1. Persegi
  2. Strategi Indeks Dinamis Pedagang

Strategi Indeks Dinamis Pedagang

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-13 10:09:48
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan Indeks Dinamis Pedagang (TDI) sebagai indikator teknis utama, dikombinasikan dengan rata-rata bergerak di berbagai kerangka waktu untuk menghasilkan sinyal perdagangan.

Logika Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung RSI dari close dengan periode 13. Kemudian menghitung rata-rata bergerak sederhana 34 periode RSI, dan menggunakan 1,6185 kali deviasi standar 34 periode RSI sebagai band atas dan bawah. Band atas adalah rata-rata bergerak ditambah offset, dan band bawah adalah rata-rata bergerak dikurangi offset. Rata-rata bergerak adalah band tengah.

Setelah itu, ia menghitung MA cepat dari RSI dengan periode 2, dan MA lambat dari RSI dengan periode 7. Kemudian ia mengambil nilai historis dari indikator ini dari kerangka waktu yang lebih tinggi. Ketika MA cepat melintasi di bawah MA lambat, sinyal beli dihasilkan. Ketika MA cepat melintasi di atas MA lambat, sinyal jual dihasilkan.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggunakan karakteristik reversi rata-rata dari RSI dan menggabungkan indikator momentum untuk menerapkan perdagangan pembalikan. Band atas dan bawah RSI mencerminkan kondisi overbought dan oversold, sementara band tengah mencerminkan tingkat harga rata-rata. Perpindahan MAs cepat dan lambat mencerminkan perubahan momentum dan peluang pembalikan. Secara keseluruhan, strategi ini dengan akurat menangkap titik pembalikan dengan kontrol penarikan yang ideal.

Secara khusus, band RSI menetapkan ambang overbought dan oversold yang wajar untuk segera mendeteksi anomali. Band tengah memahami tingkat harga keseimbangan. MA cepat menyaring kebisingan jangka pendek dan MA lambat menentukan tren jangka menengah. Bekerja sama, mereka dapat secara efektif mengidentifikasi peluang pembalikan. Selain itu, kombinasi indikator di berbagai kerangka waktu memungkinkan strategi untuk mengkonfirmasi di beberapa cakrawala waktu, mengurangi risiko sinyal palsu.

Analisis Risiko

Strategi ini terutama didasarkan pada reversi rata-rata, yang memiliki risiko waktu yang melekat. Kerugian berturut-turut dapat terjadi jika pasar mengalami ekspansi irasional yang berkepanjangan, seperti memeras pendek. Juga, kegagalan untuk mengatur MAs cepat dan lambat dengan benar dapat menyebabkan peluang pembalikan yang hilang atau sinyal palsu. Beberapa tingkat optimasi parameter diperlukan.

Untuk mengendalikan risiko di atas, disarankan untuk menyesuaikan periode MA dengan wajar atau menambahkan mekanisme stop loss. Ketika pasar memasuki rezim yang tidak rasional, ukuran posisi harus dikurangi atau perdagangan dihentikan sama sekali. Secara keseluruhan, menyesuaikan strategi dengan lingkungan pasar tertentu adalah kunci.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Uji periode RSI dengan panjang yang berbeda untuk menemukan pengaturan yang lebih cocok untuk kondisi pasar saat ini.

  2. Mengoptimalkan panjang MA cepat dan lambat untuk menyeimbangkan menangkap pembalikan dan menyaring kebisingan.

  3. Tambahkan stop loss berbasis volatilitas untuk mengontrol penarikan maksimum.

  4. Coba tambahkan faktor lain seperti perubahan volume dalam logika entri untuk meningkatkan akurasi.

  5. Uji efek dari penggunaan kembali set sinyal perdagangan yang sama di beberapa kerangka waktu.

  6. Mengembangkan mekanisme optimasi adaptif untuk penyesuaian parameter dinamis.

Kesimpulan

Kerangka kerja keseluruhan strategi pembalikan RSI ini masuk akal dengan logika yang jelas dan dapat ditafsirkan. Ini memiliki ruang yang dapat disesuaikan dan potensi pengoptimalan. Dengan penyesuaian parameter dan kontrol risiko yang tepat, kemampuannya untuk menangkap pembalikan menjanjikan. Langkah selanjutnya adalah untuk mengoptimalkan strategi lebih lanjut melalui lebih banyak backtesting dan penyesuaian parameter, untuk meningkatkan ketahanan dan profitabilitasnya.

/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy("TDI - Traders Dynamic Index [Mehdi]", shorttitle="TDIMEHDI")

rsiPeriod = input(13, minval = 1, title = "RSI Period")
bandLength = input(34, minval = 1, title = "Band Length")
lengthrsipl = input(7, minval = 0, title = "Fast MA on RSI")
lengthtradesl = input(2, minval = 1, title = "Slow MA on RSI")
p1 = input("15", title = "Signal Timeframe")

src = close                                                             // Source of Calculations (Close of Bar)

r = rsi(src, rsiPeriod)                                                 // RSI of Close
ma = sma(r, bandLength)                                                 // Moving Average of RSI [current]
offs = (1.6185 * stdev(r, bandLength))                                  // Offset
up = ma + offs                                                          // Upper Bands
dn = ma - offs                                                          // Lower Bands
mid = (up + dn) / 2                                                     // Average of Upper and Lower Bands
fastMA = sma(r, lengthrsipl)                                            // Moving Average of RSI 2 bars back
slowMA = sma(r, lengthtradesl)                                          // Moving Average of RSI 7 bars back

hline(20)                                                               // ExtremelyOversold
hline(30)                                                               // Oversold
hline(50)                                                               // Midline
hline(70)                                                               // Overbought
hline(80)                                                               // ExtremelyOverbought

up1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, up)
dn1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, dn)
mid1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, mid)
slowMA1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, slowMA)
fastMA1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, fastMA)

plot(up1, "Upper Band", color = #3286c3, linewidth = 2)               // Upper Band
plot(dn1, "Lower Band", color = #3286c3, linewidth = 2)               // Lower Band
plot(mid1, "Middle of Bands", color = yellow, linewidth = 2)      // Middle of Bands
plot(slowMA1, "Slow MA", color=green, linewidth=2)                       // Plot Slow MA
plot(fastMA1, "Fast MA", color=red, linewidth=1)                         // Plot Fast MA

if (crossover(slowMA1, fastMA1))
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")

if (crossunder(slowMA1, fastMA1))
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi