1. Persegi
  2. Strategi Tren Rata-rata Gerak Pita

Strategi Tren Rata-rata Gerak Pita

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-02 15:22:17
Tag:

img

Gambaran umum

Moving Average Ribbon Trend Strategy adalah strategi trend-mengikuti berdasarkan moving averages. Ini menggunakan moving average tunggal untuk membangun saluran harga dan menentukan arah tren berdasarkan harga relatif terhadap saluran, kemudian menempatkan perdagangan sesuai dengan itu. Strategi ini bekerja dengan baik di pasar tren dan mampu menangkap tren harga jangka panjang.

Logika Strategi

Strategi ini menghitung rata-rata bergerak sederhana dengan panjang periode yang ditentukan (default 20 periode) dan membangun saluran harga menggunakan nilai MA. Band atas dan bawah saluran adalah nilai tertinggi dan terendah dari MA masing-masing. Jika harga penutupan di atas band atas, tren naik ditentukan. Jika harga penutupan di bawah band bawah, tren menurun diidentifikasi.

Ketika perubahan tren terdeteksi, strategi akan menempatkan perdagangan. Jika tren berubah dari bawah ke atas, posisi panjang akan dibuka. Jika tren berubah dari atas ke bawah, posisi pendek akan dibuka. Posisi panjang yang ada akan ditutup jika tren berubah ke bawah, dan posisi pendek yang ada akan ditutup jika tren muncul.

Secara khusus, logika perdagangan adalah:

  • Buka panjang jika harga penutupan > band atas sebelumnya
  • Buka short jika harga penutupan < band bawah sebelumnya
  • Tutup panjang jika harga penutupan < band bawah
  • Tutup short jika harga penutupan > band atas

Strategi ini menggunakan MA tunggal untuk membangun saluran harga dan mengidentifikasi perubahan tren dengan price breakout.

Analisis Keuntungan

Strategi tren pita rata-rata bergerak memiliki keuntungan berikut:

  • Logika sederhana, mudah dimengerti dan diterapkan, mengurangi kesulitan pelaksanaan
  • Menggunakan MA tunggal, lebih sedikit parameter, menghindari overfitting
  • Saluran harga dengan jelas mengidentifikasi titik balik tren
  • Lebar saluran yang dapat disesuaikan untuk menyesuaikan sensitivitas
  • MA breakout menyaring beberapa breakout palsu
  • Ukuran posisi terkumpul sepanjang tren, menangkap pergerakan tren
  • Posisi yang disesuaikan dengan MA, mengontrol risiko secara aktif

Singkatnya, strategi ini didasarkan pada logika sederhana, menggunakan saluran harga untuk mengidentifikasi perubahan tren, dan dapat secara efektif mengikuti tren harga jangka panjang.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  • MA lag mungkin melewatkan waktu masuk terbaik untuk perubahan tren
  • Whipsaws dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu di berbagai pasar
  • Trading tren jangka panjang dapat menghadapi penarikan yang lebih besar, membutuhkan modal yang memadai
  • Parameter tunggal dapat menyebabkan overfit, underperforming dalam perdagangan langsung
  • Tidak dapat membedakan siklus, mungkin tidak sensitif terhadap fluktuasi yang lebih pendek

Risiko dapat ditangani dengan:

  • Sesuaikan periode MA untuk mengurangi lag
  • Tambahkan filter untuk menghindari whipsaws di pasar berkisar
  • Mengoptimalkan ukuran posisi untuk membatasi kerugian
  • Pengaturan parameter dengan data langsung
  • Tambahkan beberapa MA untuk mengidentifikasi tren pada tingkat yang berbeda

Peluang Peningkatan

Strategi dapat ditingkatkan dalam aspek berikut:

  • Mengoptimalkan indikator MA: Uji MAs yang berbeda seperti WMA untuk meningkatkan kinerja.

  • Tambahkan filter: Tambahkan filter seperti volume, volatilitas sebelum masuk untuk menghindari whipsaws.

  • Beberapa kerangka waktu: Gunakan MAs pada kerangka waktu yang berbeda untuk mengidentifikasi lebih banyak tren.

  • Parameter dinamis: Memungkinkan penyesuaian periode MA dan lebar saluran secara dinamis berdasarkan kondisi pasar.

  • Ukuran Posisi: Mengatur ukuran posisi berdasarkan kondisi pasar untuk membatasi kerugian.

  • Pembelajaran mesin: Gunakan ML untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.

  • Metode kumpulan: Gabungkan dengan strategi tren lain untuk lebih kuat.

Singkatnya, strategi dapat ditingkatkan secara komprehensif dalam hal pemilihan indikator, filter, kerangka waktu, parameter dinamis, ukuran posisi dll. Ini akan membuat strategi lebih kuat dan fleksibel di berbagai lingkungan pasar.

Kesimpulan

Moving Average Ribbon Trend Strategy adalah strategi sederhana untuk mengikuti tren. Strategi ini menggunakan MA tunggal untuk membangun saluran harga dan mengidentifikasi arah tren dengan penembusan saluran, bertujuan untuk menangkap tren jangka menengah hingga panjang. Strategi ini memiliki keuntungan seperti logika sederhana, beberapa parameter, dan kemudahan pelaksanaan.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © noro

//@version=4
strategy(title = "Noro's Trend Ribbon Strategy", shorttitle = "Trend Ribbon str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)

len = input(20, minval = 5, title = "MA Length")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")

//MA
ma = sma(src, len)
plot(ma, color = color.black)

//Channel
h = highest(ma, len)
l = lowest(ma, len)
ph = plot(h)
pl = plot(l)

//Trend
trend = 0
trend := close > h[1] ? 1 : close < l[1] ? -1 : trend[1]

//BG
col = trend == 1 ? color.blue : color.red
fill(ph, pl, color = col, transp = 50)

//Trading
if close > h[1]
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if close < l[1]
    strategy.entry("Short", strategy.short)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi