1. Persegi
  2. Strategi EVWBB Berdasarkan EVWMA dan Bollinger Bands

Strategi EVWBB Berdasarkan EVWMA dan Bollinger Bands

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-02 15:27:28
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan EVWMA sebagai garis dasar untuk Bollinger Bands.

Logika Strategi

Strategi pertama menghitung volume total selama 30 periode terakhir sebagai vol_period. Kemudian EVWMA dihitung menggunakan rumus: (EVWMA sebelumnya x (vol_period - volume saat ini) + volume saat ini x tutup) / vol_period.

Basis untuk Bollinger Bands ditetapkan sebagai EVWMA, dan band atas dan bawah adalah basis ± 2 * stdev ((close).

Analisis Keuntungan

  1. EVWMA mencerminkan perubahan harga lebih baik daripada rata-rata bergerak, menghasilkan garis yang lebih halus.

  2. Bollinger Bands dengan jelas mengidentifikasi batas atas dan bawah fluktuasi harga, sehingga mudah untuk menangkap breakout.

  3. Menggabungkan indikator tren EVWMA dan indikator volatilitas Bollinger Bands memungkinkan waktu entri yang lebih tepat.

  4. Stop loss pada level dasar membantu mengendalikan risiko.

Analisis Risiko

  1. EVWMA mungkin gagal mencerminkan perubahan harga seiring waktu selama perubahan pasar yang besar, menyebabkan peluang masuk yang hilang.

  2. Bollinger Bands rentan terhadap whipsaws selama pasar range-bound, memicu entri yang tidak perlu.

  3. Kurangnya ukuran posisi dan pengelolaan periode kepemilikan dapat menyebabkan keuntungan yang tidak memuaskan atau kerugian yang diperbesar.

  4. Kurangnya target laba berisiko memegang posisi di luar target yang wajar.

Arahan Optimasi

  1. Uji pengaturan parameter yang berbeda untuk menemukan periode lookback yang optimal.

  2. Pertimbangkan untuk menambahkan filter seperti MACD untuk memperbaiki sinyal masuk.

  3. Menerapkan periode penyimpanan tetap untuk mengelola perdagangan.

  4. Tetapkan target keuntungan untuk menentukan tujuan keuntungan yang wajar.

  5. Sesuaikan ukuran posisi berdasarkan kondisi pasar.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan kekuatan EVWMA dan Bollinger Bands untuk melacak tren dengan menangkap breakout. Keuntungannya adalah kombinasi indikator yang masuk akal, entri yang tepat, dan kontrol risiko yang efektif. Namun, penyesuaian parameter yang tidak tepat dan kurangnya manajemen perdagangan tetap menjadi masalah. Peningkatan lebih lanjut dalam optimasi parameter, penargetan keuntungan, stop loss, dan ukuran posisi dapat meningkatkan stabilitas dan profitabilitasnya. Secara keseluruhan, logika strategi adalah suara dan menunjukkan nilai praktis dan potensi pengembangan.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("EVWBB Strategy [QuantNomad]", shorttitle="EVWBB Strategy [QN]", overlay=true)

// Inputs
sum_length = input(30,  title = "Length", type = input.integer)
mult       = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
 
// Calculate Volume Period
vol_period = sum(volume, sum_length)

// Calculate EVWMA
evwma = 0.0
evwma := ((vol_period - volume) * nz(evwma[1], close) + volume * close) / (vol_period)

basis = evwma
dev = mult * stdev(close, sum_length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

plot(basis, color=color.red)
p1 = plot(upper, color=color.blue)
p2 = plot(lower, color=color.blue)
fill(p1, p2)

buyEntry = crossover(close, lower)
sellEntry = crossunder(close, upper)

strategy.entry("BBandLE", strategy.long,  stop = upper , oca_name = "BollingerBands",  comment="BBandLE")
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop = lower,  oca_name = "BollingerBands", comment="BBandSE")

strategy.exit("BBand L SL", "BBandLE", stop = basis)
strategy.exit("BBand S SL", "BBandSE", stop = basis)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi