Strategi fusi penangkapan tren jalur ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan dua substrategi 123 reversal dan SMA Elastic Oscillator, membentuk strategi pelacakan tren dari sinyal penyaringan dua orbit. Strategi 123 reversal menilai titik balik potensial melalui bentuk garis K. Opsisi Elastic Oscillator SMA menggunakan rata-rata bergerak untuk menentukan arah tren. Keduanya saling diverifikasi, membentuk mekanisme konfirmasi ganda, yang secara efektif menyaring sinyal yang salah, menangkap arah tren yang lebih kuat, dan melakukan perdagangan pelacakan tren.
Prinsip Strategi
- 123 Strategi Pembalasan
Strategi ini berasal dari Ulf Jensen’s How to Get Three-Fold Returns in the Futures Market P183 dalam bukunya. Strategi ini adalah jenis strategi reversal. Ketika harga close out 2 hari berturut-turut lebih tinggi dari harga close out hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 indikator acak memiliki garis lambat di bawah 50, lakukan over; ketika harga close out 2 hari berturut-turut lebih rendah dari harga close out hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 indikator acak memiliki garis cepat di atas 50, lakukan over.
- SMA elastis osilator
Indikator ini mirip dengan indikator TSI yang dikembangkan oleh William Blau, tetapi berbeda dengan SMA oscillator yang berisi garis sinyal. Indikator elastis SMA menggunakan harga dikurangi dengan rata-rata bergerak ganda dari harga hari sebelumnya, kemudian memetakan rata-rata bergerak indeks SMA sebagai garis sinyal untuk mengirim sinyal perdagangan.
Konfirmasi ganda: Posisi dibuka hanya ketika 123 berbalik dan indikator elastisitas SMA mengirimkan sinyal searah. Posisi kosong disimpan ketika kedua sinyal tidak searah.
Keunggulan Strategis
Menggabungkan berbagai indikator, membentuk mekanisme double confirmation, dapat memfilter sinyal kesalahan secara efektif.
Strategi pembalikan 123 menggunakan bentuk garis K untuk menentukan titik pembalikan potensial. Oscillator elastis SMA mengirimkan sinyal melalui penilaian tren, keduanya saling memverifikasi, dan melengkapi kekurangan satu indikator.
Parameter oscillator elastis SMA dapat disesuaikan, dapat dioptimalkan untuk varietas dan siklus yang berbeda, dan sangat fleksibel.
Secara keseluruhan, sebagai strategi pelacakan tren, Anda dapat terus menangkap arah momentum yang lebih kuat.
Risiko Strategis
Integrasi dan keseimbangan antara strategi reversal dan strategi tren perlu terus dioptimalkan, jika tidak, mungkin akan kehilangan titik balik atau menghasilkan kerugian besar.
Strategi reversal sendiri memiliki risiko perdagangan yang salah dan perlu menyesuaikan parameter untuk mengurangi tingkat kegagalan.
Strategi pelacakan murni tidak dapat menentukan titik pembalikan tren, ada potensi risiko kerugian. Perlu mengurangi posisi tepat waktu untuk menghindari risiko.
Berbagai varietas dan parameter siklus membutuhkan pengujian optimasi berulang, tidak cocok untuk membawa sarung keras.
Optimasi Strategi
Mengatur 123 parameter yang berbalik untuk mengurangi frekuensi transaksi yang salah.
Menyesuaikan parameter oscillator elastis SMA untuk mengoptimalkan sensitivitas indikator.
Menambahkan strategi stop loss untuk mengurangi kerugian satu kali.
Ini adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi potensi reversal, dan mengurangi posisi pada saat yang tepat.
Uji coba berbagai varietas untuk mengoptimalkan parameter dan meningkatkan stabilitas.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan mekanisme double confirmation, mengintegrasikan keuntungan dari strategi reversal dan trend, untuk menghasilkan efek pelacakan tren yang lebih kuat. Strategi ini dapat menghilangkan kebisingan secara efektif, dan dengan demikian, terus menangkap peluang tren yang berkualitas.
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 14/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by
// William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages
// of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the
// SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine
// tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths
// and guide values.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SMI_Erg(fastPeriod, slowPeriod,SmthLen, TopBand,LowBand) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod)
xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod)
xSMI = xSMA_R / xSMA_aR
xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen)
pos:= iff(xEMA_SMI < LowBand, -1,
iff(xEMA_SMI > TopBand, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & SMI Ergodic Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- SMI Ergodic Oscillator ----")
fastPeriod = input(4, minval=1)
slowPeriod = input(8, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
TopBand = input(0.5, step=0.1)
LowBand = input(-0.5, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSMI_Erg = SMI_Erg(fastPeriod, slowPeriod,SmthLen, TopBand,LowBand )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSMI_Erg == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSMI_Erg == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )