Strategi Komprehensif untuk Menciptakan Kekayaan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan komprehensif yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek dan menengah. Ini mengintegrasikan strategi 123 reversal dan strategi oscillator ajaib untuk memanfaatkan keuntungan dari keduanya dan mendapatkan sinyal perdagangan yang lebih andal.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari dua bagian:
123 Strategi Pembalasan
Strategi ini didasarkan pada buku How to Make Money Grow Three Fold in the Futures Market yang ditulis pada halaman 183. Strategi ini melakukan over if: Jika harga close out 2 hari berturut-turut lebih tinggi dari harga close out hari sebelumnya dan pada hari ke-9 garis lambat acak berada di bawah 50, dan strategi ini melakukan over if: Jika harga close out 2 hari berturut-turut lebih rendah dari harga close out hari sebelumnya dan pada hari ke-9 garis cepat berada di atas 50.
Strategi Oscillator Ajaib
Strategi ini menggunakan indikator oscillator ajaib, yang membandingkan nilai AO saat ini dengan nilai periode sebelumnya. Jika nilai AO saat ini lebih tinggi dari periode sebelumnya, dianggap cocok untuk melakukan lebih banyak, kolom ditampilkan dalam warna biru; Jika nilai AO saat ini tidak lebih tinggi dari periode sebelumnya, dianggap cocok untuk melakukan kosong, kolom ditampilkan dalam warna merah.
Aturan untuk menghasilkan sinyal komposit adalah: jika 123 reversal dan magic oscillator menghasilkan sinyal beli pada saat yang sama, maka mengambil beberapa strategi; jika keduanya menghasilkan sinyal jual pada saat yang sama, maka mengambil strategi kosong.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi komposit ini adalah menggabungkan keunggulan dari dua jenis strategi yang berbeda untuk meningkatkan keandalan dan stabilitas sinyal.
Secara khusus, 123 reversal strategi lebih cocok untuk jangka pendek menengah, dapat menangkap peluang reversal. Sementara itu, strategi oscillator ajaib lebih fokus pada tren jangka pendek, dan memiliki sensitivitas yang lebih tinggi. Keduanya saling melengkapi, dapat menyaring beberapa sinyal palsu, dan juga dapat menangkap peluang masuk yang lebih baik pada berbagai tahap.
Selain itu, strategi ini memanfaatkan informasi K-line dan indikator osilator secara komprehensif, dengan mempertimbangkan informasi dan hubungan kuantitatif-kuantitatif dari pergerakan harga itu sendiri.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa menggabungkan beberapa strategi juga berarti menggabungkan risiko masing-masing.
Strategi berbalik tidak dapat sepenuhnya menghindari risiko terjebak di pasar yang bergoyang. Strategi oscillator ajaib juga lebih sensitif terhadap pergerakan pasar jangka pendek. Jika keduanya memberikan sinyal yang salah, maka akan menjadi dua kali lebih buruk.
Selain itu, pengaturan parameter juga mempengaruhi efektivitas strategi. Perlu dilakukan pengujian dan pengoptimalan berulang untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Untuk menghindari risiko, Anda dapat secara tepat menyesuaikan ukuran strategi kepemilikan, mengurangi risiko perdagangan tunggal. Selain itu, Anda dapat mengatur stop loss line, untuk menghindari kerugian lebih lanjut berkembang.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam beberapa hal:
Uji dan optimasi parameter untuk menemukan kombinasi optimal
Menambahkan indikator lain atau kondisi penyaringan untuk meningkatkan kualitas sinyal lebih lanjut
Mengoptimalkan beberapa kerangka waktu dalam kombinasi dengan siklus waktu yang berbeda
Meningkatkan strategi stop loss dinamis dan pengendalian risiko
Mempertimbangkan biaya transaksi yang sebenarnya, menetapkan persyaratan masuk dan keluar
Mempertimbangkan arah tren skala besar dan menghindari operasi berlawanan
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan keuntungan dari 123 reversal dan magic oscillator strategi, dengan meningkatkan keandalan sinyal, tetap memiliki fleksibilitas dan sensitivitas terhadap perubahan pasar. Namun, parameter harus dioptimalkan lebih lanjut, dan risiko harus dikontrol secara ketat untuk mendapatkan keuntungan yang stabil di pasar nyata. Secara keseluruhan, strategi ini memiliki potensi perdagangan jangka pendek dan menengah yang bagus, layak untuk penelitian dan aplikasi lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 09/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the oscillator as a histogram where blue denotes
// periods suited for buying and red . for selling. If the current value
// of AO (Awesome Oscillator) is above previous, the period is considered
// suited for buying and the period is marked blue. If the AO value is not
// above previous, the period is considered suited for selling and the
// indicator marks it as red.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BWAC(nLengthSlow,nLengthFast) =>
pos = 0.0
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes = xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
pos:= iff(nRes > nRes[1], 1,
iff(nRes < nRes[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Awesome Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Awesome Oscillator (AC) ----")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBWAC = BWAC(nLengthSlow,nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBWAC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBWAC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )