Strategi Komposisi Penciptaan Kekayaan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-01 16:28:55
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini adalah strategi perdagangan komposit yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka menengah hingga pendek. Ini mengintegrasikan strategi 123 Reversal dan strategi Awesome Oscillator untuk memanfaatkan kekuatan keduanya dan mendapatkan sinyal perdagangan yang lebih andal.

Logika Strategi

Strategi ini terdiri dari dua bagian:

123 Strategi Pembalikan

Bagian ini diadaptasi dari strategi pembalikan yang dijelaskan di halaman 183 buku How I Tripped My Money in the Futures Market oleh Ulf Jensen. Ini pergi panjang ketika harga penutupan lebih tinggi dari penutupan sebelumnya selama 2 hari berturut-turut dan Stochastic Slow 9 hari berada di bawah 50.

Strategi osilator yang luar biasa

Bagian ini menggunakan indikator Awesome Oscillator, yang membandingkan nilai AO saat ini dengan yang sebelumnya. Jika nilai AO saat ini lebih tinggi dari yang sebelumnya, itu menunjukkan peluang yang baik untuk pergi panjang dan warna bilah histogram adalah biru. Jika nilai AO saat ini tidak lebih tinggi dari yang sebelumnya, itu menunjukkan peluang yang baik untuk pergi pendek dan warna bilah merah.

Sinyal gabungan dihasilkan sebagai berikut: jika strategi 123 Reversal dan Awesome Oscillator keduanya memberikan sinyal beli, ambil strategi panjang; jika keduanya memberikan sinyal jual, ambil strategi pendek.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi komposit ini adalah bahwa ia menggabungkan kekuatan dari dua jenis strategi yang berbeda, meningkatkan keandalan dan stabilitas sinyal perdagangan.

Secara khusus, strategi 123 Reversal lebih berlaku dalam jangka menengah hingga pendek dan dapat menangkap peluang pembalikan. Strategi Awesome Oscillator lebih berfokus pada tren jangka pendek dan lebih sensitif. Kedua strategi saling melengkapi, membantu menyaring sinyal palsu, dan menangkap peluang masuk yang lebih baik di tahap yang berbeda.

Selain itu, strategi ini secara komprehensif menggunakan informasi K-line dan indikator osilator, dengan mempertimbangkan tindakan harga itu sendiri dan hubungan volume-harga untuk pendekatan yang lebih menyeluruh.

Analisis Risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa menggabungkan beberapa strategi juga memperparah risiko individu mereka.

Strategi 123 Reversal sendiri tidak dapat sepenuhnya menghindari risiko terjebak di pasar yang terikat rentang. Strategi Awesome Oscillator juga sensitif terhadap fluktuasi pasar jangka pendek. Sinyal yang salah dari kedua strategi akan diperkuat.

Selain itu, pengaturan parameter juga mempengaruhi kinerja strategi. pengujian ekstensif dan pengoptimalan diperlukan untuk menemukan parameter yang optimal.

Untuk mengurangi risiko, ukuran posisi yang tepat untuk membatasi penurunan pada perdagangan individu. Juga mengatur perintah stop loss untuk mencegah kehilangan lebih banyak.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam aspek berikut:

Uji dan optimalkan parameter untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Tambahkan indikator atau filter lain untuk meningkatkan kualitas sinyal.
Optimalkan di berbagai kerangka waktu untuk pendekatan multi-kerangka waktu.
Tambahkan pemberhentian dinamis untuk mengontrol risiko dengan lebih baik.
Pertimbangkan biaya transaksi yang sebenarnya dan tentukan kriteria masuk/keluar.
Pertimbangkan arah tren utama untuk menghindari perdagangan kontra-tren.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan kekuatan strategi 123 Reversal dan Awesome Oscillator, meningkatkan keandalan sinyal sambil mempertahankan fleksibilitas dan sensitivitas terhadap perubahan pasar. Optimasi parameter lebih lanjut dan kontrol risiko yang ketat diperlukan untuk keuntungan yang stabil dalam perdagangan langsung. Secara keseluruhan, strategi ini memiliki potensi yang baik untuk perdagangan jangka menengah hingga pendek dan layak untuk diteliti dan diterapkan.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 09/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator plots the oscillator as a histogram where blue denotes 
//    periods suited for buying and red . for selling. If the current value 
//    of AO (Awesome Oscillator) is above previous, the period is considered 
//    suited for buying and the period is marked blue. If the AO value is not 
//    above previous, the period is considered suited for selling and the 
//    indicator marks it as red.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


BWAC(nLengthSlow,nLengthFast) =>
    pos = 0.0
    xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
    xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
    xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
    xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
    nRes =  xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
    pos:= iff(nRes > nRes[1], 1,
             iff(nRes < nRes[1], -1, nz(pos[1], 0)))  
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Awesome Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Awesome Oscillator (AC) ----")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBWAC = BWAC(nLengthSlow,nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBWAC == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBWAC == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi