Strategi pembalikan rata-rata bergerak ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-03 16:51:18
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan 2 indikator untuk menghasilkan sinyal perdagangan: 2/20 Exponential Moving Average dan Average True Range Reversal.

Prinsip

Strategi ini terdiri dari 2 bagian:

2/20 Exponential Moving Average. Ini menghitung EMA 20 hari dan menghasilkan sinyal ketika harga melintasi EMA ke atas atau ke bawah.
Average True Range Reversal Indicator. Ini menghitung level stop loss berdasarkan ATR, dan menghasilkan sinyal ketika harga menembus level stop loss.

Strategi ini menggabungkan sinyal dari keduanya. Strategi ini short ketika 2/20 EMA memberikan sinyal panjang sementara ATR reversal memberikan sinyal pendek. Strategi ini long ketika sinyal berlawanan dihasilkan.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan ide mengikuti tren dan pembalikan, yang bertujuan untuk menangkap pembalikan.

2/20 EMA mengidentifikasi tren jangka menengah, menghindari kebisingan pasar.
Pembalikan ATR menangkap pembalikan dan peluang jangka pendek.
Menggabungkan sinyal menangkap pembalikan tren lebih awal dan meningkatkan profitabilitas.
Hentikan kerugian ATR yang wajar memberikan pengendalian risiko tertentu.
Multiplier ATR yang dapat disesuaikan menyesuaikan dengan produk yang berbeda.
Opsi pengembalian menyesuaikan diri dengan lingkungan pasar yang berbeda.

Analisis Risiko

Risiko adalah:

2/20 EMA lambat dan mungkin kehilangan peluang jangka pendek.
ATR stop loss dapat ditembus dengan mudah. Stop loss yang lebih luas diperlukan.
Sinyal indikator tunggal tidak dapat diandalkan.
Berhati-hatilah dengan perdagangan yang berlebihan.
Pengaturan parameter dan backtest diperlukan untuk menyesuaikan produk.
Manajemen modal yang ketat diperlukan untuk mengendalikan risiko per perdagangan.

Arahan Optimasi

Strategi dapat ditingkatkan dari:

Pengaturan parameter EMA untuk kombinasi terbaik.
Mengoptimalkan pengganda ATR untuk stop loss yang lebih baik.
Menambahkan kondisi filter seperti volume dan volatilitas.
Menambahkan model manajemen modal untuk ukuran posisi dinamis.
Menambahkan strategi stop loss lainnya seperti Chandelier Exit.
Parameter pengujian di berbagai produk.
Menambahkan model pembelajaran mesin untuk kinerja yang lebih baik.
Menggabungkan beberapa sub-strategi untuk lebih Alpha.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan dua ide utama dan memiliki keuntungan tertentu untuk menangkap pembalikan. Tetapi pemilihan parameter yang tidak tepat juga dapat memperkenalkan risiko. Perbaikan lebih lanjut pada strategi stop loss dan menambahkan filter dapat meningkatkan stabilitas dan profitabilitas.

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// Average True Range Trailing Stops Strategy, by Sylvain Vervoort 
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Jun 2009 
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


ATRR(nATRPeriod,nATRMultip) =>
    pos = 0.0
    xATR = ta.atr(nATRPeriod)
    nLoss = nATRMultip * xATR
    xATRTrailingStop = 0.0
    xATRTrailingStop := close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss) :
                          close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss) : 
                          close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? close - nLoss : close + nLoss
    pos:= close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 :
    	     close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0) 
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Average True Range Reversed', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Average True Range Reversed  ═════●'
nATRPeriod = input.int(5, group=I2)
nATRMultip = input.float(3.5, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosATRR = ATRR(nATRPeriod,nATRMultip)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosATRR == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosATRR == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi