Sistem rata-rata pergerakan pembalikan pelacakan garis ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Dual-line tracking inverse-mean-line system menggabungkan strategi 123 bentuk inverse dan strategi tabel keseimbangan pertama, yang bertujuan untuk menemukan peluang reversal, melacak tren, untuk mendapatkan keuntungan tambahan.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari dua substrategi:
- 123 strategi pembalikan bentuk
Strategi ini didasarkan pada bentuk harga. Logika spesifik adalah:
- Ketika harga close-out naik dua hari berturut-turut, dan K-line lambat di bawah 50 pada hari ke-9
- Ketika harga penutupan turun dua hari berturut-turut, dan pada hari ke-9 garis K cepat di atas 50, melakukan shorting
Strategi ini digunakan untuk menilai reversal dengan cara harga menembus harga penutupan hari sebelumnya, dan menggunakan indikator kombinasi K-line saham untuk menghapus penutupan getaran.
- Strategi Tabel Keseimbangan
Strategi ini didasarkan pada pengaliran lima garis pada tabel ekuilibrium pertama. Logika spesifiknya adalah:
- Jika harga close out lebih tinggi dari garis dasar, Anda akan melakukan lebih banyak.
- Keluar ketika harga ditutup di bawah garis konversi
Dalam hal ini, garis dasar adalah titik tengah dari harga tertinggi dan terendah selama 26 hari terakhir, dan garis konversi adalah titik tengah dari harga tertinggi dan terendah selama 9 hari terakhir. Strategi ini memanfaatkan tren eksplorasi sistem persilangan rata-rata.
Strategi akhir menggabungkan berdasarkan sinyal dari dua strategi anak, yang membuka posisi saat mereka sama-sama melihat lebih banyak atau melihat lebih sedikit, dan posisi yang berbeda saat mereka sama-sama melihat lebih sedikit.
Analisis Keunggulan
- Kombinasi reversal dan trend, dapat menangkap peluang reversal, dan juga dapat melacak tren, dan memiliki fleksibilitas strategi.
- 123 bentuk sederhana dan praktis, dapat secara efektif mengidentifikasi titik balik kritis.
- Parameter Tabel Keseimbangan Pertama Dioptimalkan, Risiko Terobosan Rendah.
- Dua jenis strategi yang berbeda dapat digabungkan untuk mencapai optimasi strategi.
Analisis risiko
- Strategi reversal mudah terjebak dan ada risiko kerugian. Siklus perdagangan dapat dipersingkat secara tepat, atau meningkatkan stop loss untuk mengendalikan risiko.
- Tabel keseimbangan pertama mudah ditiru dalam situasi yang bergejolak, parameter dapat disesuaikan dengan tepat atau menambahkan kondisi penyaringan untuk mengurangi transaksi yang tidak perlu.
- Jika kedua strategi ini digabungkan, maka parameter yang tidak cocok dapat menyebabkan sinyal yang terlalu sering atau jarang, yang perlu diuji dan dioptimalkan dengan hati-hati.
Arah optimasi
- Uji kombinasi indikator yang lebih banyak untuk mencari metode penyaringan yang lebih baik.
- Optimalkan parameter dari tabel keseimbangan pertama, sehingga lebih sesuai dengan karakteristik produk tertentu.
- Peningkatan stop loss. Stop loss dapat diatur berdasarkan ATR.
- Menambahkan modul manajemen uang untuk mengendalikan risiko.
- Ini akan mengumpulkan lebih banyak data dalam pengamatan ulang, menguji strategi secara multi-dimensi, menemukan masalah dan terus mengoptimalkannya.
Meringkaskan
Keuntungan dari strategi reversal dan trend yang digunakan secara komprehensif dalam sistem reversal-equilibrium biner, dengan optimasi parameter dan kombinasi strategi untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Strategi ini memiliki keuntungan perdagangan tertentu, tetapi ada juga risiko penutupan dan penghentian kerugian.
/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Ichimoku Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
middleDonchian(Length) =>
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
avg(upper, lower)
Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement) =>
pos = 0.0
Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
Kijun = middleDonchian(basePeriods)
xChikou = close
SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2
pos := iff(close < SenkouA[displacement], -1,
iff(close > SenkouB, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ichimoku2c", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posIchimoku2c = Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posIchimoku2c == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posIchimoku2c == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )