Strategi rata-rata pergerakan ganda jangka pendek
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini dilakukan dengan menghitung rata-rata dari berbagai periode untuk menentukan arah tren pasar. Ketika rata-rata periode pendek melewati rata-rata periode panjang, lakukan lebih banyak; Ketika rata-rata periode pendek melewati rata-rata periode panjang, lakukan short.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah:
Hitung dua rata-rata dari dua periode yang berbeda, satu untuk rata-rata periode panjang, satu untuk rata-rata periode pendek. Di sini digunakan rata-rata harga buka dan harga tutup.
Periksa apakah rata-rata jangka pendek telah menembus rata-rata jangka panjang. Ketika garis pendek menembus garis panjang, berarti pasar sedang dalam tren naik, Anda dapat melakukan lebih banyak; Ketika garis pendek menembus garis panjang, berarti pasar sedang dalam tren turun, Anda dapat melakukan lebih banyak.
Lebih banyak melakukan blanko sesuai dengan arah tren. Secara khusus, lebih banyak melakukan blanko ketika melewati rata-rata periode panjang di atas rata-rata periode pendek; lebih banyak melakukan blanko ketika melewati rata-rata periode panjang di bawah rata-rata periode pendek.
Stop loss dan stop stop diatur sesuai dengan situasi yang sebenarnya.
Seluruh strategi menggunakan fungsi penilaian tren garis rata untuk menilai hubungan antara tren pasar jangka pendek dan jangka panjang untuk menangkap pergerakan garis pendek dan menengah yang lebih pendek. Logika strategi ini sederhana dan jelas, dengan memotong dua garis rata untuk menilai pergerakan yang menyimpang dari pergeseran irama yang berlanjut, untuk melakukan operasi perdagangan.
Keunggulan Strategis
Strategi dua garis lurus memiliki keuntungan sebagai berikut:
Ini adalah ide yang sederhana, mudah dipahami dan diterapkan.
Timing masuk dan keluar yang jelas.
Hal ini dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda dengan menyesuaikan parameter garis rata-rata.
Dalam hal ini, Anda dapat menangkap beberapa tren dalam garis pendek.
Ada Stop Loss Logic untuk mengendalikan risiko.
Risiko Strategis
Strategi dua jalur ini juga memiliki beberapa risiko:
Stop loss dapat sering dipicu ketika pasar berada dalam fase penataan getaran.
Dalam pasar yang sangat berfluktuasi, sinyal yang dihasilkan oleh garis rata-rata mungkin sering terjadi dan tidak menguntungkan untuk memegang posisi.
Garis rata ganda itu sendiri memiliki keterbelakangan yang kuat, dan mungkin kehilangan kesempatan untuk membalikkan garis pendek.
Perlu diperhatikan optimasi parameter dan pengaturan periode rata-rata yang sesuai.
Ada beberapa keterlambatan dalam penyeberangan rata-rata, dan mungkin ada penundaan waktu masuk.
Arah optimasi strategi
Beberapa poin berikut dapat digunakan sebagai panduan untuk optimalisasi strategi ini:
Mengoptimalkan parameter siklus rata-rata, menyesuaikan dengan situasi yang berbeda.
Tambahkan indikator lain untuk memfilter, menghindari terjerat dalam situasi getaran. Dapat bergabung dengan MACD, KD dan lain-lain sebagai tambahan.
Menambahkan indikator penilaian tren, menghindari sering berdagang ketika tidak ada tren yang jelas. Anda dapat menguji indikator penilaian tren seperti EMA.
Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan indikator volume transaksi untuk menentukan arah lompatan.
Optimalkan strategi stop loss dengan pengaturan stop loss di dekat level support.
Meringkaskan
Strategi lini ganda adalah strategi garis pendek sederhana yang didasarkan pada tren penilaian silang lini rata. Kelebihannya adalah ide yang sederhana dan jelas, mudah dioperasikan; Kelemahannya adalah mudah terjebak oleh pasar yang bergolak, dan memiliki keterlambatan. Kita dapat mengoptimalkan strategi ini dengan cara memperbaiki parameter optimasi, menambahkan indikator penyaringan, dan lain-lain, sehingga lebih cocok untuk lingkungan pasar yang kompleks.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("GetTrendStrategy timing", overlay=true)
tim=input('370')
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Component Code Start
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(25, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(7, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
testStopYear = input(2017, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(10, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(13, "Backtest stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStartHour,0)
testPeriod() => true
// Component Code Stop
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
out1 = request.security(syminfo.tickerid, tim, open)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, tim, close)
plot(out1,color=red)
plot(out2,color=green)
longCondition = crossover(request.security(syminfo.tickerid, tim, close),request.security(syminfo.tickerid, tim, open))
if testPeriod()
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(request.security(syminfo.tickerid, tim, close),request.security(syminfo.tickerid, tim, open))
if testPeriod()
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)