai contoh bagi pemula untuk memahami strategi penyaringan indeks ganda, tetapi perlu diuji dan disempurnakan lebih lanjut di lapangan.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © abdllhatn
//@version=5
// strategy("Alpha Short SMA and RSI Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100)
// Inputs
sma_length = input(200, title="SMA Length")
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_entry = input(51, title="RSI Entry Level")
rsi_stop = input(54, title="RSI Stop Level")
rsi_take_profit = input(32, title="RSI Take Profit Level")
// Indicators
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
var float trailingStop = na
var float lastLow = na
// Conditions
shortCondition = ta.crossover(rsi_value, rsi_entry) and close < sma_value
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
trailingStop := na
lastLow := na
if (strategy.position_size < 0)
if (na(lastLow) or close < lastLow)
lastLow := close
trailingStop := close
if not na(trailingStop) and close > trailingStop
strategy.close("Sell")
if (rsi_value >= rsi_stop)
strategy.close("Sell")
if (rsi_value <= rsi_take_profit)
strategy.close("Sell")
// Plot
plot(sma_value, color=color.red, linewidth=2)