Strategi Breakout Rata-rata Pergerakan Ganda
ChaoZhang
Berikut ini adalah analisis terperinci dari strategi trend-following menggunakan dua garis rata-rata bergerak:
Ringkasan
Strategi ini menggunakan persilangan rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak lambat sebagai sinyal untuk membeli dan menjual. Ini adalah sinyal untuk membeli ketika rata-rata bergerak cepat melewati rata-rata bergerak lambat dari bawah; Ini adalah sinyal untuk menjual ketika rata-rata bergerak cepat melewati rata-rata bergerak lambat dari atas ke bawah.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan garis rata-rata bergerak sederhana dengan panjang 10 dan 13. Ketika garis rata-rata bergerak sederhana pada hari ke-10 melewati garis rata-rata bergerak sederhana pada hari ke-13 dari bawah, menghasilkan sinyal beli; Ketika garis rata-rata bergerak sederhana pada hari ke-10 melewati garis rata-rata bergerak sederhana pada hari ke-13 dari atas ke bawah, menghasilkan sinyal jual.
Jika memenuhi syarat beli, sementara saat ini memegang posisi kosong, akan terlebih dahulu melunasi posisi kosong, lalu membuka posisi lebih banyak; Jika memenuhi syarat jual, sementara saat ini memegang posisi lebih banyak, akan terlebih dahulu melunasi posisi lebih banyak, lalu membuka posisi kosong.
Selain itu, strategi ini juga mengatur logika stop loss. Jika Anda melakukan over, Anda akan mengatur harga stop loss berdasarkan persentase stop loss dari input; Begitu juga jika Anda melakukan short, Anda akan mengatur harga stop loss berdasarkan persentase input.
Analisis Keunggulan
Strategi captures1. Strategi ini mampu menangkap tren dan melacak pergerakan tren garis tengah.
Dengan desain dua garis yang sama, dapat secara efektif menyaring penipuan.
Pengaturan Stop Loss dapat mengontrol kerugian individu.
Strategi logisnya sederhana, jelas, dan mudah dimengerti.
Performa strategi dapat dioptimalkan dengan mengadaptasi parameter garis rata-rata pasar.
Analisis risiko
Sebagai strategi untuk melacak tren, mereka mudah ditiru di akhir tren.
Sistem linier rata-rata mudah mengalami lag, dan mungkin melewatkan titik balik.
Pengaturan Stop Loss yang tidak masuk akal dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
Dua garis sejajar tidak dapat sepenuhnya memfilter penembusan palsu.
Strategi hanya didasarkan pada indikator teknis, mengabaikan faktor-faktor mendasar.
Arah optimasi
Anda dapat mempertimbangkan untuk mengoptimalkan parameter panjang garis rata-rata dan memilih periode garis rata-rata yang lebih sesuai.
Desain tiga garis rata dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi sinyal penilaian.
Optimalkan stop loss secara dinamis agar stop loss lebih dekat dengan harga.
Dalam kombinasi dengan indikator lain, filter sinyal penembusan palsu.
Pengelolaan dana yang optimal dan pengendalian yang ketat terhadap kerugian individu.
Meringkaskan
Strategi breakout adalah strategi pelacakan tren yang sederhana dan praktis. Strategi ini dapat secara efektif menangkap tren panjang dan menengah dan mengembalikan keuntungan yang lebih stabil. Namun, sebagai strategi pelacakan tren, strategi ini mungkin akan direduksi pada akhir tren. Strategi ini dapat ditingkatkan dengan pengoptimalan parameter, penambahan filter sinyal, dan pengelolaan dana yang lebih baik.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © chiragchopra91
//@version=4
strategy(title='Chirag Strategy SMA', shorttitle='CHIRAGSMA', overlay=true)
longCondition = crossover(sma(close, 10), sma(close, 13))
shortCondition = crossover(sma(close, 13), sma(close, 10))
// Set stop loss level with input options
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
if longCondition
if strategy.position_size < 0
strategy.close('Short', comment="SHORT EXIT")
strategy.entry('Long', strategy.long, comment="BUY")
if shortCondition
if strategy.position_size > 0
strategy.close('Long', comment="BUY EXIT")
strategy.entry('Short', strategy.short, comment="SHORT")
if strategy.position_size > 0
strategy.exit('LONG SL', stop=longStopPrice, comment="LONG SL EXIT")
if strategy.position_size < 0
strategy.exit('SHORT SL', stop=shortStopPrice, comment="SHORT SL EXIT")