1. Persegi
  2. Strategi Keseimbangan Bull dan Bear

Strategi Keseimbangan Bull dan Bear

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-02 17:12:40
Tag:

img

Gambaran umum

Bull and Bear Balance Strategy adalah strategi yang ditingkatkan untuk mengikuti tren. Strategi ini menganalisis keseimbangan antara kekuatan bullish dan bearish berdasarkan hubungan antara bar saat ini dan bar sebelumnya, dan menghasilkan sinyal perdagangan ketika keseimbangan rusak.

Logika Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalah nBBB, yang mencerminkan keseimbangan antara kekuatan bullish dan bearish dari bar saat ini versus bar sebelumnya.

nBBB = nilai2 - nilai

Di mana nilai dan nilai2 menghitung kekuatan bullish dan bearish dari bar saat ini dan bar sebelumnya masing-masing. Perhitungan ini cukup kompleks, yang melibatkan penilaian tentang hubungan antara harga dekat, terbuka, tinggi dan rendah. Tetapi secara umum, nilai mengukur kekuatan bull/bear dari bar saat ini, dan nilai2 mengukur bar sebelumnya. Perbedaannya mencerminkan perubahan saldo bull/bear.

Ketika nBBB turun di bawah ambang SellLevel, sinyal pendek dihasilkan. Ketika nBBB naik di atas ambang BuyLevel, sinyal panjang dihasilkan. ambang dapat disesuaikan melalui parameter.

Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

  1. Berdasarkan sinyal pembalikan dari lilin, dapat mengidentifikasi titik balik tren yang kuat.

  2. Dengan mengukur keseimbangan bull/bear, sinyalnya lebih akurat dan dapat diandalkan.

  3. Membandingkan bar saat ini dengan bar sebelumnya menyaring keluar beberapa kebisingan untuk sinyal yang lebih jelas.

  4. Dilakukan pada jangka waktu yang berbeda dengan fleksibilitas yang baik.

  5. Indikator nBBB intuitif dan sinyalnya sederhana dan jelas.

Risiko

Beberapa risiko yang perlu diperhatikan:

  1. nBBB dapat menghasilkan sinyal palsu, yang membutuhkan konfirmasi harga.

  2. Bergantung hanya pada nBBB memiliki titik buta, lebih baik untuk memasukkan indikator lain.

  3. Parameter SellLevel dan BuyLevel secara langsung mempengaruhi kinerja dan membutuhkan optimasi yang cermat.

  4. Sinyal mungkin terlambat selama volatilitas yang ekstrim, yang membutuhkan penilaian risiko.

  5. Lebih cocok untuk jangka menengah / jangka panjang, jangka pendek mungkin mendapatkan whipsawed.

Peningkatan

Beberapa cara untuk meningkatkan strategi:

  1. Mengoptimalkan SellLevel dan BuyLevel berdasarkan backtest sejarah untuk yang terbaik.

  2. Menggabungkan mekanisme stop loss seperti trailing stop loss untuk mengendalikan risiko.

  3. Tambahkan indikator lain seperti volume, stokastik dll untuk meningkatkan akurasi keputusan.

  4. Memperkenalkan pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis dan menghasilkan sinyal yang lebih baik.

  5. Optimasi parameter terpisah untuk produk dan kerangka waktu yang berbeda.

Kesimpulan

Bull and Bear Balance Strategy menilai pembalikan tren dengan mengukur perubahan gaya bull/bear, menjadikannya strategi tren yang relatif sederhana dan praktis. Strategi ini memiliki keuntungan tertentu tetapi juga risiko. Dengan optimasi parameter, stop loss, indikator tambahan, dll, strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut. Secara keseluruhan, strategi ini menyajikan pendekatan kuantitatif yang menarik yang layak untuk penelitian dan aplikasi yang lebih mendalam.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/02/2017
//    This new indicator analyzes the balance between bullish and
//    bearish sentiment.
//    One can cay that it is an improved analogue of Elder Ray indicator.
//    To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//    by Vadim Gimelfarb. 
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bull And Bear Balance Strategy")
SellLevel = input(-15, step=0.01)
BuyLevel = input(15, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value =  iff (close < open , 
          iff (close[1] > open ,  max(close - open, high - low), high - low), 
           iff (close > open, 
             iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), 
              iff(high - close > close - low, 
               iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), 
                 iff (high - close < close - low, 
                  iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low), 
                   iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
                     iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))

value2 = iff (close < open , 
          iff (close[1] < open ,  max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)), 
           iff (close > open, 
             iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close[1], high - low)), 
              iff(high - close > close - low, 
               iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open), 
                 iff (high - close < close - low, 
                  iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close, high - low)), 
                   iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
                     iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
nBBB = value2 - value
nBBBc = nBBB < 0 ? red : green
pos = iff(nBBB < SellLevel, -1,
	   iff(nBBB >= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nBBB, style=line, linewidth=1, color=nBBBc)
plot(nBBB, style=histogram, linewidth=1, color=gray)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi