Strategi Perdagangan Pembalikan Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi perdagangan reversal ganda dengan menggabungkan dua sub-strategi “123 reversal” dan “N root K line drop” untuk menangkap peluang perdagangan secara efisien ketika tren berbalik. Strategi ini lebih cocok untuk perdagangan garis panjang dan menengah.
Prinsip Strategi
123 berbalik
“123 Reverse” adalah sub-strategi yang berprinsip:
Jika harga penutupan dua hari sebelumnya terjadi reversal (yaitu, jika harga penutupan dua hari sebelumnya lebih tinggi, harga penutupan saat ini lebih rendah dari hari sebelumnya), dan indikator acak cepat K-line saham pada hari ke-9 lebih rendah dari 50, maka terjadi kenaikan. Jika harga penutupan dua hari sebelumnya terjadi reversal (yaitu, jika harga penutupan dua hari sebelumnya lebih rendah, harga penutupan saat ini lebih tinggi dari hari sebelumnya), dan indikator acak cepat acak K-line saham pada hari ke-9 lebih tinggi dari 50, maka terjadi kenaikan.
Substrategi ini menggunakan indikator acak untuk menentukan kapan trend akan berbalik, dengan mempertimbangkan harga yang berbalik pada dua hari terakhir. Substrategi ini digunakan untuk menangkap trend yang berbalik secara efisien.
Garis N-K terus menurun
Prinsip dari substrategi “N-root-K-line-continuous-fall” adalah:
Perhitungan apakah harga tutup N-root K-line baru-baru ini turun secara berturut-turut, dan jika turun mencapai N-root, maka akan menghasilkan sinyal shorting.
Substrategi ini menilai waktu pembalikan tren dengan menilai penurunan berturut-turut pada sejumlah garis K.
Sinyal kombinasi ganda
Strategi double reverse trading adalah kombinasi dari dua substrategi di atas, yang hanya akan benar-benar melakukan order ketika keduanya menghasilkan sinyal melakukan lebih banyak atau lebih sedikit.
Hal ini dapat memfilter beberapa sinyal misinformasi, membuat sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan. Sementara itu, kombinasi sinyal reversal dan sinyal penurunan berturut-turut, dapat lebih akurat menentukan waktu pembalikan tren.
Analisis Keunggulan Strategi
Strategi double reverse trading memiliki keuntungan sebagai berikut:
Dengan menggabungkan beberapa substrategi, sinyal palsu dapat disaring secara efektif dan meningkatkan keandalan sinyal.
123 Strategi pembalikan dapat dengan akurat menentukan titik pembalikan tren dalam jangka pendek. Garis N-root K yang terus turun dapat menentukan pembalikan tren dalam jangka panjang.
Menggunakan indikator K-line saham, parameter disesuaikan secara fleksibel, sesuai dengan varietas yang berbeda.
Strategi yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diikuti, cocok untuk pemula.
Parameter untuk substrategi dapat disesuaikan, dapat dioptimalkan untuk varietas yang berbeda, meningkatkan adaptasi strategi.
Analisis Risiko Strategi
Strategi double reverse trading juga memiliki beberapa risiko:
Sinyal reversal dapat menyebabkan misinformasi, dan sinyal kombinasi dapat mengurangi risiko misinformasi, tetapi tidak dapat sepenuhnya dihindari. Disarankan untuk digunakan bersama dengan strategi stop loss.
Strategi anak menggunakan indikator sederhana dan mungkin tidak dapat disesuaikan dengan situasi yang kompleks. Anda dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan lebih banyak indikator teknis atau pembelajaran mesin untuk meningkatkan kemampuan adaptasi strategi.
Parameter kebijakan anak perlu dioptimalkan untuk varietas yang berbeda, atau mungkin ada masalah pencocokan.
Strategi reversal lebih cocok untuk garis tengah dan panjang, ada risiko untuk melakukan lelang dalam jangka pendek. Periode kepemilikan posisi harus disesuaikan dengan tepat.
Sinyal pembalikan mungkin muncul pada tahap penyesuaian kisaran kecil dalam tren, yang harus dikombinasikan dengan penilaian tren untuk memastikan arah strategi selaras dengan tren besar.
Arah optimasi strategi
Strategi double reverse trading dapat dioptimalkan dengan:
Masukkan lebih banyak penilaian indikator teknis, membentuk model multi-faktor, meningkatkan kemampuan adaptasi strategi terhadap situasi yang kompleks. Misalnya, masukkan indikator seperti moving average, Brin Belt untuk kombinasi.
Meningkatkan penilaian model pembelajaran mesin, menggunakan pembelajaran mesin untuk memodelkan fitur multi-dimensi, meningkatkan akurasi sinyal. Misalnya, memasukkan hutan acak atau jaringan saraf untuk menilai garis K.
Pengaturan parameter yang dioptimalkan, pelatihan parameter untuk varietas yang berbeda, meningkatkan adaptasi parameter. Misalnya, kombinasi parameter yang dioptimalkan menggunakan algoritma genetik.
Menggabungkan strategi stop loss untuk mengendalikan strategi penguatan risiko dari stop loss tunggal. Posisi stop loss juga dapat dioptimalkan berdasarkan data.
Mengembangkan mekanisme manajemen posisi dinamis, menyesuaikan ukuran posisi secara dinamis sesuai dengan situasi pasar dan hasil substrategi, mengurangi risiko.
Memperkenalkan modul penilaian tren, menghindari sinyal yang dihasilkan oleh substrategi yang tidak konsisten dengan tren besar. Misalnya, memperkenalkan tren penilaian rata-rata.
Meringkaskan
Strategi double reversal trading dengan kombinasi 123 reversal dan N root K line drop dua substrategi, memungkinkan untuk menangkap waktu reversal tren secara efisien. Strategi ini lebih cocok untuk memegang posisi panjang dan menengah, dapat secara efektif menyaring sinyal misinformasi, dan memberikan peluang perdagangan yang lebih andal saat reversal tren. Namun, strategi ini juga memiliki batasan tertentu, yang memerlukan pengenalan lebih banyak indikator teknis untuk dioptimalkan, dan berkolaborasi dengan stop loss dan posisi manajemen mekanisme untuk mengurangi risiko, sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar yang lebih kompleks.
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-28 03:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive lower closes. Returns a value
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
NBD(nLength) =>
pos = 0.0
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] <= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
iff(close[1] > open[1], 0, nCounter))
C2 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
posprice := iff(C2== 1, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Down ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBD = NBD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posNBD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )