1. Persegi
  2. Strategi Investasi Rata-rata Biaya Dolar

Strategi Investasi Rata-rata Biaya Dolar

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-01 16:24:56
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi investasi biaya rata-rata dolar adalah pendekatan investasi yang sangat sederhana, terutama cocok untuk investor pemula. Ide inti dari strategi ini adalah untuk menginvestasikan sejumlah uang tetap pada interval yang telah ditetapkan (misalnya setiap tahun), terlepas dari fluktuasi harga pasar. Strategi ini juga dikenal sebagai DCA (rata-rata biaya dolar).

Logika Strategi

Logika inti dari strategi ini sangat sederhana. Investor hanya perlu menetapkan dua parameter input - jumlah kontribusi dan frekuensi. Strategi akan memeriksa bar saat ini terhadap interval ini (jam, harian, mingguan, bulanan) untuk menentukan apakah investasi harus terjadi. Jika ya, itu menghitung # unit untuk dibeli berdasarkan kontribusi, dan membuka posisi panjang.

Misalnya pada jangka waktu bulanan, logika memeriksa apakah indeks bar saat ini % frekuensi == 0. kurva ekuitas menunjukkan hasil kumulatif dari strategi ini.

Hal ini penting untuk dicatat bahwa strategi ini mengasumsikan jangka waktu kepemilikan yang panjang setidaknya 5-10 tahun. Semakin lama jangka waktu kepemilikan, semakin baik pengembaliannya. Satu-satunya hal yang harus diperhatikan oleh investor adalah kondisi makroekonomi yang disebutkan sebelumnya. Ketika ragu, beli ETF daripada saham individu atau crypto.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari rata-rata biaya dolar adalah kesederhanaannya, yang memungkinkan setiap investor pemula untuk dengan mudah menerapkannya tanpa keterampilan kuantitatif yang kompleks atau perkiraan pasar. DCA membantu investor membeli terendah dan mengurangi pembelian pada puncak, menurunkan basis biaya dari waktu ke waktu.

Analisis Risiko

Risiko utama dari DCA adalah bahwa harga aset menurun untuk jangka waktu yang lama, yang menyebabkan kerugian. Hal ini biasanya terjadi ketika ekonomi secara keseluruhan tertekan, atau daya saing aset tertentu jatuh. Risiko lain adalah tidak memegang untuk jangka waktu yang cukup lama untuk mewujudkan keuntungan jangka panjang. Risiko ini dapat dikurangi dengan memilih aset berkualitas dengan potensi pertumbuhan jangka panjang, dan memegang setidaknya selama 5-10 tahun.

Bidang Peningkatan

Strategi DCA dapat ditingkatkan dengan: 1) Menyesuaikan frekuensi pembelian, misalnya setiap minggu atau dua minggu untuk dasar biaya yang lancar; 2) Mengubah jumlah pembelian secara dinamis, meningkat selama titik terendah pasar dan menurun selama puncak; 3) Membeli aset korelasi negatif untuk menurunkan volatilitas keseluruhan; 4) Memilih saham fundamental daripada dana indeks luas.

Kesimpulan

Strategi rata-rata biaya dolar unggul dalam kesederhanaan mereka, menjadikannya cocok untuk setiap investor pemula. Mereka membantu meluruskan ke pasar dan menumbuhkan kebiasaan memegang jangka panjang. Sementara optimasi dapat dilakukan di sekitar interval pembelian, jumlah, dan target, manfaat utamanya tetap pendekatan investasi tetap. Semua strategi investasi harus dibandingkan dengan pengembalian jangka panjang DCA. Dengan memilih aset berkualitas dan memegang untuk jangka panjang, DCA dapat memberikan pertumbuhan jangka panjang yang stabil bagi investor.

/*backtest
start: 2022-10-25 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// To simplify matters for newbies, this script only computes DCA on H1, D1, W1 and M1 timeframes
// If you want a script that DCAs per x-bars, let me know in the comments.
// © TsangYouJun

//@version=4
strategy("DCA Strategy v1", overlay=false)

//user inputs
contribution = input(title="Contribution (USD)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000000,step=1,defval=10000,confirm=false)
frequency = input(title="Frequency (Months)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000000,step=1,defval=12,confirm=false)

//units to buy
units = contribution / close

//when to dca
hourDca = bar_index[0] % (frequency * 28 * 24)
dayDca = bar_index[0] % (frequency * 28)
weekDca = bar_index[0] % (frequency * 4)
monthDca = bar_index[0] % frequency

//when to dca
if(timeframe.period == "60" and hourDca == 0)
    strategy.order("DCA", strategy.long, units)
    
if(timeframe.period == "D" and dayDca == 0)
    strategy.order("DCA", strategy.long, units)
    
if(timeframe.period == "W" and weekDca == 0)
    strategy.order("DCA", strategy.long, units)
    
if(timeframe.period == "M" and monthDca == 0)
    strategy.order("DCA", strategy.long, units)

//plot strategy equity
// plot(strategy.equity - strategy.initial_capital, color=color.blue, linewidth=2, title="Net Profit")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi