Strategi pembalikan dua arah
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi reversal dua arah adalah strategi perdagangan bitcoin sederhana yang mengatur stop loss buy order pada hari itu berdasarkan pada kisaran perdagangan hari sebelumnya. Gagasan inti dari strategi ini adalah untuk melakukan stop loss buy di dekat titik tinggi jika harga pembukaan hari itu naik dari harga penutupan hari sebelumnya; untuk melakukan stop loss buy di dekat titik rendah jika harga pembukaan hari itu turun dari harga penutupan hari sebelumnya.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung kisaran perdagangan hari sebelumnya, yaitu harga tertinggi dikurangi harga terendah. Kemudian setelah buka hari, menilai apakah harga lebih tinggi dari harga penutupan hari sebelumnya, jika naik, stop loss harga beli ditetapkan sebagai harga buka ditambah kisaran perdagangan hari sebelumnya sebesar 0,6 kali lipat; jika turun, stop loss harga beli ditetapkan sebagai harga buka ditambah kisaran perdagangan hari sebelumnya sebesar 1,8 kali lipat.
Secara khusus, strategi ini terdiri dari dua aturan masuk:
Jika harga bukaan hari lebih tinggi dari harga tutup hari sebelumnya (longCond1 terpenuhi), dan dalam jendela waktu pengukuran kembali (window) terpenuhi), maka stop loss membeli (strategy.long1) ditambah dengan harga bukaan ditambah dengan 0,6 kali rentang hari sebelumnya.
Jika harga pembukaan hari lebih rendah dari harga penutupan hari sebelumnya (longCond2 terpenuhi), dan dalam jendela waktu pengembalian, stop loss akan dibeli (strategy.long2) pada harga pembukaan ditambah 1,8 kali lipat dari kisaran hari sebelumnya.
Strategi ini akan membuka posisi setelah memicu dua stop loss di atas, dan kemudian menutup posisi dengan strategi.close_all () sebelum penutupan hari.
Analisis Keunggulan
Strategi reversal dua arah memiliki beberapa keuntungan:
Strategi ini mempertimbangkan kenaikan dan penurunan harga secara bersamaan, sehingga dapat menangkap pergerakan berlawanan arah yang berbeda.
Risiko dapat dikontrol, ada perlindungan stop loss. Strategi menetapkan harga stop loss di muka, yang dapat secara efektif mengontrol kerugian maksimum dalam satu transaksi.
Keluar dari posisi setiap hari, menghindari risiko overnight. Strategi untuk keluar dari posisi sebelum penutupan hari, tidak memegang posisi di malam hari, dapat mengurangi risiko turun naik besar di malam hari.
Frekuensi perdagangan yang tinggi, cocok untuk operasi garis pendek. Hanya memegang posisi satu hari perdagangan, dapat memastikan frekuensi perdagangan yang tinggi.
Strategi ini sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan.
Analisis risiko
Selain itu, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan dalam strategi reversal dua arah:
Pemilihan jarak tempuh yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan yang ditembus. Jika jarak tempuh terlalu kecil, dalam kasus ekstrim dapat menyebabkan kerusakan yang disebabkan oleh penembusan langsung.
Frekuensi perdagangan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tekanan biaya transaksi. Perdagangan frekuensi tinggi dengan posisi kosong setiap hari dapat mengumpulkan biaya yang lebih besar.
Kerugian yang lebih besar dapat dihentikan dengan mudah. Kerugian yang lebih besar dapat diakibatkan dengan mudah, sehingga menyebabkan kerugian.
Strategi ini lebih cocok untuk pasar yang berbalik dan tidak dapat terus menangkap keuntungan tren setelah tren pecah.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Optimalkan Stop Loss Distance. Anda dapat menguji berbagai posisi stop loss untuk menemukan titik stop loss yang optimal. Anda juga dapat menyesuaikan stop loss distance secara dinamis sesuai dengan tingkat fluktuasi pasar.
Tambahkan filter tren. Anda dapat menilai arah tren tingkat yang lebih besar sebelum masuk, menghindari perdagangan berlawanan arah.
Optimalkan aturan pembukaan posisi. Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan perhitungan bentuk grafik saat sebelum terobosan, atau meningkatkan perhitungan logika kuantitatif untuk meningkatkan akurasi pembukaan posisi.
Tambahkan optimasi posisi. Anda dapat menguji penambahan stop loss mobile atau trend tracking EXIT untuk mendapatkan keuntungan berkelanjutan.
Uji varietas perdagangan yang berbeda. Strategi ini mungkin lebih cocok untuk varietas yang lebih berfluktuasi, dan data dari varietas yang berbeda dapat diuji untuk menemukan varietas yang paling cocok.
Menggabungkan teknologi pembelajaran mesin. Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter seperti jarak stop loss, aturan pembukaan posisi.
Meringkaskan
Strategi reversal dua arah secara keseluruhan adalah strategi strategi pendek yang sangat sederhana dan praktis. Ini cocok untuk situasi harga yang berbalik naik dan turun, dan dapat secara efektif menangkap peluang reversal. Namun, strategi ini juga memiliki beberapa risiko, perlu melakukan optimasi pada jarak stop loss, aturan membuka posisi, dll untuk mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas strategi. Jika dapat menangkap titik kunci untuk dioptimalkan, strategi ini dapat menjadi alat perdagangan pendek yang sangat praktis.
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Simple strat", shorttitle="Simple Strat", overlay=true)
// X001TK R1 strategy
//
//
// This strategy combines the special approach in previous daily range trading
//
// This strategy goes long on stop buy order which is calculated as previous day range
// multiplied by special number.
//
// This pure strategy does not have any
// stop loss or take profit money management logic.
//
// Exit rule is simple. We close the position on market close or next day open
//
//
//
//
// Input
length = input(10, minval=1)
stopLossPercent=input(1.1,"Stop Loss Percent")
profitPercent=input(9,"Profit Percent")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth = input(defval = 3, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2029, title = "To Year", minval = 2017)
ses_cls = input(defval=true, title="End of Session Close Out?")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// === STRATEGY ===
// conditions
longCond1 = close>close[1]
longCond2 = close<close[1]
strategy.entry("long1", strategy.long, when=longCond1==true and window()==true, stop=close+(high - low)*0.6)
strategy.entry("long2", strategy.long, when=longCond2==true and window()==true, stop=close+(high - low)*1.8)
strategy.close_all(when=ses_cls)
// === /STRATEGY ===