Strategi Penembusan Rentang RSI
ChaoZhang
Ringkasan
RSI adalah salah satu jenis strategi trend-following. Strategi ini menggunakan indeks relatif kuat (RSI) sebagai indikator teknis utama untuk mencari peluang untuk menembus dan masuk ke dalam RSI. Strategi ini digunakan untuk mencari peluang untuk menembus dan masuk ke dalam RSI.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama bergantung pada indikator RSI untuk menilai kondisi overbought dan oversold di pasar. RSI dihitung dengan rumus RSI = ((Rising Average Value/Rising Average Value + Rising Average Value) × 100. Di antaranya, Rising Average Value adalah rata-rata bergerak sederhana dari kenaikan close-out dalam N hari terakhir, dan Rising Average Value adalah rata-rata bergerak sederhana dari penurunan close-out dalam N hari terakhir.
Ketika RSI lebih besar dari batas overbought yang ditetapkan (default 80), berarti pasar berada dalam keadaan overbought; ketika RSI lebih kecil dari batas oversold yang ditetapkan (default 35), berarti pasar berada dalam batas oversold. Strategi mencari peluang shorting ketika RSI menembus batas overbought ke bawah; mencari peluang melakukan overbought ketika RSI menembus batas oversold ke atas.
Secara khusus, strategi menilai tren indikator RSI melalui dua garis rata-rata SMA. Bila garis cepat dari bawah ke atas melewati garis lambat, sementara RSI melewati batas oversold, lakukan lebih banyak; Bila garis cepat dari atas ke bawah melewati garis lambat, sementara RSI melewati batas overbought, lakukan shorting.
Keunggulan Strategis
- Menggunakan indikator RSI untuk menilai kondisi pasar overbought dan oversold, memiliki kemampuan untuk menilai tren
- Kombinasi dengan rata-rata SMA ganda untuk menghindari false breakout yang disebabkan oleh RSI
- Tetapkan Stop Loss Stop, kendalikan kerugian tunggal
- Penembusan masuk, tidak ada spekulasi.
Risiko dan Solusi
- Indeks RSI mengalami keterbelakangan dan mungkin melewatkan titik balik tren
- Menyesuaikan parameter RSI dengan baik untuk mengoptimalkan sensitivitas indikator
- Salah mengatur zona overbought dan oversold, mempersulit ruang untuk keuntungan
- Menyesuaikan parameter untuk pasar yang berbeda, memastikan pengaturan parameter yang masuk akal
- Stop loss terlalu dekat, mudah terhenti oleh getaran yang terjadi setiap malam
- Relaksasi jarak tempuh yang tepat untuk menghindari terjun
- Stop setting terlalu kecil untuk menangkap tren yang berjalan
- Fleksibel dalam menyesuaikan stop-loss line sesuai dengan perubahan pasar
Arah optimasi
- Kombinasi dengan indikator lain untuk menentukan waktu masuk, seperti KDJ, MACD, dan lain-lain, untuk menghindari masalah keterlambatan indikator RSI
- Meningkatkan penilaian terhadap tren skala besar, menghindari aksi kontras
- Mengoptimalkan strategi stop loss, seperti stop loss tracking, move stop, dan lain sebagainya
- Membedakan pengaturan parameter varietas yang berbeda, menentukan parameter yang masuk akal berdasarkan karakteristik pasar
- Meningkatkan strategi manajemen posisi, menyesuaikan posisi dengan cara menambah posisi
Meringkaskan
RSI adalah strategi pelacakan tren yang khas. Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menentukan titik jual beli, sinyal penyaringan rata-rata SMA ganda, dan mengatur stop loss stop untuk mengendalikan risiko. Namun, indikator RSI memiliki masalah lag, selain itu parameter yang tidak tepat dapat mempengaruhi kinerja strategi.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//strategy("Strategy RSI | Fadior", shorttitle="Strategy RSI", pyramiding=10, calc_on_order_fills=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, currency="USD", default_qty_value=100, overlay=false)
len = input(3, minval=1, title="RSI Length")
threshLow = input(title="Treshold Low", defval=35)
threshHigh = input(title="Treshold High", defval=80)
rsiLength1 = input(title="RSI Smoothing 1", defval=3)
rsiLength2 = input(title="RSI Smoothing 2", defval=5)
SL = input(title="Stop loss %", type=float, defval=.026, step=.001)
TP = input( defval=300)
// 3 40 70 2
// 14 40 70 2 16 0.05 50
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(sma(rsi,rsiLength2), color=orange)
plot(sma(rsi,rsiLength1), color=green)
band1 = hline(threshHigh)
band0 = hline(threshLow)
fill(band1, band0, color=purple, transp=90)
strategy = input(type=bool, title="Long only ?", defval=true)
strategy.risk.allow_entry_in(strategy ? strategy.direction.long : strategy.direction.all)
longCondition = sma(rsi,rsiLength1) < threshLow and sma(rsi,rsiLength2) > sma(rsi,rsiLength2)[1]
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long) //, qty=10)
strategy.exit("Close Long", "Long", stop=src-close*SL, profit=TP)
shortCondition = sma(rsi,rsiLength1) > threshHigh and sma(rsi,rsiLength2) < sma(rsi,rsiLength2)[1]
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short) //, qty=10)
strategy.exit("Close Short", "Short") //, stop=src-close*SL, profit=TP)