Strategi Breakout Rentang EMA Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi penembusan selang dua EMA adalah strategi pelacakan tren. Ini menggunakan dua garis rata-rata EMA dari periode yang berbeda dan melakukan perdagangan ketika selang yang cukup besar terbentuk di antara dua garis EMA untuk menangkap arah tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan garis EMA cepat (yang berperiode kecil) dan garis EMA lambat (yang berperiode besar) untuk menilai sinyal perdagangan. Logika spesifiknya adalah:
Hitung EMA cepat dan EMA lambat.
Bila EMA cepat melewati EMA lambat, dan jarak antara dua garis EMA melebihi batas yang ditetapkan, lakukan lebih banyak.
Ketika EMA cepat melewati EMA lambat, dan jarak antara dua garis EMA melebihi batas yang ditetapkan, kosongkan.
Ketika harga kembali jatuh di bawah EMA cepat, posisi kosong adalah posisi teratas.
Ketika harga kembali menembus EMA cepat, posisi kosong berada di posisi terdepan.
Dengan cara ini, ia menggunakan kehalusan EMA untuk mengidentifikasi arah tren, dan kemudian menggabungkan terobosan dari jarak EMA untuk menentukan waktu masuk tertentu. Semakin jauh dari tanda tren semakin kuat, semakin besar kesempatan untuk melakukan satu.
Analisis Keunggulan Strategi
- Menggunakan trend tracking EMA untuk operasi, dapat secara efektif melacak tren
- Penembusan interval EMA untuk menilai waktu masuk, dapat secara efektif menyaring sinyal palsu dalam keadaan getaran
- Menggunakan kombinasi EMA berkala yang berbeda dapat mengurangi beberapa perubahan dalam perdagangan tren
- Kondisi-kondisi yang diatur secara wajar dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam situasi tren
Analisis Risiko Strategi
- EMA sendiri terlambat bereaksi terhadap perubahan harga dan mungkin melewatkan titik balik
- Tidak efektif dalam situasi yang kurang tren
- Kerusakan akibat gempa bumi
- Setting parameter EMA yang tidak tepat dapat menyebabkan terlalu banyak sinyal palsu
Risiko dapat dikurangi dengan mengadaptasi kombinasi parameter EMA, mengadaptasi nilai ambang dan posisi stop loss.
Arah optimasi strategi
- Mengoptimalkan kombinasi parameter siklus EMA
- Uji interval EMA yang berbeda
- Optimalkan strategi stop loss
- Tambahkan sinyal filter lainnya
- melakukan tweaking parameter untuk menemukan kombinasi parameter terbaik
Meringkaskan
Strategi penembusan jangkauan EMA ganda secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren yang relatif sederhana dan praktis. Ini dapat secara efektif menghasilkan keuntungan dalam situasi tren, tetapi memerlukan pengaturan parameter yang masuk akal.
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("2-EMA Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
diffMinimum = input(0.95, step=0.01)
small_ema = input(13, title="Small EMA")
long_ema = input(26, title="Long EMA")
ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)
orderCondition = ema1 > ema2?((ema1/ema2)*100)-100 > diffMinimum:((ema2/ema1)*100)-100 > diffMinimum
longCondition = close > ema1 and ema1 > ema2
if (longCondition and orderCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = close < ema1 and ema1 < ema2
if (shortCondition and orderCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", when=close > ema1)
strategy.close("Long", when=close < ema1)
plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=green, transp=0, linewidth=2)
plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=orange, transp=0, linewidth=2)