Strategi naik turun yang besar
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi besar dan besar adalah strategi yang dilakukan untuk masuk dengan mendeteksi jumlah besar sinar matahari. Ketika terdeteksi sejumlah besar sinar matahari, kosongkan, dan jika terdeteksi sejumlah besar sinar matahari, lakukan lebih banyak. Stop loss terletak di titik terendah dari sinyal yang memicu sinyal (… dan sebaliknya), stop loss adalah 1 kali lipat dari stop loss.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah:
Hitung total kisaran fluktuasi garis K saat ini (high-low) dan ukuran entitas (close price is greater than open price is positive, vice versa is negative)
Menghitung rata-rata dari masa lalu N-root K-line
Menentukan apakah garis K saat ini memenuhi: kisaran fluktuasi> = rata-rata amplitudo fluktuasi x kali dan ukuran entitas> = kisaran fluktuasi x minimal bilangan real sistem
Jika kondisi di atas terpenuhi, maka sinyal yang akan terjadi adalah:
Opsional untuk mengaktifkan stop loss: stop loss adalah titik terendah dari tiang sinyal ditambah dengan beberapa kali lipat dari stop loss; stop loss adalah 1 kali lipat dari stop loss
Dalam penilaian entitas, segmen kabel disaring untuk memastikan ada kekuatan yang cukup; Dengan menghitung rata-rata amplitudo fluktuasi secara dinamis, hindari penurunan nilai tetap yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan pasar; Stop loss stop setting rasio penarikan yang wajar, dapat disesuaikan dengan koefisien.
Keunggulan Strategis
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah menangkap sinyal pembalikan tren berkualitas tinggi, yang didasarkan pada dua penilaian utama:
Banyaknya sinar matahari dan sinar matahari menunjukkan bahwa tren ini telah menunjukkan kekuatan di awal, sehingga kemungkinan besar adalah titik balik struktural dari keseluruhan tren.
Dengan cara menghitung amplitudo fluktuasi rata-rata secara dinamis, pastikan untuk menangkap fluktuasi yang luar biasa di luar tingkat normal, sehingga dapat memfilter modus refleksi normal
Selain itu, pengaturan stop loss juga sangat masuk akal, sehingga dapat secara efektif mengontrol stop loss tunggal, sementara stop loss memiliki tingkat pengembalian 1, tidak terlalu mengejar dan mematikan penurunan.
Secara keseluruhan, strategi ini berhasil memposisikan titik-titik perubahan struktural yang berkualitas tinggi, yang memungkinkan operasi yang efisien. Ini sangat cocok untuk pedagang yang mengikuti tren, yang dapat menghindari terjebak di tengah proses.
Risiko Strategis
Ada dua risiko utama dari strategi ini:
“Kemungkinan besar, penurunan besar-besaran itu adalah sinyal yang tidak efektif untuk menghentikan pertumbuhan rambut”.
Pengaturan Stop Loss terlalu longgar untuk mengontrol kerugian secara efektif
Untuk risiko pertama, dapat disaring tingkat kesalahan penilaian dengan menambahkan amplitudo fluktuasi minimum dan ukuran entitas, tetapi juga kehilangan beberapa peluang. Perlu menemukan titik keseimbangan berdasarkan hasil pengukuran ulang.
Risiko kedua dapat dioptimalkan dengan menyesuaikan faktor stop loss agar stop loss lebih dekat dengan level support, tetapi tidak terlalu ketat. Selain itu, pertimbangkan untuk meningkatkan tingkat pengembalian stop loss untuk mengkompensasi kerugian akibat stop loss.
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan cara:
Meningkatkan penilaian terhadap arah tren, menghindari operasi kontra
Optimalkan pengaturan parameter untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal
Meningkatkan jumlah transaksi filter untuk memastikan transaksi yang cukup tinggi
Pertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak filter, seperti platform, Brinks, dan lain-lain, untuk mengurangi kemungkinan kesalahan penilaian.
Pengujian efek parameter dari berbagai varietas, optimasi parameter
Menambahkan pelacakan stop loss, sehingga stop loss dapat disesuaikan secara dinamis dengan pergerakan harga
Pertimbangkan untuk menambahkan kesempatan masuk kembali, yaitu masuk kembali setelah penghentian pertama
Dengan mengoptimalkan beberapa poin di atas, strategi ini dapat menjadi lebih efektif, sehingga benar-benar meningkatkan probabilitas keuntungan.
Meringkaskan
Strategi bullish/bullish menghasilkan keuntungan yang sangat efisien dengan menangkap jumlah besar sunshine/darkness dan memiliki pengaturan stop loss. Strategi ini berhasil mengidentifikasi peluang reversal struktural berkualitas tinggi yang dapat memberikan informasi yang sangat berharga bagi pedagang tren. Dengan optimasi parameter dan optimasi aturan, strategi ini dapat menjadi alat penunjang keputusan yang sangat praktis.
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID
// This strategy detects and uses big bars to enter a position. When the Big Bar
// is bearish (red candle) the position will be long and viceversa
// for short positions. The stop loss (optional) is placed on the low of the
// candle used to trigger the position and user inputs allow you to modify the
// size of the SL. Take profit is placed on a reward ratio of 1. User can also modify
// the size of the bar body used to determine if we have a real Big Bar and
// filter out Doji bars. Big Bars are determined relative to the previous X period size,
// which can also be modified, as well as the required size of the Big Bar relative to this period average.
//@version=4
strategy("Big Bar Strategy", overlay=false)
direction = input(0, title = "Direction (Long=1, Both=0, Short=-1 ", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
//Inputs
barsizemult=input(1, step=.1, title="SL Mult")
TPbarsizemult=input(1, step=.1, title="TP Mult")
barsizeThreshold=input(.5, step=.1, minval=.5, maxval=.9, title="Bar Body Size")
period=input(10)
mult=input(2, step=.2, title="Big Size Avg Mult to determine Big Bar")
i_reverse=input(false, title="Reverse Trades")
SLon=input(false, title="Use SL / TP")
//Calculations
barsize=high-low
barbodysize=close>open?(open-close)*-1:(open-close)
barsizeavg=sum(barsize, period)/period
bigbar=barsize >= barsizeavg*mult and barbodysize>barsize*barsizeThreshold
//Entry Logic
longCondition = close < open and bigbar //and strategy.position_size==0
shortCondition = close > open and bigbar //and strategy.position_size==0
//SL & TP Calculations
longTP=strategy.position_avg_price + (valuewhen(longCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
longSL=strategy.position_avg_price - (valuewhen(longCondition,barsize,0)*barsizemult)
shortTP=strategy.position_avg_price - (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
shortSL=strategy.position_avg_price + (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*barsizemult)
TP=strategy.position_size>0?longTP:shortTP
SL=strategy.position_size>0?longSL:shortSL
//Entries
if (longCondition)
strategy.entry("long", long=not i_reverse?true:false)
alert("Big Bar")
if (shortCondition)
strategy.entry("short", long=not i_reverse?false:true)
alert("Big Bar")
if SLon
strategy.exit("SL & TP", "long", stop=SL, limit=TP)
strategy.exit("SL & TP", "short", stop=SL, limit=TP)
// Plots
barcolor(bigbar ? color.white : na)
plot(barsizeavg, transp=100, title="Barsize Avg")
plot(barsize, transp=100, title="Bar Size")
plot(barbodysize, transp=100, title="Bar Body Size")
plot(SLon?TP:na, color=color.green, style=plot.style_cross, title="TP")
plot(SLon?SL:na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plotshape(longCondition ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(shortCondition ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")