Strategi perdagangan reversal ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-01 16:49:36
Tag:

Gambaran umum

Strategi perdagangan reversal ganda menggabungkan reversal 123 dan sub-strategi bar down N berturut-turut untuk secara efisien menangkap peluang perdagangan ketika terjadi pembalikan tren.

Logika Strategi

123 Pembalikan

Sub-strategi 123 pembalikan didasarkan pada prinsip:

Pergi panjang ketika harga penutupan dua hari sebelumnya menunjukkan kebalikan (yaitu jika penutupan sebelumnya lebih tinggi dari penutupan sebelum hari sebelumnya, penutupan saat ini lebih rendah dari penutupan sebelumnya), dan stokastik cepat 9 hari lebih rendah dari 50;

Pergi pendek ketika harga penutupan dua hari sebelumnya menunjukkan kebalikan (yaitu jika penutupan sebelumnya lebih rendah dari penutupan sebelum hari sebelumnya, penutupan saat ini lebih tinggi dari penutupan sebelumnya), dan stokastik cepat 9 hari lebih tinggi dari 50.

Sub-strategi ini mengidentifikasi pembalikan tren dengan menilai kebalikan dari dua harga penutupan sebelumnya dikombinasikan dengan indikator stokastik.

N Bar berturut-turut ke bawah

Sub-strategi N bar berturut-turut ke bawah didasarkan pada prinsip:

Hitung N bar baru-baru ini dan lihat apakah harga penutupan menunjukkan pergerakan menurun berturut-turut. Jika ya, sinyal pendek dihasilkan.

Sub-strategi ini mengidentifikasi pembalikan tren dengan pergerakan harga menurun berturut-turut.

Kombinasi Sinyal

Strategi perdagangan reversal ganda menggabungkan dua substrategi dengan hanya mengambil posisi aktual ketika kedua sinyal panjang atau pendek dipicu pada saat yang sama.

Ini membantu menyaring beberapa sinyal palsu dan membuat sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan. Kombinasi pembalikan dan sinyal penurunan berturut-turut juga dapat lebih akurat mengidentifikasi waktu pembalikan tren.

Analisis Keuntungan

Strategi perdagangan reversal ganda memiliki keuntungan berikut:

Menggabungkan beberapa sub-strategi membantu menyaring sinyal palsu secara efektif dan meningkatkan keandalan sinyal.
Strategi pembalikan 123 dapat secara akurat mengidentifikasi titik pembalikan tren jangka pendek. Strategi penurunan berturut-turut N bar melihat pembalikan jangka menengah-panjang. Keduanya saling melengkapi dan menangkap peluang jangka pendek pada tingkat jangka menengah-panjang.
Menggunakan indikator teknis dari grafik saham membuat strategi fleksibel untuk menyesuaikan parameter untuk produk yang berbeda.
Logika strategi sederhana dan mudah dimengerti dan dilacak, cocok untuk pemula untuk belajar.
Parameter yang dapat disesuaikan dari sub-strategi memungkinkan optimasi untuk produk yang berbeda, meningkatkan kemampuan beradaptasi.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko yang terkait dengan strategi perdagangan pembalikan ganda:

Sinyal pembalikan kadang-kadang dapat memberikan sinyal palsu. Meskipun sinyal gabungan mengurangi sinyal palsu, risikonya tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.
Sub-strategi menggunakan indikator sederhana dan mungkin tidak beradaptasi dengan baik dengan situasi pasar yang kompleks.
Parameter sub-strategi perlu dioptimalkan untuk produk yang berbeda, jika tidak, masalah overfit dapat terjadi.
Strategi pembalikan lebih cocok untuk jangka menengah dan panjang. Ada risiko berhenti dalam jangka pendek. Periode kepemilikan posisi yang tepat harus disesuaikan.
Sinyal pembalikan mungkin muncul selama koreksi yang terikat pada rentang dalam suatu tren.

Arahan Optimasi

Strategi perdagangan pembalikan ganda dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Memperkenalkan lebih banyak indikator teknis, membangun model multi-faktor untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan situasi pasar yang kompleks.
Tambahkan model pembelajaran mesin untuk memanfaatkan fitur multi-dimensi dan meningkatkan akurasi sinyal.
Mengoptimalkan parameter untuk produk yang berbeda melalui pelatihan untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi. Algoritma genetik dapat digunakan untuk mencari kombinasi parameter yang optimal.
Mengintegrasikan strategi stop loss untuk mengendalikan risiko perdagangan tunggal.
Mengembangkan mekanisme ukuran posisi dinamis berdasarkan kondisi pasar dan sinyal sub-strategi untuk mengurangi risiko.
Memperkenalkan modul penyaringan tren untuk menghindari kontradiksi sinyal dengan tren keseluruhan.

Kesimpulan

Strategi trading reversal ganda secara efisien menangkap reversal trend dengan menggabungkan reversal 123 dan N bar berturut-turut ke bawah sub-strategi. Ini lebih cocok untuk kepemilikan jangka menengah dan panjang dan dapat menyaring sinyal palsu untuk memberikan peluang trading yang dapat diandalkan selama reversal trend. Tetapi ada juga beberapa keterbatasan yang perlu ditangani melalui pengenalan indikator dan optimasi yang lebih teknis, bersama dengan stop loss dan ukuran posisi untuk mengurangi risiko, untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, ini memberikan pendekatan yang sederhana dan langsung untuk reversal trend trading dan berfungsi sebagai bahan pembelajaran yang baik bagi pemula untuk memahami dan belajar tentang strategi trading kuantitatif. Dengan lebih banyak teknik optimasi, ini bisa menjadi strategi trading kuantitatif yang sangat praktis.

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-28 03:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 24/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive lower closes. Returns a value 
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


NBD(nLength) =>
    pos = 0.0
    nCounter = 0
    nCounter :=  iff(close[1] <= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
                   iff(close[1] > open[1], 0, nCounter))
    C2 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
    posprice = 0.0
    posprice := iff(C2== 1, close, nz(posprice[1], 0)) 
    pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Down ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBD = NBD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posNBD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi