1. Persegi
  2. Tren Mengikuti Strategi

Tren Mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-06 10:09:02
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada prinsip mengikuti tren. Ini menggunakan indikator Parabolic SAR untuk menentukan arah tren pasar dan menggabungkan indikator barcolor untuk memvisualisasikan keadaan harga bull/bear.

Logika Strategi

Strategi ini terutama menggunakan indikator Parabolic SAR untuk menilai arah tren pasar. Parabolic SAR, juga dikenal sebagai indikator stop dan reverse parabolic, terdiri dari dua parameter: Step, yang mewakili langkah pergerakan titik SAR, dan Max, yang mewakili langkah maksimum yang diizinkan untuk titik SAR. Ketika pasar berada dalam tren, titik SAR akan tetap dekat dengan harga dan bergerak naik atau turun secara terus menerus bersama dengan tren. Ketika tren terbalik, titik SAR akan melintasi harga dan muncul di sisi lain. Oleh karena itu, dengan membandingkan titik SAR dengan harga tinggi / rendah, arah tren saat ini dapat ditentukan.

Secara khusus, ketika titik SAR berada di bawah harga terendah, itu menunjukkan tren naik, dan strategi akan pergi panjang. Ketika titik SAR melintasi di atas harga tertinggi, itu menandakan pembalikan tren, dan strategi akan menutup posisi panjang. Sebaliknya, ketika titik SAR berada di atas harga tertinggi, itu menandakan penurunan, dan strategi akan pergi pendek. Ketika titik SAR melintasi di bawah harga terendah, itu mewakili pembalikan, dan strategi akan menutup posisi pendek.

Untuk secara visual menentukan kondisi tren saat ini secara lebih intuitif, strategi ini juga menggunakan indikator barcolor untuk mewarnai bilah. bilah hijau mewakili uptrend ketika penutupan lebih tinggi dari titik SAR, sedangkan bilah merah menandakan downtrend ketika penutupan lebih rendah.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia dapat menangkap tren pasar dengan akurat dan mengikuti tren perdagangan, menghindari gangguan dari kebisingan pasar yang sering.

  1. Menggunakan SAR Parabolik untuk menentukan tren, desain titik SAR adalah cerdik dan dapat dengan cepat dan tepat menangkap pembalikan tren.

  2. Mengadopsi indikator barcolor untuk menampilkan secara visual status bull/bear saat ini dengan cara yang intuitif.

  3. Sinyal perdagangan berasal dari tren itu sendiri daripada faktor lain, menghindari tertipu oleh fluktuasi harga jangka pendek.

  4. Menggunakan pelacakan tren menghentikan kerugian, berhenti tepat waktu tanpa terlalu sensitif, mencegah terjebak dalam perangkap.

  5. Mempertahankan arah perdagangan yang konsisten, menghindari perdagangan terbalik yang tidak perlu, bermanfaat untuk kesederhanaan.

  6. Aturan perdagangan sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan, cocok untuk pemula untuk belajar.

Analisis Risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah:

  1. Tidak dapat menentukan titik masuk dan keluar tertentu, kemungkinan akan melewatkan peluang tren awal dan akhir.

  2. Berhenti berdagang dan memegang posisi selama konsolidasi, tidak dapat memperoleh keuntungan atau menghentikan kerugian, dengan risiko tertangkap.

  3. Karena tidak dapat membatasi rasio risiko / imbalan dari setiap perdagangan, kerugian perdagangan tunggal bisa terlalu besar.

  4. Hanya melakukan perdagangan sepihak, hanya mampu menangkap baik tren naik atau turun.

  5. Tidak mempertimbangkan analisis tren yang lebih besar, membawa risiko perdagangan melawan tren utama.

Untuk mengatasi risiko ini, optimasi dapat dilakukan dalam aspek berikut:

  1. Gabungkan indikator lain untuk menentukan titik masuk dan keluar tertentu.

  2. Tambahkan indikator yang mendeteksi tren untuk menghindari pembukaan posisi selama konsolidasi.

  3. Menetapkan aturan manajemen risiko untuk membatasi kerugian per perdagangan.

  4. Mengoptimalkan logika beralih panjang/pendek untuk menangkap lebih banyak peluang perdagangan.

  5. Tambahkan analisis jangka waktu multi untuk menentukan arah tren utama.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan parameter Parabolic SAR agar lebih sesuai dengan produk dan kerangka waktu yang berbeda.

  2. Tambahkan filter seperti moving average ke titik masuk filter.

  3. Masukkan strategi breakout untuk masuk ke dalam tren lebih awal setelah tren dimulai.

  4. Mengoptimalkan strategi stop loss untuk menghindari terlalu sensitif atau terlalu tidak sensitif.

  5. Tambahkan strategi mengambil keuntungan untuk secara aktif mengambil keuntungan ketika mencapai tingkat tertentu.

  6. Meningkatkan strategi pengelolaan uang untuk meningkatkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko.

  7. Optimalisasi jangka waktu multi-untuk memastikan keselarasan tren utama dengan arah perdagangan.

  8. Memperkenalkan pembelajaran mesin dll untuk mengoptimalkan parameter secara dinamis.

Ringkasan

Strategi ini menentukan arah tren dengan indikator Parabolic SAR dan mengikuti tren segera setelah dimulai. Keuntungannya adalah sinyal perdagangan berasal dari tren itu sendiri, kurang rentan terhadap kebisingan pasar. Tetapi juga memiliki kelemahan seperti tidak dapat membatasi risiko per perdagangan dan titik masuk yang hilang. Optimasi masa depan termasuk mengatur stop loss / take profit, tuning parameter, menambahkan filter dll untuk meningkatkan kinerja strategi dalam backtest dan perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trend Trader Strategy (Trend Code)", shorttitle="Trend Trader Strategy (Trend Code)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

//Inputs
TrendCode = input(5, title = "Trend Code")

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
 
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Parabolic SAR
psar = sar(0.02, 0.02, TrendCode * 0.005)


//Plot PSAR
plot(psar, title="PSAR", color = color.teal , trackprice=true)

//Barcolor
barcolor(close > psar ? color.green : color.red, title = "Bar Color")

if (psar >= high and time_cond)
    strategy.entry("long", strategy.long, stop=psar, comment="long")
else
    strategy.cancel("long")

if (psar <= low and time_cond)
    strategy.entry("short", strategy.short, stop=psar, comment="short")
else
    strategy.cancel("short")
        
if (not time_cond)
    strategy.close_all()
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi