Ringkasan

Strategi pembelian pelacakan adalah strategi pengikut tren. Ketika rata-rata bergerak cepat melintasi rata-rata bergerak lambat ke atas, sinyal buka posisi dipicu. Berbeda dengan pembukaan posisi langsung, strategi ini tidak langsung masuk pasar setelah sinyal buka posisi, melainkan mengeksekusi pembelian hanya setelah harga mencapai kondisi tertentu. Hal ini dapat meningkatkan keuntungan strategi sampai batas tertentu.

Prinsip

Strategi ini didasarkan pada sistem persilangan dua rata-rata bergerak. Hitung rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak lambat, ketika rata-rata bergerak cepat melintasi rata-rata bergerak lambat ke atas, maka sinyal long diberikan.

Setelah mengaktifkan opsi pelacakan, logika eksekusi strategi akan berbeda:

1. Ketika sinyal long dipicu, tidak langsung membeli, melainkan mencatat harga terendah saat itu.

2. Kemudian berdasarkan persentase pembelian pelacakan yang ditetapkan, hitung ambang batas harga beli, yaitu harga terendah * (1 + persentase).

3. Pada candle berikutnya, terus bandingkan harga terendah candle saat ini dengan ambang batas harga beli.

4. Ketika harga terendah melintasi ambang batas harga beli ke atas, lakukan pembelian.

5. Dengan demikian, setelah konfirmasi tren, dapat memilih titik harga yang lebih baik untuk masuk.

Analisis Keunggulan

Strategi ini memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Menggunakan pembelian pelacakan, dapat masuk pasar setelah tren lebih jelas, sehingga menghindari risiko akibat breakout palsu.

2. Dengan pembelian pelacakan, dapat masuk dengan harga yang lebih baik, sehingga meningkatkan keuntungan sampai batas tertentu.

3. Strategi ini relatif sederhana dan mudah dipahami serta diimplementasikan.

4. Dapat menyesuaikan persentase langkah pembelian pelacakan, membuat strategi lebih fleksibel.

5. Dapat menyesuaikan periode rata-rata bergerak, cocok untuk berbagai kondisi pasar.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki risiko tertentu:

1. Menggunakan pembelian pelacakan menyebabkan keterlambatan tertentu, mungkin melewatkan peluang masuk.

2. Pengaturan persentase langkah pembelian pelacakan yang tidak tepat dapat menyebabkan tidak pernah bisa membeli.

3. Pengaturan periode rata-rata bergerak yang tidak tepat dapat menghasilkan lebih banyak sinyal palsu.

4. Jika menghadapi pasar yang berfluktuasi, strategi ini dapat mengalami kerugian besar.

5. Strategi ini relatif sederhana, ada ruang untuk optimasi hiperparameter.

Untuk mengatasi risiko, langkah-langkah berikut dapat diambil:

1. Memperpendek persentase langkah pembelian pelacakan yang sesuai untuk mengurangi keterlambatan.

2. Menguji berbagai pengaturan persentase untuk menemukan parameter terbaik.

3. Mengoptimalkan periode rata-rata bergerak agar sesuai dengan kondisi pasar.

4. Menambahkan filter lain untuk menghindari pasar yang berfluktuasi.

5. Dapat mempertimbangkan menambahkan stop loss untuk mengurangi kerugian.

Arah Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dari arah berikut:

1. Menambahkan indikator volume dan harga seperti popularitas untuk menghindari ketidaksesuaian volume dan harga.

2. Menambahkan kondisi volume transaksi, hanya membeli saat volume meningkat.

3. Mengoptimalkan parameter periode rata-rata bergerak agar sesuai dengan instrumen yang berbeda.

4. Menambahkan indikator volatilitas untuk menghindari rentang fluktuasi.

5. Menambahkan stop loss ATR.

6. Dapat mempertimbangkan membuat persentase langkah berubah secara dinamis, dengan langkah lebih cepat saat tren lebih jelas.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi pembelian pelacakan ditingkatkan dengan gagasan melacak harga untuk mencapai titik masuk yang lebih baik, meningkatkan keuntungan strategi sambil tetap sederhana. Namun strategi ini juga memiliki risiko tertentu, perlu dioptimalkan lebih lanjut untuk beradaptasi dengan lebih banyak situasi pasar. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan ide yang dapat dijadikan referensi untuk trading kuantitatif.