1. Persegi
  2. Strategi Big Surge Big Fall

Strategi Big Surge Big Fall

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-06 15:48:22
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Big Surge Big Fall mendeteksi lilin bullish dan bearish besar untuk memasuki posisi. Ini pergi pendek ketika mendeteksi lilin bullish besar dan pergi panjang ketika mendeteksi lilin bearish besar. Stop loss ditempatkan di bawah rendah lilin sinyal (kebalikannya untuk panjang), dan mengambil keuntungan ditetapkan pada 1 kali stop loss. Pengguna dapat menentukan ukuran minimum lilin bullish / bearish, dan kelipatan rentang bar rata-rata selama periode tertentu.

Logika Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah:

  1. Menghitung kisaran candlestick saat ini (tinggi - rendah) dan ukuran tubuh candlestick (positif jika ditutup > terbuka, negatif jika ditutup < terbuka)

  2. Menghitung kisaran rata-rata selama N candlesticks terakhir

  3. Periksa apakah candlestick saat ini memuaskan: kisaran >= kisaran rata-rata x kelipatan DAN ukuran tubuh >= kisaran x koefisien ukuran tubuh min

  4. Jika kondisi di atas terpenuhi, sinyal dipicu: pergi pendek pada candlestick bullish, pergi panjang pada candlestick bearish

  5. Opsi untuk mengaktifkan stop loss dan mengambil keuntungan: Stop loss pada rentang rendah ditambah koefisien stop loss x; mengambil keuntungan pada 1 x stop loss

Filter ukuran tubuh tidak termasuk doji. Rentang rata-rata dinamis beradaptasi dengan perubahan pasar. Stop loss dan take profit memungkinkan kontrol penarikan yang wajar.

Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah menangkap sinyal pembalikan tren berkualitas tinggi, berdasarkan dua penilaian:

  1. Lilin bullish / bearish besar kemungkinan menunjukkan tren telah habis setelah bergerak diperpanjang

  2. Jangkauan yang luar biasa besar melebihi rata-rata dinamis menegaskan signifikansi

Selain itu, pengaturan stop loss dan take profit masuk akal, memungkinkan kontrol kerugian yang efektif tanpa mengejar.

Secara keseluruhan, strategi ini berhasil mengidentifikasi titik balik struktural berkualitas tinggi, memungkinkan pelaksanaan yang efisien.

Risiko

Risiko utama berasal dari dua aspek:

  1. Bar besar bisa jadi stop loss hunting, menciptakan sinyal palsu

  2. Stop loss mungkin terlalu luas untuk mengontrol kerugian secara efektif

Untuk risiko pertama, menambahkan filter ukuran minimum dapat mengurangi sinyal palsu tetapi juga kehilangan peluang.

Untuk risiko kedua, penyesuaian koefisien stop loss dapat mengoptimalkan stop di dekat support tanpa terlalu ketat.

Peluang Peningkatan

Ada beberapa cara untuk meningkatkan strategi ini:

  1. Tambahkan filter arah tren untuk menghindari perdagangan kontra-tren

  2. Mengoptimalkan parameter melalui backtesting untuk menemukan kombinasi terbaik

  3. Tambahkan filter volume untuk memastikan volume tinggi pada lilin besar

  4. Pertimbangkan filter tambahan seperti moving average, Bollinger Bands untuk mengurangi sinyal palsu

  5. Parameter pengujian di berbagai produk untuk optimalisasi

  6. Tambahkan stop loss trailing untuk penyesuaian dinamis berdasarkan aksi harga

  7. Pertimbangkan peluang masuk kembali setelah stop loss awal

Dengan peningkatan di atas, strategi ini dapat menjadi jauh lebih efektif dan meningkatkan probabilitas keuntungan.

Kesimpulan

Strategi Big Surge Big Fall mendapat keuntungan dari pembalikan lilin besar dengan stop loss dan take profit management. Ini berhasil mengidentifikasi titik balik struktural berkualitas tinggi, memberikan informasi berharga bagi pedagang tren. Dengan optimasi parameter dan logika, strategi ini dapat menjadi alat keputusan praktis. Logika sederhana dan ekonomi intuitifnya juga membuatnya mudah dipahami dan diterapkan. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan kerangka kerja yang solid yang layak untuk diteliti dan diimplementasikan.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID

// This strategy detects and uses big bars to enter a position. When the Big Bar 
// is bearish (red candle) the position will be long and viceversa
// for short positions. The stop loss (optional) is placed on the low of the 
// candle used to trigger the position and user inputs allow you to modify the
// size of the SL. Take profit is placed on a reward ratio of 1. User can also modify 
// the size of the bar body used to determine if we have a real Big Bar and
// filter out Doji bars. Big Bars are determined relative to the previous X period size, 
// which can also be modified, as well as the required size of the Big Bar relative to this period average.

//@version=4
strategy("Big Bar Strategy", overlay=false)

direction = input(0, title = "Direction (Long=1, Both=0, Short=-1 ", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

//Inputs
barsizemult=input(1, step=.1, title="SL Mult")
TPbarsizemult=input(1, step=.1, title="TP Mult")
barsizeThreshold=input(.5, step=.1, minval=.5, maxval=.9, title="Bar Body Size")
period=input(10)
mult=input(2, step=.2, title="Big Size Avg Mult to determine Big Bar")
i_reverse=input(false, title="Reverse Trades")
SLon=input(false, title="Use SL / TP")

//Calculations
barsize=high-low
barbodysize=close>open?(open-close)*-1:(open-close)
barsizeavg=sum(barsize, period)/period
bigbar=barsize >= barsizeavg*mult and barbodysize>barsize*barsizeThreshold

//Entry Logic
longCondition = close < open and bigbar //and strategy.position_size==0
shortCondition = close > open and bigbar //and strategy.position_size==0

//SL & TP Calculations
longTP=strategy.position_avg_price + (valuewhen(longCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
longSL=strategy.position_avg_price - (valuewhen(longCondition,barsize,0)*barsizemult)
shortTP=strategy.position_avg_price - (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
shortSL=strategy.position_avg_price + (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*barsizemult)
TP=strategy.position_size>0?longTP:shortTP
SL=strategy.position_size>0?longSL:shortSL

//Entries
if (longCondition)
    strategy.entry("long", long=not i_reverse?true:false)
    alert("Big Bar")
if (shortCondition)
    strategy.entry("short", long=not i_reverse?false:true)
    alert("Big Bar")
if SLon
    strategy.exit("SL & TP", "long", stop=SL, limit=TP)
    strategy.exit("SL & TP", "short", stop=SL, limit=TP)
    
// Plots
barcolor(bigbar ? color.white : na)
plot(barsizeavg, transp=100, title="Barsize Avg")
plot(barsize, transp=100, title="Bar Size")
plot(barbodysize, transp=100, title="Bar Body Size")
plot(SLon?TP:na, color=color.green, style=plot.style_cross, title="TP")
plot(SLon?SL:na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plotshape(longCondition ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(shortCondition ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi