Strategi Bollinger Bands Berdasarkan EVWMA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan EVWMA sebagai garis dasar untuk Bollinger Bands, melakukan plus saat harga menembus Bollinger Bands dan melakukan blanko saat harga menembus Bollinger Bands, untuk menangkap pergerakan tren harga.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung total volume transaksi dalam 30 periode terakhir vol_period ≠ dan kemudian menghitung EVWMA, dengan rumus: ((EVWMA x hari sebelumnya (vol_period - volume transaksi hari ini) + volume transaksi hari ini x harga penutupan) / vol_period ≠).
Brin Belt memiliki basis rata-rata EVWMA, dan basis ± 2 kali stdev (standar deviasi harga penutupan) di atas dan di bawah. Jika harga naik, maka harga akan naik, dan jika turun, maka akan turun.
Analisis Keunggulan
EVWMA lebih baik mencerminkan tren perubahan harga dan lebih halus dibandingkan dengan garis rata-rata.
Brinet dapat dengan jelas mengidentifikasi batas atas dan bawah dari fluktuasi harga, yang berguna untuk menangkap harga terobosan.
Kombinasi indikator tren EVWMA dan indikator fluktuasi Brin Belt, dapat lebih akurat menentukan kapan masuk ke pasar.
Stop loss adalah basis, yang berguna untuk mengendalikan risiko.
Analisis risiko
EVWMA tidak dapat mencerminkan perubahan harga dalam waktu yang tepat dalam situasi yang ekstrem, dan mungkin kehilangan kesempatan untuk masuk.
Brin-beling di bagian pinggiran yang mudah dipicu oleh getaran berulang di cakram.
Tidak mempertimbangkan manajemen jangka waktu dan skala posisi, ada risiko keuntungan yang tidak diinginkan dan peningkatan kerugian.
Tidak ada titik tolak yang ditetapkan, ada risiko untuk terus memegang lebih dari target yang wajar.
Arah optimasi
Anda dapat menguji parameter yang berbeda untuk menemukan panjang periode yang lebih sesuai.
Anda dapat mempertimbangkan untuk memfilter sinyal masuk dalam kombinasi dengan indikator lain seperti MACD.
Anda dapat mengatur manajemen jangka waktu, misalnya dengan mengatur periode penyimpanan tetap.
Anda dapat mengatur titik tolak dan menetapkan target keuntungan yang wajar di muka.
Ukuran posisi dapat disesuaikan dengan kondisi pasar.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan keunggulan dari EVWMA dan Brin Belt dua indikator, dengan menangkap harga menembus naik dan turun cara untuk mencapai pelacakan tren. Keuntungan adalah bahwa portofolio indikator masuk akal, masuk tepat, dapat mengontrol risiko secara efektif. Tapi ada juga masalah seperti parameter yang tidak tepat pengaturan, manajemen posisi yang tidak sempurna. Dengan mengoptimalkan parameter, mengatur stop loss, dan meningkatkan manajemen posisi, dapat meningkatkan lebih lanjut dari strategi stabilitas dan profitabilitas. Secara keseluruhan, strategi ini masuk akal, memiliki nilai nyata dan potensi pengembangan.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EVWBB Strategy [QuantNomad]", shorttitle="EVWBB Strategy [QN]", overlay=true)
// Inputs
sum_length = input(30, title = "Length", type = input.integer)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
// Calculate Volume Period
vol_period = sum(volume, sum_length)
// Calculate EVWMA
evwma = 0.0
evwma := ((vol_period - volume) * nz(evwma[1], close) + volume * close) / (vol_period)
basis = evwma
dev = mult * stdev(close, sum_length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=color.red)
p1 = plot(upper, color=color.blue)
p2 = plot(lower, color=color.blue)
fill(p1, p2)
buyEntry = crossover(close, lower)
sellEntry = crossunder(close, upper)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop = upper , oca_name = "BollingerBands", comment="BBandLE")
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop = lower, oca_name = "BollingerBands", comment="BBandSE")
strategy.exit("BBand L SL", "BBandLE", stop = basis)
strategy.exit("BBand S SL", "BBandSE", stop = basis)